Теоретические вопросы торговли индекса РТС.
Особенности торговли на индексе РТС заключаются в следующем. Это, не в последнюю очередь, хорошая ликвидность - легко продается и покупается даже внутри спрэда (этим, не в последнюю очередь, мы обязаны HFT-шникам), но главное - котировки сильно зашумлены - практически достаточно широкая шумовая дорожка вокруг средней цены - белый шум. Внизу этой дорожки покупаем - вверху продаем и наоборот. Оч простой алгоритм. Понятно, что лучше не надо продавать при росте и покупать на падении и остается только один вариант. Вроде все просто. Но...
По сравнению с трендовыми алгоритмами, все оказывается гораздо сложнее. Заложить такой алгоритм в автомат - и он однозначно в убытке, даже с неплохой математикой. А руками - вообще без проблем.
Давайте и обсудим автомат на индекс РТС. Естественно, теоретические аспекты.
Давайте и обсудим автомат на индекс РТС. Естественно, теоретические аспекты.
Вы для начала пару скриншотов выложите, с пометкой: здесь покупаем, здесь продаем. Что такое шум опять-таки покажите.
А зачем?
Я вчера спросил у него то же самое, на что получил ответ:
"Проходите. Проходите..." (посты удалены мной и им)
Цель у паренька - не обсудить СВОЮ ТС, а получить ГОТОВУЮ автоТС!
Имеется в виду некая разновидность котирования, продажа ликвидности, однако 20 сделок в день маловато, с такой частотой цена довольно сильно гуляет. Было бы не плохо если бы Вы скрины выложили или последовательность скринов как выставляете заявки, по каким причинам. “Белый шум” наверно не совсем удачный термин. А логика работы таких автоматов не хитрая, знать бы “справедливую цену”, тобиш будущую на пару секунд вперед, вокруг которой ставить сетку лимиток с обеих сторон.
А зачем?
Я вчера спросил у него то же самое, на что получил ответ:
"Проходите. Проходите..." (посты удалены мной и им)
Цель у паренька - не обсудить СВОЮ ТС, а получить ГОТОВУЮ автоТС!
Заложить такой алгоритм в автомат - и он однозначно в убытке, даже с неплохой математикой. А руками - вообще без проблем.
Видится 2 причины:
1) у вас нет алгоритма или он нечетко сформулирован,
2) руки не слушаются головы, мысли в одну сторону руки в другую.
Надо определить причину, а потом дальше двигаться.
Действительно, Юрий, опишите наброски, места, которые трудно алгоритмизировать - посмотрим.
Примерный скриншот котировок и торговли.
График - ТФ 5 мин. Верхняя и нижняя линия являются уровнями шума. Средняя линия - типа линия регрессии.
Черточки - место ориентировочных покупок/продаж открытия сделок. Закрытие производится по ходу пьесы, по свечам не скажешь.
Большую часть времени фьюч индекса ведет себя именно так. Левая часть графика - низкая волатильность и одиночный импульс - скорее всего там не торгуем, ждем.
Принцип торговли - открываемся, когда цена отскочит от линии уровня шума и пойдет в противоположную сторону. При такой торговле, кроме МАшки (чисто вспомогательный индикатор, роли не играющии, но облегчающий восприятие) ничего обычно не рисую. Остальное исключительно на глаз. Линии только для форума нарисованы.
Тут напрашивается линия регрессии, но интервал рассчета регресси должен постоянно меняться. Скажем, самая первая сделка сделана, в общем от фонаря, но пошел уже явный откат от еще только предполагаемого уровня шума.
Т.е., на коротких интервалах мы имеем множество достаточно продолжительных участков, где цена колеблется вокруг линии регрессии с более менее постоянной амплитудой.
Примерный скриншот котировок и торговли.
Думаю, сразу можно отбросить первые два "входа", т.к. по ним происходит построение канала. А так... вижу 2 основных критерия:
1. 3 вершины для построения канала (в данном случае - 2 восходящие вершины, 1 - нисходящая (там, где первый сигнал) );
2. Значительный откат между вершинами (>60-70%) от движения м-у 1 и 2 вершиной;
Начал я бы с этого...
Да, еще:
3. Минимальное расстояние м-у вершинами (в свечах) с одной стороны. Т.е. между восходящими вершинами, в данном случае, минимум Х баров для построения канала.
Т.е., на коротких интервалах мы имеем множество достаточно продолжительных участков, где цена колеблется вокруг линии регрессии с более менее постоянной амплитудой.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я иногда (часто) торгую фьючерс индекса РТС. Руками. Получается около 20 сделок в день. Честно - к концу дня крыша едет. На вечерке обычно не торгую. Автомат сделать не получается, но без внешнего к терминалу софта тоже не обходится - обрабатываются стаканы и ленты сделок нескольких инструментов и результаты визуализируются в нужной форме. Где-то, даже немного арбитраж.))
Практически, работа идет на белом шуме - внизу шума покупаем, вверху продаем. И наоборот. Разумеется не всегда и не все это возможно одновременно.
Предложение - обсудить возможную авто ТС на фьючи РТС.