Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну а кому лень смотреть:
Пусть Р- решка , а О- орел.
Комбинаций типа: Р-О или О-Р будет больше чем комбинаций типа:
О-О или Р-Р.
Вот-вот, именно так.
Однако природа физических процессов и финансовых разнится, согласитесь. В данном случае природа этой вероятности нам неизвестна (законы Вселенной, воля Создателя, промысел божий и проч.), то на финансовых рынках наличие более высокой вероятности исхода Р-О или О-Р чем ОО или РР объяснение всё же имеет, т.к. существуют естественные законы дилинга.
Безусловно, сделки не могут бесконечно двигаться внутри спрэда, но какое-то время они там. Да, спрэд смещается вверх/вниз по ценовому ряду.
Отвечать вопросом на вопрос это твоя тема, лингвистический стайл смени на одном из аккаунтов.
Слова паразиты тебя выдают!
Хочешь поговорить со мной? Поговори со мной. И вообще к чему это, имеешь что-то против? Выкладывай.
По два эккаунта поговорите лучше с основным участником темы пр магик.
Ну а кому лень смотреть:
Пусть Р- решка , а О- орел.
Комбинаций типа: Р-О или О-Р будет больше чем комбинаций типа:
О-О или Р-Р.
Чем отличается орел от решки? Ведь ничем (для математики), это чисто условное название, что бы отличать одну сторону от другой. Так вот, берем одну монетку и условной ей меняем орла на решку (например, рисуем невесомой краской метку).
Может быть задач не точно изложена, сформулируйте задачу правильно. Но смотреть видео 50 минут, как-то не тянет, слишком много академиков развелось.
Да и, прежде чем что-то доказывать, можно провести реальный эксперимент, хотя бы на случайных числах на MQL, выложить скрипт.
Игнор!!!
Напомнило анекдот про Змея-Горыныча.
Приходит Иван-Царевич к пещере и кричит в нее: Змей-Горыныч, выходи биться будем, Змей-Горыныч, выходи биться будем, Змей-Горыныч, выходи биться будем.
Тут такая голова из-за бугра: биться так биться, а что в ж-у орешь?
Дело в том, что у монетки нет памяти и к ней, действительно, применима оценка вероятности случайной бинарной функции, которая даст результат 50\50.
И то на ОЧЕНЬ большой выборке.
Один знаменитый американский профессор проверял своих учеников перед началом курса по теории вероятности. Он просил их дома подбросить монетку 200 раз и записать результаты. Конечно же, среди студентов находилось немало лентяев, которые записывали орлы-решки от балды, не бросая монеты. Профессор их вычислял очень просто: у всех них отсутствовали длинные цепочки, в то время, как при 200 подбрасываниях хотя бы одна серия из шести или хотя бы пяти орлов/решек должна быть.
Но проблема для работы с тикками не столько в спреде.
Рынок имеет пямять. Собственно, любая стратегия - это и есть попытка работать с этой памятью.
Поэтому, кстати, оптимизацию и тестирование я провожу для разных переменных на разных по глубине отрезках OS.
И, как выясняется, для некоторых переменных эта глубина может отличаться в разы по отношению к основной глубине волк-форварда.
И это естественно. В биологической природе память, к примеру, как минимум трех видов - генетическая, долговременная и краткосрочная. Рыночная же среда, на мой взгляд, по степени изменчивости легко поспорит с природной, поскольку циклы в ней неявные и сильно зашумлены.