FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 9

Новый комментарий
 
Дмитрий:

Технический анализ - это конкретные методы и модели. 

Всё, что ищет закономерности внутри ряда - это не только ТА 

Не на том акцент, основное, что я пытался донести - значения котировок рассматривать как функцию от времени не стоит...
 
Дмитрий:

Технический анализ - это конкретные методы и модели. 

Всё, что ищет закономерности внутри ряда - это не только ТА 

Попробую ознакомить со своим видением проблемы. Я эконометрику преподавал в Институте экономики и торговли на протяжении 10 лет и пришел к выводу, что, только одними эконометрическими методами процессы и проблемы торговли не решить. Основная задача эконометрики, как ее представляют во многих учебниках - это описать существующие экономические данные какой-либо функцией, наилучшим образом охватывающей конкретную область  изменения параметров, за пределами которых, нет никакой гарантии описания процесса. Почему так происходит? Потому, что, изначально не закладывается какая-либо логика, присущая процессу торговли. Данные рассматриваются как сухую цепочку фактически значений целевой функции при различных значениях параметров. До сих пор не существует математической модели рынка и природы образования рыночной цены. Ссылки на спрос и предложение приводятся для отвода глаз от истиной глубины отсутствия знаний в этой области, поскольку, нет единого механизма учета и оценки спроса и предложения. Из тумана нас бросают в темноту неизвестностей. Поэтому, нам самим нужно формулировать различные гипотезы о природе рынка и на всей доступной истории  их проверять, принимать или отвергать их поочередно. Чем и попытаемся заняться, если все не против.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Попробую ознакомить со своим видением проблемы. Я эконометрику преподавал в Институте экономики и торговли на протяжении 10 лет и пришел к выводу, что, только одними эконометрическими методами процессы и проблемы торговли не решить. Основная задача эконометрики, как ее представляют во многих учебниках - это описать существующие экономические данные какой-либо функцией, наилучшим образом охватывающей конкретную область  изменения параметров, за пределами которых, нет никакой гарантии описания процесса. Почему так происходит? Потому, что, изначально не закладывается какая-либо логика, присущая процессу торговли. Данные рассматриваются как сухую цепочку фактически значений целевой функции при различных значениях параметров. До сих пор не существует математической модели рынка и природы образования рыночной цены. Ссылки на спрос и предложение приводятся для отвода глаз от истиной глубины отсутствия знаний в этой области, поскольку, нет единого механизма учета и оценки спроса и предложения. Из тумана нас бросают в темноту неизвестностей. Поэтому, нам самим нужно формулировать различные гипотезы о природе рынка и на всей доступной истории проверять их проверять, принимать или отвергать их поочередно. Чем и попытаемся заняться, если все не против.
Ты несколько лет тр.... мучал всем мозги своей (18), а теперь будешь тр..... мучать всем мозг своей псевдонаучной "теорией рынка"?
 
Дмитрий:

Проявите уважение к Человеку ..НЕ подобает так обращаться к Человеку ,тем более Вы не знакомы с ним лично 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо Вам за проявленный интерес  к теме ..
 
Yousufkhodja Sultonov:
Попробую ознакомить со своим видением проблемы. Я эконометрику преподавал в Институте экономики и торговли на протяжении 10 лет и пришел к выводу, что, только одними эконометрическими методами процессы и проблемы торговли не решить. Основная задача эконометрики, как ее представляют во многих учебниках - это описать существующие экономические данные какой-либо функцией, наилучшим образом охватывающей конкретную область  изменения параметров, за пределами которых, нет никакой гарантии описания процесса. Почему так происходит? Потому, что, изначально не закладывается какая-либо логика, присущая процессу торговли. Данные рассматриваются как сухую цепочку фактически значений целевой функции при различных значениях параметров. До сих пор не существует математической модели рынка и природы образования рыночной цены. Ссылки на спрос и предложение приводятся для отвода глаз от истиной глубины отсутствия знаний в этой области, поскольку, нет единого механизма учета и оценки спроса и предложения. Из тумана нас бросают в темноту неизвестностей. Поэтому, нам самим нужно формулировать различные гипотезы о природе рынка и на всей доступной истории  их проверять, принимать или отвергать их поочередно. Чем и попытаемся заняться, если все не против.

Действительно. Туман желательно рассеять, иначе мы самостоятельно попадем в темноту в случае создания не верной теории и как следствие - стратегии.

Модель рынка нужно создать, правильную модель.

Формулы мы потом выведем и напишем, не считаю это проблемой.

 
Что за странные вопросы по поводу того где берется котировка на валюты... Кто эмитирует валюту? центральный банк. Кто заимствует у центрального банка валюту - коммерческие банки. Как устанавливается обменный курс на ту или иную валюту? на основании спроса и предложения. Как курс выравнивается между коммерческими банками? посредством арбитража и конкуренции. Причем тут фьючерсы на бирже? вообще непричем, это производный инструмент, который зависит от базового.  Откуда берутся данные в терминале - c межбанковских ECN. Учите матчасть, гостпода, раз пытаетесь называть себя трейдерами :)
 
Дмитрий:

Тебя никто не понимает и не поймет, пока ты либо не начнешь писать формулы либо не начнешь четко формулировать решение.

А ты оперируешь чувственными образами и непонятными графиками. 

Попробую более развернуто рассказать.

Берем значение котировки на нулевом баре и принимаем его за константу.

Создаем в индикаторе массив, в который заносим разность между константой и значением котировки на текущем баре и так далее.

Получаем модель рынка, в которой каждому бару будет присвоена эта разность.

При этом часть значений будет положительна, а часть - отрицательной.

Затем я начинаю суммировать с нарастающим итогом полученные значения массива начиная с нулевого (последнего справа) бара только с одной целью - получить выборку из временного ряда, в которой сумма значений будет равна нулю.

В итоге получаю, что сумма будет равна нулю только на предпоследнем баре созданного массива.

 
Maxim Dmitrievsky:
Что за странные вопросы по поводу того где берется котировка на валюты... Кто эмитирует валюту? центральный банк. Кто заимствует у центрального банка валюту - коммерческие банки. Как устанавливается обменный курс на ту или иную валюту? на основании спроса и предложения. Как курс выравнивается между коммерческими банками? посредством арбитража. Причем тут фьючерсы на бирже? вообще непричем, это производный инструмент, который зависит от базового.  Откуда берутся данные в терминале - c межбанковских ECN. Учите матчасть, гостпода, раз пытаетесь называть себя трейдерами :)
Все крупнейшие участники данного рынка (среди них такие гиганты как Deutsche Bank, USD, GP Morgan Chase и др.) осуществляют котирование и выступают своего рода «двигателями рынка» – Маркет-мейкерами, совершая сделки либо с другими банками, либо с клиентами – инвестиционными фондами, компаниями, физическими лицами. Все остальные участники рынка Forex могут называться Маркет-юзерами (пользователями), поскольку они запрашивают у Маркет-мейкеров котировки и проводят по ним свои операции (либо отклоняют, ожидая более выгодных котировок). Фьючерсный же рынок является тем самым объемом. В нем проходят основные сделки и хеджирование... И именно против хеджеров рынок ходит...   
 
Anton Govorukhin:
Все ...   

Антон, а что Вы скажете об этом, что произойдет с курсом, если:

12345678910111213141516...22
Новый комментарий