Проклятый мартин - страница 34

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:
кстати про мартины,  K->1+sqrt(1/2) (K стремиться сверху к указанному пределу) , обеспечивает оптимум прибыльность/время_до_разорения. K=1.73 подходит для большинства случаев

Блин, вы что-то явно интересное выразили, только слишком кратко. Я вообще не понял, к сожалению

 
К - коэфф. мартингейла, в данном случае выраженный к "умножению лота"(присутствует+1). При К=2 лот умножается вдвое в пожелании "отбить всё на 1 сделку", но при этом число возможных умножений мягко говоря невелико (депо очень даже конечно). При меньших коэфф. "шагов до смерти" больше (или можно брать больший лот), и мат.ожидание разорения больше, но и в просадке вы находитесь дольше. Когда K примерно как указано, большинство алг. с мартингейлом на борту набирают больший макс.баланс до момента неизбежного стоп-аута.
 
Maxim Kuznetsov:
К - коэфф. мартингейла, в данном случае выраженный к "умножению лота"(присутствует+1). При К=2 лот умножается вдвое в пожелании "отбить всё на 1 сделку", но при этом число возможных умножений мягко говоря невелико (депо очень даже конечно). При меньших коэфф. "шагов до смерти" больше (или можно брать больший лот), и мат.ожидание разорения больше, но и в просадке вы находитесь дольше. Когда K примерно как указано, большинство алг. с мартингейлом на борту набирают больший макс.баланс до момента неизбежного стоп-аута.

Некоторые скажут, что оптимизация может показать иное подходящее значение на N-ом периоде графика

 
Ivan Butko:

Некоторые скажут, что оптимизация может показать иное подходящее значение на N-ом периоде графика

оптимизация "оптимизатором" ММ - это вообще за гранью добра и зла :-)
 

Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.

Тест с 15.08.2016.  Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.


 
khorosh:

Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.

Тест с 15.08.2016.  Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.



Почему я его до сих пор ещё не вижу в маркете?

 
khorosh:

Отбить убыток можно не одним ордером с лотом умноженным на К, а несколькими ордерами без умножения лота, каждый из которых открывается только при наличии сигнала. На этом принципе сделан один из моих последних советников.

Тест с 15.08.2016.  Максимальная просадка менее 10%. Оптимизатор тестера не использовался.


без разницы. Если объём в рынке следует за реальной просадкой(включая и локи) - перед нам мартингал.

 
Ivan Butko:

Почему я его до сих пор ещё не вижу в маркете?

Зачем продавать граали?)))
Maxim Kuznetsov:

без разницы. Если объём в рынке следует за реальной просадкой(включая и локи) - перед нам мартингал.

Да мартингейл. Но в варианте, когда используется сразу увеличенный лот, с помощью которого пытаются сразу погасить убыток есть недостаток, заключающийся в том, что этот ордер с увеличенным лотом может оказаться ошибочным, и придётся снова увеличивать лот и совокупный лот быстро достигает неприемлемых величин. А в моём варианте после двух ошибочных ордеров лишь образуется симметричный лок. Это даёт возможность не спешить с открытием 3-го ордера и входить только при наличии хорошего сигнала.
 
khorosh:
Зачем продавать граали?)))Да мартингейл. Но в варианте, когда используется сразу увеличенный лот, с помощью которого пытаются сразу погасить убыток есть недостаток, заключающийся в том, что этот ордер с увеличенным лотом может оказаться ошибочным, и придётся снова увеличивать лот и совокупный лот быстро достигает неприемлемых величин. А в моём варианте после двух ошибочных ордеров лишь образуется симметричный лок.

хорошо маскированный ЛаБушер ?

 
khorosh:
Зачем продавать граали?)))

Мм... может, сигнал?

1...2728293031323334353637
Новый комментарий