ATC 2010: Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но при таком способе выявления победителей при разработке экспертов нужно будет торговую систему оптимизировать не только по балансу, а еще и математическому ожиданию + количеству сделок.
В совокупности с уменьшение размера лота до 0,01 это приведет к тому, что эксперты смогут использовать более сложные алгоритмы работы.
Поддерживаю.
И если в правилах говорится о дисквалификации, если значительная часть результатов оказалось в пределах спрэда (правда не совсем ясно за какой период спрэд будет вычислен - он же плавает и существенно), то возникает вопрос о необходимости учитывать это ограничение. Матожидание должно быть приведено к объему позиции. К сожалению, стандартный отчёт МТ5 обновился лишь косметически...
Надеюсь, что фин результат относительно к спрэду будет оцениваться по позиции (например, ПИПСОВКА, если MathAbs(" фин. рез закрытия позиции( или ее части) - из протокола")/"объем закрытой позиции"/"стоимость одного пункта в момент закрытия" <= "спрэд в момент закрытия").
Было бы желательно получить чёткий и недвусмысленный ответ. И может стоит распространить ограничение только на положительный финрезультат?
;)
Одним из эффективных методов без мм может быть просто работа ровным лотом
допустим в чемпионате 6 пар
значит можно открыть по всем 6 парам , не более 0.1 на каждой паре
суммарно не более 0.6 ( если пар 6 ) если пар 9 то не более 0.9 лотов
если торгуем 2 пары (при общем кол пар = 6) то не более 0.3 на каждой
если торгуем на одной паре то не более 0.6 ( при 6 парах )
т е по 0.1 лоту на пару
--
такая схема позволит работать как одновалютным так и мультивалютным экпертам
с примерно равными возможностями и не накручивать MM до безумия.
Таким образом эксперты получаться более реальными
более приближенными к жизни
Т к на чемпионате достаточно немного пар представленно то это оптимально
если пар станет 50-100 тогда эта схема для 10к будет выглядеть ужасно
---
Вообще мне кажется тему подняли напрасно
вряд ли организаторы координально поменяют " ММ чемпионата...
Одним из эффективных методов без мм может быть просто работа ровным лотом
допустим в чемпионате 6 пар
значит можно открыть по всем 6 парам , не более 0.1 на каждой паре
суммарно не более 0.6 ( если пар 6 ) если пар 9 то не более 0.9 лотов
если торгуем 2 пары (при общем кол пар = 6) то не более 0.3 на каждой
если торгуем на одной паре то не более 0.6 ( при 6 парах )
т е по 0.1 лоту на пару
--
такая схема позволит работать как одновалютным так и мультивалютным экпертам
с примерно равными возможностями и не накручивать MM до безумия.
Таким образом эксперты получаться более реальными
более приближенными к жизни
Т к на чемпионате достаточно немного пар представленно то это оптимально
если пар станет 50-100 тогда эта схема для 10к будет выглядеть ужасно
---
Вообще мне кажется тему подняли напрасно
вряд ли организаторы координально поменяют " ММ чемпионата...
Для чемпионата вряд ли стоит использовать более 20 пар, для осуществления торговых операций наверно хватит и этого (по крайней мере для валют).
Другое дело, для анализа нужны еще и индексы, золото и нефть (может и торговать последними разрешить).
Я конечно понимаю, что текущую схему выявления победителя скорей всего не изменят, а вот почему минимальные лоты не установить для валют в 0,01 не пойму....
... и не накручивать MM до безумия.
Таким образом эксперты получаться более реальными
более приближенными к жизни MM ...
Чемпионат это выставка достижений, если хотите площадка для установления рекордов и уж никак не реклама умеренных ММ.
Если бы небыло рекордов люди бы не знали где проходит черта возможного, а ведь возможности вещь субъективная,
достаточно поверить что возможности ограничены и уж будьте уверены организм найдёт способ их сделать такими.
Чемпионат для того и нужен чтоб найти ту черту ММ за которой крах, так сказать работа на пределе возможного,
а урезать ММ при реальной работе всегда можно.
Чемпионат это выставка достижений, если хотите площадка для установления рекордов и уж никак не реклама умеренных ММ.
Доказательство для непосвященных, что МТ5 уже не альфа версия...
Реклама МТ5! как и задумано - хорошо если за время чемпионата он станет надёжной реальностью!
DDD
Рекорды? Очарованные случайность, ведь кто-то дойдет до финиша.
Надеюсь сам.
;)
----
а о необходимости повышения "интеллекта" советников, в т.ч. за счёт предоставления котировальных данных золота, нефти и парочки-тройки европейских и американских индексов устал писать. Жаль не слышат. И посты исчезают.
Наверное - тонут в потоке сознанияПоэтому решился еще раз запостится в "антиспортивной" ветке.
Поддерживаю.
И если в правилах говорится о дисквалификации, если значительная часть результатов оказалось в пределах спрэда (правда не совсем ясно за какой период спрэд будет вычислен - он же плавает и существенно), то возникает вопрос о необходимости учитывать это ограничение. Матожидание должно быть приведено к объему позиции. К сожалению, стандартный отчёт МТ5 обновился лишь косметически...
Надеюсь, что фин результат относительно к спрэду будет оцениваться по позиции (например, ПИПСОВКА, если MathAbs(" фин. рез закрытия позиции( или ее части) - из протокола")/"объем закрытой позиции"/"стоимость одного пункта в момент закрытия" <= "спрэд в момент закрытия").
Было бы желательно получить чёткий и недвусмысленный ответ. И может стоит распространить ограничение только на положительный финрезультат?
;)
Результаты сделок по отношению к спрэду при определении пипсовки и так учитываются только при положительном профите сделки. Размеры спрэдов для расчёта для всех пар фиксированы и приведены
в правилах чемпионата.
Хотя в последнем не совсем уверен.
На мой взгляд можно очень много спорить о ММ и у каждой точки зрения будут свои аргументы. Но нельзя опровергнуть суть человека. Если сделать чемпионат на реальных деньгах да еще и на своих то как мне кажется организаторам отпадет нужда придумывать еще какие либо правила по ММ. В таком случае каждый из участников будет думать какой долей от депозита рисковать. Именно по этому считаю споры о правилах по ММ для демо-счетов бессмысленными. На то он и демо-счет что бы можно было показать сколько бы можно было бы заработать бы если бы это был бы не демо-счет (слишком много бы), хотя вряд ли даже сами участники используют такие агрессивные стратегии в реальной торговле(как мне кажется совершенно не используют). Именно по этому чемпионат позиционируют с точки зрения надежности роботов. Дескать смотрите роботы работают да еще и столько зарабатывают.
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание - намного проще для выявления победителя (а главное не сильно изменит текущую ситуацию вещей).
К сожалению, ваша оценка:
а) сложнее, чем просто баланс
б) явно отдает предпочтение советникам, не делающим убыточных сделок.
Если я вас правильно понял, то "трендследящий" советник со сделками 50*(-$1)+5*(+$50)=$200, уступит перед таким 5*(+$4)=$20, не так ли?
б) явно отдает предпочтение советникам, не делающим убыточных сделок.
... а это явное зло.
Каждый сам себе злобный буратино, но лично я, для себя, оцениваю свои стратегии так: из общего списка сделок удаляю 5% самых прибыльных и смотрю мат.ожидание и дисперсию оставшихся сделок. Естественно t-test, доверительный интервал. Смысл - те суперприбыльные сделки могли бы и не случиться по каким-либо причинам, а кушать хочется при любом раскладе.