ATC 2010: Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд можно очень много спорить о ММ и у каждой точки зрения будут свои аргументы. Но нельзя опровергнуть суть человека. Если сделать чемпионат на реальных деньгах да еще и на своих то как мне кажется организаторам отпадет нужда придумывать еще какие либо правила по ММ. В таком случае каждый из участников будет думать какой долей от депозита рисковать. Именно по этому считаю споры о правилах по ММ для демо-счетов бессмысленными. На то он и демо-счет что бы можно было показать сколько бы можно было бы заработать бы если бы это был бы не демо-счет (слишком много бы), хотя вряд ли даже сами участники используют такие агрессивные стратегии в реальной торговле(как мне кажется совершенно не используют). Именно по этому чемпионат позиционируют с точки зрения надежности роботов. Дескать смотрите роботы работают да еще и столько зарабатывают.
Такой чемпионат регулярно происходит - ПАММы. Открывается небольшой счёт, торгуют от балды немерянными лотами: если слился, то не страшно - деньги небольшие, зато если повезло, то подваливает толпа туповатых горе-инвесторов, и тут той же отбалдовой торговлей, при удачном стечении обстоятельств, можно получить больше, чем было слито в нескольких ПАММах.
Т.е. если потенциальный выигрыш превышает вступительный билет в несколько раз - законодателями моды будут безбашенные ММы. Спасёт только длительность срока конкурса.
... а это явное зло.
Каждый сам себе злобный буратино, но лично я, для себя, оцениваю свои стратегии так: из общего списка сделок удаляю 5% самых прибыльных и смотрю мат.ожидание и дисперсию оставшихся сделок. Естественно t-test, доверительный интервал. Смысл - те суперприбыльные сделки могли бы и не случиться по каким-либо причинам, а кушать хочется при любом раскладе.
Выключив детектор сарказма, я могу лишь подтвердить, что да, в качестве критерия для чемпионата, а не отдельно взятого буратино, это явное зло.
Я также использую подобный вашему критерий для ровнозагребающих стратегий, не расчитанных на редкие сверхприбыльные сделки. Однако, заведомо исключить из участия в чемпионате другие стратегии, ждущие прилетов пары-тройки "черных лебедей" - это неправильно. Кто-то любит пополнять счет мелкими щипками, надеясь, что "черный лебедь" не прилетит за его депозитом. Кто-то наоборот, ждет "черного лебедя", в надежде, что мелкие щипки не разорят его депозит. Полагаю, мы можем позволить чемпионату ровно относится как к тем, так и к другим.
К сожалению, ваша оценка:
а) сложнее, чем просто баланс
б) явно отдает предпочтение советникам, не делающим убыточных сделок.
Если я вас правильно понял, то "трендследящий" советник со сделками 50*(-$1)+5*(+$50)=$200, уступит перед таким 5*(+$4)=$20, не так ли?
1. Конечно сложней, но и МТС в результате должна быть продумана во всех отношениях.
2. Может быть и так (тут есть варианты), нужно учесть особенности выполнения операций на открытой позиции. Но по сути я считаю, что советник должен "бороться за каждую позицию" (конечно, разумными способами) до конца.
PS
Конечно для начало на мой взгляд следует уменьшить минимальный размер сделок до 0,01.
2. Может быть и так (тут есть варианты), нужно учесть особенности выполнения операций на открытой позиции. Но по сути я считаю, что советник должен "бороться за каждую позицию" (конечно, разумными способами) до конца.
Зачем "бороться за каждую позицию", да ещё и до конца? До конца чего, депозита? Не будет ли гораздо эффективнее признать свою неправоту, принять убыток и идти дальше искать новые возможности заработать?
И в чём должна выражаться эта "борьба за каждую позицию"? В креативном пересиживании, доливках и разруливании локов - типа "привет, нироба"?
Зачем "бороться за каждую позицию", да ещё и до конца? До конца чего, депозита? Не будет ли гораздо эффективнее признать свою неправоту, принять убыток и идти дальше искать новые возможности заработать?
И в чём должна выражаться эта "борьба за каждую позицию"? В креативном пересиживании, доливках и разруливании локов - типа "привет, нироба"?
1. Локов? Каких это локов? Я кажется пропустил очередной билд... :)
2. Можно конечно и до конца депозита, куму его не очень жалко (тем более если демка). Признать свою неправоту это конечно хорошо, но неправоту в чем?
3. Пересиживание в основном связано с применением локов, в нашем случае их нет. Теперь после открытия позиции крутиться нужно, а не только сидеть и ждать чего-то...
А теперь перевороты, усреднения, урезки и прочее можно смело в топку бросить, а весь ММ свести к расчету размера лотов и величины SL и TP?...
1. Конечно сложней, но и МТС в результате должна быть продумана во всех отношениях.
2. Может быть и так (тут есть варианты), нужно учесть особенности выполнения операций на открытой позиции. Но по сути я считаю, что советник должен "бороться за каждую позицию" (конечно, разумными способами) до конца.
PS
Конечно для начало на мой взгляд следует уменьшить минимальный размер сделок до 0,01.
1. "должна быть продумана во всех отношениях" совместно с вашим критерием - это завуалированный бан стратегий закрывающих позиции с мелким убытком и растящим позиции с большой прибылью. Математически ваш критерий раскладывается во всё тот же баланс, только деленный на (1 + Nnegative/Npositive), а продумывание сводится к банальному приведению Nnegative к нулю, что отсекает только что описанный мною класс стратегий.
2. Разумно борться за каждую позицию, разве, оно отсекает стратегии с мелкими стопами и глубокими тейками? А критерий отсекает.
И ещё вопросик: "нужно учесть особенности выполнения операций на открытой позиции" - это уточнение, дополнеие и усложнение к объявленному критерию или так, чисто риторическое?
1. Локов? Каких это локов? Я кажется пропустил очередной билд... :)
2. Можно конечно и до конца депозита, куму его не очень жалко (тем более если демка). Признать свою неправоту это конечно хорошо, но неправоту в чем?
3. Пересиживание в основном связано с применением локов, в нашем случае их нет. Теперь после открытия позиции крутиться нужно, а не только сидеть и ждать чего-то...
А теперь перевороты, усреднения, урезки и прочее можно смело в топку бросить, а весь ММ свести к расчету размера лотов и величины SL и TP?...
1. Чуть ли не первый серьёзный проект на MQL5 появившися в базе - виртуальные локи. Эту песню не задушишь, не убъёшь.
2. Признать неправоту в оценки ситуации, ты (или экспер за тебя) думал что пойдёт вверх и купил, а оно вниз. Можно, конечно, проявить упорство, настойчиво гипнотизтровать график и усилием мысли толкать рынок вверх, а можно зафиксировать убыток, забыть про него и идти дальше.
3. Пересиживания с локами не связаны. Они связаны с надеждой, что рынок всё-таки развернётся и пойдёт в нужную сторону, надо только подождать... потом ещё подождать... добавить к убыточной позиции и ещё подождать...
4. Анализировать надо рынок, а не собственные сделки. Поэтому усреднения и урезки нужно было выбросить не теперь, а давным-давно.
1. Чуть ли не первый серьёзный проект на MQL5 появившися в базе - виртуальные локи. Эту песню не задушишь, не убъёшь.
2. Признать неправоту в оценки ситуации, ты (или экспер за тебя) думал что пойдёт вверх и купил, а оно вниз. Можно, конечно, проявить упорство, настойчиво гипнотизтровать график и усилием мысли толкать рынок вверх, а можно зафиксировать убыток, забыть про него и идти дальше.
3. Пересиживания с локами не связаны. Они связаны с надеждой, что рынок всё-таки развернётся и пойдёт в нужную сторону, надо только подождать... потом ещё подождать... добавить к убыточной позиции и ещё подождать...
4. Анализировать надо рынок, а не собственные сделки. Поэтому усреднения и урезки нужно было выбросить не теперь, а давным-давно.
1. Виртуальное локирование если хорошо подумать есть по сути УРЕЗКА части позиции. Как это программно выглядит это уже вопрос второстепенный...
2. Покупать тоже можно по разному, кто лот тут прихватит, а кто РАЗДРОБИТ на две или три части и докупит ниже (по лучшей цене). Можно конечно зафиксировать убыток, но зачем пользоваться единственной торговой торговой моделью?
> Зафиксировать убыток, забыть про него и идти дальше...
Потом еще зафиксировать убыток, потом еще. И куда мы так придем?
3. В большинстве случаев оно связано именно с локами, причем с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ локированием. А с надеждой на то что рынок разверрется связаны доливки (Мартин в худшем проявлении).
Это с легкостью можно понять из анализа торгово-математических моделей этих операций.
4. Анализировать нужно все и всегда. По поводу урезок смотрим все выше сказанное...
1. Виртуальное локирование если хорошо подумать есть по сути УРЕЗКА части позиции. Как это программно выглядит это уже вопрос второстепенный...
2. Покупать тоже можно по разному, кто лот тут прихватит, а кто РАЗДРОБИТ на две или три части и докупит ниже (по лучшей цене). Можно конечно зафиксировать убыток, но зачем пользоваться единственной торговой торговой моделью?
> Зафиксировать убыток, забыть про него и идти дальше...
Потом еще зафиксировать убыток, потом еще. И куда мы так придем?
3. В большинстве случаев оно связано именно с локами, причем с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ локированием. А с надеждой на то что рынок разверрется связаны доливки (Мартин в худшем проявлении).
Это с легкостью можно понять из анализа торгово-математических моделей этих операций.
4. Анализировать нужно все и всегда. По поводу урезок смотрим все выше сказанное...
1. Если не искать рационального объяснения своему психологическому неприятию убытков, то даже думать не надо, что локирование не приносит большей прибыли, чем закрытие позиции, вместо локирования, а впоследствии открытия позиции в том самом месте, где лок отпускается. Другими словами, локирование - это инструмент, не имеющий отношения к торговле, в смысле дополнительной прибыли, а только инструмент, обслуживающий незрелую психику.
2. Пользоваться единственной торговой моделью нужно, потому что это ваша торговая модель, которой вы строго следуете. Любая модель с локами, усреднениями-доливками и до некоторой степени с переворотами, сводится к более простой и более прибыльной модели без всего этого. Локи всегда можно устранить из модели без ущерба прибыльности, но не психике каждого. Несколько сложнее для понимания тот факт, что докупки по лучшей цене (в смысле модели, а не риторическом!), прямо указывают, что модель согласно своим же представлениям покупает по худшей цене, а значит, подлежит оптимизации. Перевороты, если они не суть модели, а реванш за только что понесенный убыток, также порочны.
Фиксируя убытки, мы исключаем риск получения ещё большего убытка, а значит, увеличиваем шанс на больший депозит в конце игры. Желание выиграть каждую битву в очень и очень продолжительной войне только увеличивает риск проигрыша всей войны в целиком. Я вам привел пример, как можно выиграть войну, проиграв 50 битв и выиграв только 5. Стремление завершить каждую сделку с прибылью приближает шанс потери всего депозита к единице. Фиксирование убытков снижает этот шанс. Собственно, это часть уже давно изобретенного велосипеда - обрезать убытки, растить прибыль. Ваш же критерий оценки победителя в чемпионате полностью противоположен - стимулирует к пересиживанию, а не обрезанию, убыточных сделок и фиксации небольшой прибыли при первой же возможности.
А теперь перевороты, усреднения, урезки и прочее можно смело в топку бросить, а весь ММ свести к расчету размера лотов и величины SL и TP?...
Совершенно верно, кроме одного - ММ завершается расчетом размеров лота, стопов, точным временем входа и выхода из позиции, которые берут свое начало из вашей торговой модели, а не из наития, интуиции, паники, злости, жадности и т.п. Далее необходимо строго следовать своим собственным расчетам, а всякие "О, цена улучшилась - докуплюсь!", "Наверное, я не в ту сторону открылся - перевернусь", "Черт, рынок не туда пошел - локируюсь!" оставлять не исполненными.
Полагаю, что вы не сумеете привести пример торговой системы с локами, от кого-либо авторитетного. А то, что систем с локами легион - я сам знаю, но все они, увы, от людей, не замечающих рационализации своих эмоций и невежества.
4. Также поддержу Тимбо, что анализировать надо рынок, а не собственные сделки. Не хотел бы, чтобы мой совет исполняли буквально, но только ради выведения из порочного круга, советую проводить сделки виртуально в истории, анализировать их согласно суперскому алгоритму анализа собственных сделок, после чего совершать уже правильные сделки. В результате не будет реальных сделок, которые вам необходимо анализировать, хотя подозреваю, что бывает и трехступенчатая шизофрения. Для любителей анализа собственных сделок настоятельно рекомендую применять народные мудрости "После драки кулаками не машут", "Не наелся - не налижешься" к идее взятия реванша постфактум. Максимизировав шанс победы в драке и полноценного пира, рефлексировать не придется.
Немного отвлекшись, я предлагаю посмотреть на вопрос торговых систем с философской точки зрения. Приняв аксиому, что существуют прибыльные торговые системы, можно попробовать распределить их согласно фактическому соотношению успешных и неуспешных трейдеров. Единицы к миллионам. Куда, скажите, вы отнесете бесчисленные реализации мартингейлов, локов, усреднений и т.п. творчества, рождающегося поди у каждого, кто только вчера приступил к торговле? К иструментам успешной торговли?
P.S. Не сомневаюсь, что у многих есть представление, что успешные трейдеры готовят пересиженного мартина с локами на доливках по секретному от меня рецепту. Мне же позвольте остаться при мнении, что пока люди несовершенны в психологическом плане, до тех пор будут существовать старые и изобретаться новые инструменты и институты, эксплуатирующие и обслуживающие это несовершенство.
Больно от убытка? Извольте-с, лок!