ATC 2010: Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге - страница 2

 
maryan.dirtyn:

а я считаю что все ок с правилами. деньги они и в африке деньги.. формула 1... своего рода.. кого там интересует сколько где лошадиних сил, или крутящий момент.. интересует только время

а математическое ожидание.. я беру деньгами ) чего и вам желаю 

p.s. по сей день не знаю какое у меня мат. ожидание) .. и знать не хочю 

Стратегию победившую в прошлом чемпионате поставили бы на реальный счет в 10 000$ (тем более не своих, а средств инвестора)...
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 
sergey1294:

Вот выписка правил из одного конкурса, с помощью этих показателей действительно определяется лучший, если применить эти правила к чемпионату, я думаю они приведут к действительно достойным решениям написания экспертов.

Это как раз жуткий вариант формульного рейтинга Альпари, за который я их в свое время и критиковал.

Путем многоразовых апгрейдов они довели его до состояния, когда в действительности нет людей, понимающих и осознанно стремящихся исполнить эти условия. Не говоря уже о том, что посторонний наблюдатель сможет понять почему указанные призеры наверху.


О простых формулах: любая "простая" формула-одноходовка в результате оказывается дырявой и приводит к неожиданным результатам вида "победил бездумный участник, открывшийся всем депозитом в одну сторону". Далее путем методичного "улучшения" формулы ее доводят до логически обоснованного маразма.

 
Renat:

Это как раз жуткий вариант формульного рейтинга Альпари, за который я их в свое время и критиковал.

Путем многоразовых апгрейдов они довели его до состояния, когда в действительности нет людей, понимающих и осознанно стремящихся исполнить эти условия. Не говоря уже о том, что посторонний наблюдатель сможет понять почему указанные призеры наверху.


О простых формулах: любая "простая" формула-одноходовка в результате оказывается дырявой и приводит к неожиданным результатам вида "победил бездумный участник, открывшийся всем депозитом в одну сторону". Далее путем методичного "улучшения" формулы ее доводят до логически обоснованного маразма.

возможно, я в подробности не вдавался, но если объединить, ваши условия и подобный расчет показателей, то возможно выйдет не плохие условия для чемпионата.
 
Interesting:
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание - намного проще для выявления победителя (а главное не сильно изменит текущую ситуацию вещей).
И что? Эксперт будет открываться каждый раз максимально допустимым лотом, за весь чемп сделает штук 10-15 ходов, ему при этом повезет и он в "дамках" так что ли? Ваша формула не мешает выставлять МТС с бешеным ММ, что противоречит предыдущему посту.
 
joo:
И что? Эксперт будет открываться каждый раз максимально допустимым лотом, за весь чемп сделает штук 10-15 ходов, ему при этом повезет и он в "дамках" так что ли? Ваша формула не мешает выставлять МТС с бешеным ММ, что противоречит предыдущему посту.

Уверены что ему повезет? Я лично нет.

Она конечно не мешает, и вообще мало кто мешает. Но при таком способе выявления победителей при разработке экспертов нужно будет торговую систему оптимизировать не только по балансу, а еще и математическому ожиданию + количеству сделок.

В совокупности с уменьшение размера лота до 0,01 это приведет к тому, что эксперты смогут использовать более сложные алгоритмы работы.

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 
У нас здесь ни клуб любителей Умного Доброго Вечного. Это бой за реальные деньги. Успех в нашем деле меряется деньгами а не математическим ожиданием, коэфицентом Сартино или показателем Шарпа. Тот сильней у кого бабок больше и точка. Советники участвующие в чемпионате за три месяца должны либо вырвать победу зубами либо сдохнуть, третьего не дано. Здесь результат +3000$ ни чем не будет отличаться от полного маржин колла. Только победа. Все или ничего, и нечего это обсуждать.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
C-4:
У нас здесь ни клуб любителей Умного Доброго Вечного. Это бой за реальные деньги. Успех в нашем деле меряется деньгами а не математическим ожиданием, коэфицентом Сартино или показателем Шарпа. Тот сильней у кого бабок больше и точка. Советники участвующие в чемпионате за три месяца должны либо вырвать победу зубами либо сдохнуть, третьего не дано. Здесь результат +3000$ ни чем не будет отличаться от полного маржин колла. Только победа. Все или ничего, и нечего это обсуждать.
И где тот разумный максимум к которому стремятся эксперты? А почему нельзя обсуждать, и действительно нечего ли тут обсуждать?...
 
Interesting:
И где тот разумный максимум к которому стремятся эксперты? А почему нельзя обсуждать, и действительно нечего ли тут обсуждать?...
Разумный максимум - это 40 000$. Что бы заработать эти 40, нужно на демо сделать около 300 или около того. Все просто. Для примера можете посмотреть как работал Антон Трефелев в прошлом году. 11000% годовых за два с небольшим месяца, замечу на реальном счете и реальном ПАММе Альпари.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 
Interesting:
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание - намного проще для выявления победителя (а главное не сильно изменит текущую ситуацию вещей).
Для начала рассчитайте эти значения для топ-10 предыдущего чемпионата. Интересно будет посмотреть на результаты.
 
Rosh:
Для начала рассчитайте эти значения для топ-10 предыдущего чемпионата. Интересно будет посмотреть на результаты.
Вот две таблицы. В первой текущий рейтинг участников, во второй то как выглядел бы этот рейтинг (если я кончено все правильно свел).

Таблица №1. Текущий рейтинг участников чемпионата 2008

Место
Участник
 BalanceTotal trades
Profit
trades
Expected
payoff
Result
1
Liliput
169584,64
27
16
5910,54
94568,64
2
PrizmaL
156650,22
1113
1035
131,76
136371,6
3
Indian
155936,98
595
544
245,27
133426,88
4
Gorez
137181,88
60
27
2119,7
57231,9
5
Cronex
90189,54
220
177
634,5
112306,5
6
Fireflies
74464,63
53
30
1216,31
36489,3
7
FXPro
68726,41
1124
973
52,25
50839,25
8
Vam
64931,36
1437
1065
38,23
40714,95
9
Arnautov
63553,9
5
4
10710,78
42843,12
10
Amelabs
61922,24
15
14
3461,48
48460,72

Таблица №2. Альтернативный рейтинг участников чемпионата 2008

Место
Участник
 BalanceTotal trades
Profit
trades
Expected
payoff
Result
1
PrizmaL
156650,22
1113
1035
131,76
136371,6
2
Indian
155936,98
595
544
245,27
133426,88
3
Cronex
90189,54
220
177
634,5
112306,5
4
Liliput
169584,64
27
16
5910,54
94568,64
5
Gorez
137181,88
60
27
2119,7
57231,9
6
FXPro
68726,41
1124
973
52,25
50839,25
7
Amelabs
61922,24
15
14
3461,48
48460,72
8
Arnautov
63553,9
5
4
10710,78
42843,12
9
Vam
64931,36
1437
1065
38,23
40714,95
10
Fireflies
74464,63
53
30
1216,31
36489,3