ATC 2010: Роль мани-менеджмента в автоматическом трейдинге - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а я считаю что все ок с правилами. деньги они и в африке деньги.. формула 1... своего рода.. кого там интересует сколько где лошадиних сил, или крутящий момент.. интересует только время
а математическое ожидание.. я беру деньгами ) чего и вам желаю
p.s. по сей день не знаю какое у меня мат. ожидание) .. и знать не хочю
Вот выписка правил из одного конкурса, с помощью этих показателей действительно определяется лучший, если применить эти правила к чемпионату, я думаю они приведут к действительно достойным решениям написания экспертов.
Это как раз жуткий вариант формульного рейтинга Альпари, за который я их в свое время и критиковал.
Путем многоразовых апгрейдов они довели его до состояния, когда в действительности нет людей, понимающих и осознанно стремящихся исполнить эти условия. Не говоря уже о том, что посторонний наблюдатель сможет понять почему указанные призеры наверху.
О простых формулах: любая "простая" формула-одноходовка в результате оказывается дырявой и приводит к неожиданным результатам вида "победил бездумный участник, открывшийся всем депозитом в одну сторону". Далее путем методичного "улучшения" формулы ее доводят до логически обоснованного маразма.
Это как раз жуткий вариант формульного рейтинга Альпари, за который я их в свое время и критиковал.
Путем многоразовых апгрейдов они довели его до состояния, когда в действительности нет людей, понимающих и осознанно стремящихся исполнить эти условия. Не говоря уже о том, что посторонний наблюдатель сможет понять почему указанные призеры наверху.
О простых формулах: любая "простая" формула-одноходовка в результате оказывается дырявой и приводит к неожиданным результатам вида "победил бездумный участник, открывшийся всем депозитом в одну сторону". Далее путем методичного "улучшения" формулы ее доводят до логически обоснованного маразма.
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание - намного проще для выявления победителя (а главное не сильно изменит текущую ситуацию вещей).
И что? Эксперт будет открываться каждый раз максимально допустимым лотом, за весь чемп сделает штук 10-15 ходов, ему при этом повезет и он в "дамках" так что ли? Ваша формула не мешает выставлять МТС с бешеным ММ, что противоречит предыдущему посту.
Уверены что ему повезет? Я лично нет.
Она конечно не мешает, и вообще мало кто мешает. Но при таком способе выявления победителей при разработке экспертов нужно будет торговую систему оптимизировать не только по балансу, а еще и математическому ожиданию + количеству сделок.
В совокупности с уменьшение размера лота до 0,01 это приведет к тому, что эксперты смогут использовать более сложные алгоритмы работы.
У нас здесь ни клуб любителей Умного Доброго Вечного. Это бой за реальные деньги. Успех в нашем деле меряется деньгами а не математическим ожиданием, коэфицентом Сартино или показателем Шарпа. Тот сильней у кого бабок больше и точка. Советники участвующие в чемпионате за три месяца должны либо вырвать победу зубами либо сдохнуть, третьего не дано. Здесь результат +3000$ ни чем не будет отличаться от полного маржин колла. Только победа. Все или ничего, и нечего это обсуждать.
И где тот разумный максимум к которому стремятся эксперты? А почему нельзя обсуждать, и действительно нечего ли тут обсуждать?...
Итог = Количество не убыточных сделок * математическое ожидание - намного проще для выявления победителя (а главное не сильно изменит текущую ситуацию вещей).
Для начала рассчитайте эти значения для топ-10 предыдущего чемпионата. Интересно будет посмотреть на результаты.
Таблица №1. Текущий рейтинг участников чемпионата 2008
trades
payoff
Таблица №2. Альтернативный рейтинг участников чемпионата 2008
trades
payoff