"Кривая" история фьючерсов ФОРТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тестере нет стаканов цен. И история ОДНА и таже, как Вы собираетесь реанимировать "покойника"?
Добавлено
Нельзя применять ФОРЕКСные методы торговли на ФОРТС, все "улучшения" на истории - являются ПОДГОНКОЙ под существующий результат!
А рынок это не функция со строго заданными пераметрами...
Переметры изменяются ежесекундно, следовательно результат не может быть предопределён.
В тестере нет стакана, но есть тиковая история. Впрочем, даже это избыточно, если вы не собираетесь работать со стаканной ситуацией, а собираетесь совершенствовать свой код. Что же до отличия фортсных методов от форексных, то их (если отбросить возможности стакана) просто не существует. Методика совершенно одинаковая - меняется код и проверяется на неоптимизированной истории.
Просто в вашем случае неоптимизированная история заменяется на онлайн, вот и все различие. В итоге вы лишаете себя возможности проверять свой код на больших отрезках. при этом все ваши изменения становятся сиюминутными и интуитивными, локальными, кроме того, чтобы проверить не одно, а хотя бы пяток изменений вариантов вам придется жить сотни лет, чтобы набрать адекватную статистику.
Т.е. если вы бессмертный, то ваша методика рано или поздно себя оправдает, конечно...
Только, я думаю, технически сделать СТАКАННУЮ историю возможно даже сейчас и сотен лет не потребуется, так что если будет спрос, то метаквоты его удовлетворят.
В тестере нет стакана, но есть тиковая история. Впрочем, даже это избыточно, если вы не собираетесь работать со стаканной ситуацией, а собираетесь совершенствовать свой код. Что же до отличия фортсных методов от форексных, то их (если отбросить возможности стакана) просто не существует. Методика совершенно одинаковая - меняется код и проверяется на неоптимизированной истории.
Просто в вашем случае неоптимизированная история заменяется на онлайн, вот и все различие. В итоге вы лишаете себя возможности проверять свой код на больших отрезках. при этом все ваши изменения становятся непроверяемыми и интуитивными, кроме того, чтобы проверить не одно, а хотя бы пяток изменений вариантов вам придется жить сотни лет, чтобы набрать адекватную статистику.
Т.е. если вы бессмертный, то ваша методика рано или поздно себя оправдает, конечно...
Только, я думаю, технически сделать СТАКАННУЮ историю возможно даже сейчас и сотен лет не потребуется, так что если будет спрос, то метаквоты его удовлетворят.
Вы торгуете на ФОРТС?
И читаете, что пишут?
Нельзя применять ФОРЕКСные методы торговли на ФОРТС, все "улучшения" на истории - являются ПОДГОНКОЙ под существующий результат!
Еще в 2010 году я сделал себе приладу к Квику, показывающую весь стакан горизонтальной гистограммой. И тоговать я на нем перестал именно потому, что замаялся склеивать историю и бороться с клирингом. Поверьте мне, код, сливающий на Форексе точно так же сольет и на Фортсе, разницы никакой, а заморочек больше. Просто есть пара инструментов, с более выраженной корреляционной зависимостью и то проверять надо. Что же до волатильности и ликвидности, то Форекс лучше. Так что не майтесь онлайном, проверяйте по-научному, в одинаковой среде все свои варианты.
Я ничего Вам не навязываю.
Делайте как хотите...
Вы торгуете на ФОРТС?
И читаете, что пишут?
Нельзя применять ФОРЕКСные методы торговли на ФОРТС, все "улучшения" на истории - являются ПОДГОНКОЙ под существующий результат!
Скорее, это вам внимательнее следует читать текст. При проверке на неоптимизированных участках подгонки нет. Например, для этого есть метод волк-форварда. Слышали?
Скорее, это вам внимательнее следует читать текст. При проверке на неоптимизированных участках подгонки нет. Например, для этого есть метод волк-форварда. Слышали?
Я ничего не слышал, повторюсь
Делайте, как ВЫ считаете нужным...
Я использую МТ5 на ФОРТС более 3-х лет и ВСЕГДА тестирую своих роботов и статегии в реальном времени на Демо (Открытие).
Это, порой, долго, но гораздо правильнее, чем тестирование на исторических данных в тестере.
Нельзя применять ФОРЕКСные методы торговли на ФОРТС, все "улучшения" на истории - являются ПОДГОНКОЙ под существующий результат!
Сравним 2 варианта:
1. Вы сегодня запускаете тест в реальном времени, продолжая его до 15 февраля (даты условные, можно брать любые).
2. Вы проводите тест 15 февраля на адекватных исторических данных за тот же период.
Вы реально считаете, что результаты тестирования будут разные? Что второй вариант - будет неправильным и подгонкой по сравнению с первым?
Разница может быть только из-за косяков в коде или истории!
Сравним 2 варианта:
1. Вы сегодня запускаете тест в реальном времени, продолжая его до 15 февраля (дата условные, можно брать любые).
2. Вы проводите тест 15 февраля на адекватных исторических данных за тот же период.
Вы реально считаете, что результаты тестирования будут разные? Что второй вариант - будет неправильным и подгонкой по сравнению с первым?
Разница может быть только из-за косяков в коде или истории!
Вы совсем не понимаете торговлю на ФОРТС
Дело в том, что советник принимает решение на покупку/продажу по ценам из стакана,
причём, отдав приказ на покупку/продажу, это вовсе не означает, что сделка совершится
по указанной Вами цене (если вообще совершится, в зависимости от типа ордера).
Тестирование в реальном времени - это ОГРОМНАЯ разница тестирования на истории!
Не забывайте, что при тестировании на истории Вы ОДИН покупатель/продавец!
Вы совсем не понимаете торговлю на ФОРТС
Дело в том, что советник принимает решение на покупку/продажу по ценам из стакана,
причём, отдав приказ на покупку/продажу, это вовсе не означает, что сделка совершится
по указанной Вами цене (если вообще совершится, в зависимости от типа ордера).
Тестирование в реальном времени - это ОГРОМНАЯ разница тестирования на истории!
Не забывайте, что при тестировании на истории Вы ОДИН покупатель/продавец!
Если вход в спокойных условиях - то можно смоделировать исполнение, учесть проскальзывание, комиссии, даже неполное исполнение заявок с достаточной точностью.
Если вход в экстремальных условиях, на резких движениях - даже тестирование онлайн не даст параметров, которые можно заложить для последующего использования.
Вы забыли Ваш же довод об изменчивости рынка.
Если вход в спокойных условиях - то можно смоделировать исполнение, учесть проскальзывание, комиссии, даже неполное исполнение заявок с достаточной точностью.
Если вход в экстремальных условиях, на резких движениях - даже тестирование онлайн не даст параметров, которые можно заложить для последующего использования.
Вы забыли Ваш же довод об изменчивости рынка.
Я ничего не забыл.
Любое тестирование - всегда ТОЛЬКО тестирование.
Но тестирование на истории - простая трата времени.
Единственная польза от истории - это макчимальные и минимальные значения инструмента и ВСЁ (без гарантии, что они не обновятся)!
Если вход в спокойных условиях - то можно смоделировать исполнение, учесть проскальзывание, комиссии, даже неполное исполнение заявок с достаточной точностью.
Если вход в экстремальных условиях, на резких движениях - даже тестирование онлайн не даст параметров, которые можно заложить для последующего использования.
Вы забыли Ваш же довод об изменчивости рынка.