Советники: NewMartin
Здравствуйте. я загрузила всю историю по евро и у меня совсем другие данные получились! может какие то другие параметры у этого советника?
Здравствуйте Сергей! Интересный советник, мне понравился, но хочу предложить немного его модифицировать, если это возможно. А именно:
1. Вывести кнопки переключения схем в окно терминала.
2. Прикрепить тралл по МА или по фракталам.
Получится очень неплохая машинка. Надеюсь на ваше понимание.
Здравствуйте Сергей! Интересный советник, мне понравился, но хочу предложить немного его модифицировать, если это возможно. А именно:
1. Вывести кнопки переключения схем в окно терминала.
2. Прикрепить тралл по МА или по фракталам.
Получится очень неплохая машинка. Надеюсь на ваше понимание.
Спасибо)
мне вот интересно, часто жалобы по типу "плохой программист бот сливает"
Здравствуйте!
"Не поймите меня правильно" (с):
допустим, Вы исключили злой умысел брокера.
Остается математика: для каждого ордера считаем равновероятным движение в плюс и в минус; тогда, зная размер депо, лот, ТР и SL, можно вычислить вероятность слива депо через определенное количество сделок.
А, да, не забыть учесть спред.
После достижения 10% вероятности слива я бы не рисковал... впрочем, я бы вообще не рисковал.
Собственно, основной риск марина никуда не ушел, хотя, конечно, и интересеный подход...
Здравствуйте!
"Не поймите меня правильно" (с):
допустим, Вы исключили злой умысел брокера.
Остается математика: для каждого ордера считаем равновероятным движение в плюс и в минус; тогда, зная размер депо, лот, ТР и SL, можно вычислить вероятность слива депо через определенное количество сделок.
А, да, не забыть учесть спред.
После достижения 10% вероятности слива я бы не рисковал... впрочем, я бы вообще не рисковал.
Собственно, основной риск марина никуда не ушел, хотя, конечно, и интересеный подход...
Здравствуйте.
Конечно, мартин - есть мартин и риск будет присутствовать всегда.
Но я считаю, что для конкретной пары или для всех пар можно подобрать схему, которая будет уменьшать риск, по сравнению с обычным мартином, в разы.
...можно подобрать схему, которая будет уменьшать риск, по сравнению с обычным мартином, в разы.
Обоснуйте, пож-та, - за счет чего?
Считаем, что злой умысел брокера Вы исключили.
Схему Вы задаете заранее, т.е. текущее движение пары Вы не учитываете, - по сути, это хитрая разновидность подбрасывания монетки.
Если говорить формально: если Вы не учитываете результаты предыдущих экспериментов (характер графика), при этом результат эксперимента (движение "вверх" или "вниз") равновероятен, то любой Ваш алгоритм (который не зависит от результатов эксперимента), на долгом промежутке (при достаточной выборке) приведет вас к результатам 50/50. Раз у Вас мартин, - то в итоге резко сольет, если бы не повышали лот, то потихоньку бы сливал на величину спреда.
Если Вы хотите сказать, что Ваш алгоритм все-таки зависит от результатов эксперимента, - как я понимаю, схему Вы подбираете на основе оптимизации, то это не так: я 80% своих убыточных советников могу оптимизировать так, что они будут показывать прибыль на конкретном промежутке времени в прошлом. Это называется переоптимизация. Вы основываетесь на ошибочном утверждении, что раз оно работало в прошлом, то так же будет работать и в будущем. Это не обязательно так. Чтобы это подтвердить, нужен форвард тест (или хотя бы бэквард), причем на достаточно большом промежутке времени и с большим количеством сделок.
Обоснуйте, пож-та, - за счет чего?
Считаем, что злой умысел брокера Вы исключили.
Схему Вы задаете заранее, т.е. текущее движение пары Вы не учитываете, - по сути, это хитрая разновидность подбрасывания монетки.
Если говорить формально: если Вы не учитываете результаты предыдущих экспериментов (характер графика), при этом результат эксперимента (движение "вверх" или "вниз") равновероятен, то любой Ваш алгоритм (который не зависит от результатов эксперимента), на долгом промежутке (при достаточной выборке) приведет вас к результатам 50/50. Раз у Вас мартин, - то в итоге резко сольет, если бы не повышали лот, то потихоньку бы сливал на величину спреда.
Если Вы хотите сказать, что Ваш алгоритм все-таки зависит от результатов эксперимента, - как я понимаю, схему Вы подбираете на основе оптимизации, то это не так: я 80% своих убыточных советников могу оптимизировать так, что они будут показывать прибыль на конкретном промежутке времени в прошлом. Это называется переоптимизация. Вы основываетесь на ошибочном утверждении, что раз оно работало в прошлом, то так же будет работать и в будущем. Это не обязательно так. Чтобы это подтвердить, нужен форвард тест (или хотя бы бэквард), причем на достаточно большом промежутке времени и с большим количеством сделок.
Я не претендую на Грааль) Этот советник просто инструмент.
Он будет сливать, это же мартин, но можно настроить так, что риски будут меньше по сравнению с обычными мартинами.
Я не рекомендую использовать много советников на одном счету.
Лучше разделить на несколько счетов. Скажем на 10 штук. И на каждом установить свою схему для разных пар или для одной (кому как нравится).
И за какой то большой период (например год), данный советник заработает больше при тех же просадках или будут меньше просадки, при той же прибыли, по сравнению с другими мартинами.
Диверсификацию никто не отменял. На одном счету ее применять нельзя (одна пара сольет остальные), а вот разделить на несколько счетов и будет вам счастье)
Я сейчас готовлю версию для Маркета с двумя направлениями одновременно и самооптимизацией.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
NewMartin:
Новый взгляд на привычный мартингейл.
Автор: Sergey Rashevskiy