Самый главный график для трейдинга - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что, правда? "Хватает математики"?
А вообще-то я ничего тут СВОЕГО ничего и не утверждал, а просто привёл широко известные картинки из пояснительных статей с известных инвестиционных сайтов.
Эти приведённые сайты имеют рэнк (то есть стоЯт в мировом рейтинге на месте № из 50 миллионов сайтов) примерно: 580 000 верхних сайтов, 1.6 верхних миллиона, 8.0 мио, соответственно. Это достаточно высокие показатели. Если Вам не лень, если Вы хотите стать трейдером, и Вы владеете английским, сами можете туда зайти и прочитать поподробнее. Ссылки-то вверху. Ссылку на видеоролик поправил.
За короткое время вы сделали много своих утверждений в этой теме. )
Если навязываемые вами ссылки помогут вам в личном трейдинге, а так же разобраться для себя с кредитными плечами - ничего не имею против.
Мне же ваши ссылки не нужны.
Я попыталась поправить одну из первых ваших неточностей здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985318
Вы не захотели меня услышать.
Так же вы не захотели увидеть логику в этих моих утверждениях:
Залог при меньшем плече больше. Стоимость пункта одинакова при разных размерах плеч и зависит от размера лота. А не от кредитного плеча.
Если с простой математикой вы не враги, то сами должны понимать, что Дядя Коля (предупреждающий о необходимости пополнить счёт) и стоп аут(безвозвратная потеря средств) могут приходить раньше при меньшем плече.
Опасность - она в применяемых размерах лотов, торговых стратегиях и тактиках (либо их отсутствии), не соблюдении MM.
Управлять риском тонко и не очень - требуется вне зависимости от размера кредитных плеч.
Вместо этого стали рассказывать о том, что если открыть позу: " ... на всё своё депо при кредитном плече 1:1, то Ваше депо будет колебаться всего-то на 1-2% в день (обычная рыночная волатилити). Никакого "Дяди Коли", то есть маржин-колла там близко не будет пару месяцев. ..." https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Т.е., вы не только меня пытаетесь выставить умственно отсталой, но и считаете поголовными идиотами тех, кто такое прочитает.
Из вопросов "на засыпку". Допустим, по паре EUR/NZD:
Sergiy Podolyak:
P./S.: У нас с вами есть общее - сходимся в том, что ММ важно́.
Расходимся - в "источниках проблем".
Не плечо "виновато" и страшно́.
Интересно, что из этих теоретиков, профессионалов, профессоров форекса, никто еще миллионером не стал.
Всех учат как надо торговать, но почему-то они сами на реале ничего не умеют делать.
Торгую исходя из имеющихся на каждом счете средств так, как будто плечо 1:100. Если оно 1:1000, это мне незаметно. Я просто не интересуюсь, какое плечо, если оно от 1:100 и больше. При чем здесь риски, объясните? Сколько проиграю, столько и проиграю, независимо от плеча... Не нужен мне заемный капитал свыше плеча 1:100, я его и не трогаю.
Да откель же мне знать, как именно Вы вычисляете размер позиции?
математика тут просто школьная: чем выше плечо, тем более уменьшается Ваше эквити (баланс) при просадке - при равном размере позиции. Оно потому и "плечо" (рычаг, leverage), что увеличивает колебания Вашего эквити при колебаниях цены. А цена всегда куда-нибудь колеблется. А начинающие трейдеры этого не хотят видеть, а видят только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ колебания вверх своего эквити, и не хотят пред-видеть колебания своего эквити (баланса) ВНИЗ, где его отсекает по маржин-коллу брокер.
Вместо этого стали рассказывать о том, что если открыть позу: " ... на всё своё депо при кредитном плече 1:1, то Ваше депо будет колебаться всего-то на 1-2% в день (обычная рыночная волатилити). Никакого "Дяди Коли", то есть маржин-колла там близко не будет пару месяцев. ..." https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Т.е., вы не только меня пытаетесь выставить умственно отсталой, но и считаете поголовными идиотами тех, кто такое прочитает.
Из вопросов "на засыпку". Допустим, по паре EUR/NZD:
Ну так сами и подсчитайте. Я на Вас не работаю, слава Богу.
Трейдер ДАЖЕ на всё своё депо не сможет добраться до маржин-колла, если будет торговать с плечом 1:1.
Вы имеете 100К долларов и покупаете на них на спот-форексе условно говоря 100К фунтов. У Вас на счету теперь лежит 100К фунтов. Фунт падает-растёт на 10% в год, и тогда при плече 1:1 Ваше эквити (и баланс) - в долларах - не может измениться более чем на эти 10%. Какой, где маржин-колл?
Ребята, это 5-й класс средней школы.
Да откель же мне знать, как именно Вы вычисляете размер позиции?
математика тут просто школьная: чем выше плечо, тем более уменьшается Ваше эквити (баланс) при просадке - при равном размере позиции. Оно потому и "плечо" (рычаг, leverage), что увеличивает колебания Вашего эквити при колебаниях цены. А цена всегда куда-нибудь колеблется. А начинающие трейдеры этого не хотят видеть, а видят только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ колебания вверх своего эквити, и не хотят пред-видеть колебания своего эквити (баланса) ВНИЗ, где его отсекает по маржин-коллу брокер.
Да откель же мне знать, как именно Вы вычисляете размер позиции?
математика тут просто школьная: чем выше плечо, тем более уменьшается Ваше эквити (баланс) при просадке - при равном размере позиции. Оно потому и "плечо" (рычаг, leverage), что увеличивает колебания Вашего эквити при колебаниях цены. А цена всегда куда-нибудь колеблется. А начинающие трейдеры этого не хотят видеть, а видят только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ колебания вверх своего эквити, и не хотят пред-видеть колебания своего эквити (баланса) ВНИЗ, где его отсекает по маржин-коллу брокер.
Шо-шо-шо?
1. Эквити и баланс вещи разные!
2. Плечо влияет на залоговые средства! Если у меня два счета (оба долларовые), один с плечом 1:100, другой с плечом 1:10. На первом счете, чтобы купить 1 лот (100000 базовой валюты) USDCHF мне нужно будет 1000$, на втором - 10000$ залога. При этом и там и сям скорость изменения эквити будет одинаковой.
Если оба счета изначально на 20000$ и взять самый неблагоприятный вариант, то маржин-колл наступит на втором счете на 9000$ раньше, чем на первом. Вот и все.
По всей видимости, Вы заблуждаетесь. Выдает Ваше заблуждение то утверждение, которое выделено красным цветом. Ведь в том то и дело, что при равном размере (я так понимаю, имеется в виду объем) позиции плечо на прибыль/убыток никак влиять не может. Оно влияет лишь на то, как быстро наступит Margin Call. Все остальное будет абсолютно одинаково.
Конечно, не может - если говорить "в долларах". Прибыль в долларах депозита не меняется при равном размере позы.
Имелось в ввиду - изменяется В ПРОЦЕНТАХ к депо. Самые опасные события - стоп-аут и маржин-колл объявляется по процентам от Вашего депо, а не по его величине.
При равном размере позы Ваше эквити менятся по-разному (в процентах) - при изменении цены - в зависимости от кредитного плеча. Происходит это потому что при бОльшем плече доля Вашего депо для открытия одного лота - может быть МЕНЬШЕ, но меньше позы никто не делает, а все жадничают - для больших процентов прибыли.
В этом и смысл ММ - чтобы рассчитывать размер позы так, чтобы РИСК (то есть просадка) не превышал определённого ПРОЦЕНТА от депо. Это основное правило, которое даже в США закреплено законодательно для менеджеров фондов.
Кредитное плечо - это УСИЛИТЕЛЬ ПРОЦЕНТОВ колебаний Вашего эквити в зависимости от колебания цены. Это оборотная сторона действия кредитного плеча. С одной стороны оно уменьшает требуемый залог для трейдинга (маржу), а с другой стороны - увеличивает прибыль И ПРОСАДКУ в процентах. Только вот про просадку, которая при кредитном плече 1:100 может быть такой же как и рост (то есть и 20% и 100% в месяц), начинающие забывают из-за своей жадности или незнания, или высокомерия.
Это дву-сторонний меч такой.
В этом и смысл ММ - чтобы рассчитывать размер позы так, чтобы РИСК (то есть просадка) не превышал определённого ПРОЦЕНТА от депо. Это основное правило, которое даже в США закреплено законодательно для менеджеров фондов.
Нет.
Что "нет"?
Я ужЕ пояснял это здесь на английском форуме, и человек даже вот извинился потом, типа неправильно там меня понял.
https://www.mql5.com/en/forum/63495/page6#comment_1888866
http://smallbusiness.chron.com/diversified-vs-nondiversified-investment-company-37629.html
"Diversified Vs. Non-Diversified Investment Company
by Chirantan Basu, Demand MediaInvestment companies invest in various securities, such as cash, bonds and stocks. Diversified investment companies, such as mutual funds, usually invest in several asset categories and in different securities within each category. Non-diversified investment companies usually invest in one specific asset category or industry, and in a few securities within each industry. Small business owners and other investors can use diversified and non-diversified investment strategies for capital appreciation, regular income or a combination.
........
According to the Investment Company Act of 1940, a diversified investment company cannot hold more than 5 percent of its assets in a single security and not more than 10 percent of the securities of a single issuer."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversification is a core of robust investing and accordingly medium- and long-term trading.
And it is now required by law not only for investment companies, but even for pension plans:
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.401%28a%29%2835%29-1
"26 CFR 1.401(a)(35)-1 - Diversification requirements for certain defined contribution plans."
also:
http://www.icifactbook.org/fb_appa.html
"How investment company operations and features serve investors, examines the tax treatment of funds, and describes the core principles underlying investment company regulation."
etc.