Философия алготрейдинга - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня хочу поставить вопрос о будущем развитии алготрейдинга.
- К чему идет алготрейдинг?
- Какое у него будущее?
- Какими будут торговые роботы через 10 лет?
Всех у кого есть какие либо мысли по этому вопросу, прошу высказываться. )За спекуляцию раньше довольно строго наказывали. Расстрелом иногда. Как думаете, почему?
А форекс именно спекуляция. То есть да, паразитизм )))
Да и остальные околобиржевые страдания, не связанные с торговлей реальными ресурсами, в принципе, тоже спекуляция. Вы же на руки акции, или ценные металлы, или те же нефтепродукты не получаете, а только циферки. Это как не обеспеченный ничем доллар, только цифры. Сейчас есть, а завтра - даже подтереться нельзя будет, размер маловат.как будто это чтото плохое........
например зарплаты в консалтинге это тоже чистый паразитизм......
много примеров можно найти.......
Сегодня хочу поставить вопрос о будущем развитии алготрейдинга.
- К чему идет алготрейдинг?
- Какое у него будущее?
- Какими будут торговые роботы через 10 лет?
Всех у кого есть какие либо мысли по этому вопросу, прошу высказываться. )Трендовые алгоритмы погибают при фдэтте, а фдэтовые - при тренде
по моему сейчас достаточно алгоритмов распознавания того что происходит на рынке
Пока алгоритмы не научатся анализировать реально сложившуюся рыночную ситуацию, ничего не изменится. Разработчики алгоритмов должны понять, что, реальная цена, которая сложилась на данный момент - это результат компромисса между участниками с одной стороны и рыночной ситуацией - с другой. Если участники рынка ориентируются на реальную цену, то, рыночная ситуация формирует виртуальную рыночную цену, которая активно влияет на формирование реальной цены. Но, этого никто не видит и, похоже, не хотят видеть. Сам факт, что, никому не удается решительно завоевать рынок говорит о том, что, что-то существенное в анализе рынка не учитывается и это носит системный характер. По моему мнению, этим существенным фактором является учет рыночной ситуации в виде виртуальной рыночной цены. Трендовые алгоритмы погибают при фдэтте, а фдэтовые - при тренде, хотя, это один и тот-же рыночный поток цен. Только учет рыночной ситуации позволит создать универсальный алгоритм.
Интересная точка зрения...
Насколько я понял Вашу точку зрения по разным постам на разных ветках, Вы склонны считать, что будущие за "разумными" советниками, которые легко будут находить разные формации?
Так сказать, - в совершенстве владеть тех.анализом.
Разработчики должны стремиться создавать все более умных и умных роботов?
Или же Вы все таки что иное имеете ввиду?
по моему сейчас достаточно алгоритмов распознавания того что происходит на рынке
Мне кажется что это не совсем так... Где эти алгоритмы?
есть такой советник как wall street
он не сливает годами и не нуждается в оптимизации
значит там этот алгоритм есть
если сможешь вытащить его оттуда то поймешь как он работает
есть такой советник как wall street
он не сливает годами и не нуждается в оптимизации
значит там этот алгоритм есть
если сможешь вытащить его оттуда то поймешь как он работает
Интересно... Никогда не слышал о таком советнике.
А какие Вы думаете он использует алгоритмы?
Интересная точка зрения...
Насколько я понял Вашу точку зрения по разным постам на разных ветках, Вы склонны считать, что будущие за "разумными" советниками, которые легко будут находить разные формации?
Так сказать, - в совершенстве владеть тех.анализом.
Разработчики должны стремиться создавать все более умных и умных роботов?
Или же Вы все таки что иное имеете ввиду?
Совершенно верно. Сейчас тех. анализом охвачена половина информации, поскольку, другая половина, в виде рыночной цены, скрыта от глаз наблюдателя. Наблюдения показали, что, смену направления тренда осуществляют именно воздействия виртуальной рыночной цены. На счет создания "умных" роботов можно сказать, что, весь ум у них заложен в алгоритме, вне или сверх которого они не смогут умничать. Разве, что, чередой условных переходов не попытаться ввести дополнительную логику поведения в зависимости от рыночной ситуации. А пока, оказалось достаточным учитывать взаимосвязь или взаимодействие МАЦ и МАР, соответственно, средних значений цены и рыночной цены. Например, на Д1 с 2009г. по наст. время. где встречаются как трендовые, так и флэттовые участки, которых алгоритм одинаково удачно или неудачно проходит:
Баров в истории 3197
Смоделировано тиков 5394
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 34936.93
Общая прибыль 52840.75
Общий убыток -17903.82
Прибыльность 2.95
Матожидание выигрыша 16.96
Абсолютная просадка 90.33
Максимальная просадка 6614.29 (23.89%)
Относительная просадка 23.89% (6614.29)
Всего сделок 2060
Короткие позиции (% выигравших) 1163 (63.11%)
Длинные позиции (% выигравших) 897 (60.98%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1281 (62.18%)
Убыточные сделки (% от всех) 779 (37.82%)
Самая большая
прибыльная сделка 51.58
убыточная сделка -53.00
Средняя
прибыльная сделка 41.25
убыточная сделка -22.98
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 239 (11809.68)
непрерывных проигрышей (убыток) 102 (-1937.06)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 11809.68 (239)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1937.06 (102)
Средний
непрерывный выигрыш 19
непрерывный проигрыш 12