О запаздывании скользящих средних - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как же не запаздывают. Я рассматривал самую грубую модель тренда, линейный рост курса X каждый шаг на величину dX, Xi=X0+i*dX. Посчитайте, простая скользящая средняя, учитывающая 11 точек (10 шагов), будет стабильно идти ниже курса на 5*dx, то есть постоянно отставать на 5 шагов. А экспоненциальная, по моим подсчетам, тоже пойдет ниже курса, но отставать будет на 10 точек. (1) Поскольку мой вывод противоречит известным словам о том, что EMA лучше учитывает последние изменения, я и задал вопрос. Раньше меня это не интересовало, но сейчас потребовалось знать наверняка. (2) Терминал меня удивил, под видом двух средних с n=14 он показал одну с n=14, другую с n=7. Ничем не помог.
Рекомендовали статью https://www.mql5.com/ru/articles/1450 "...алгоритмы усреднения с минимальным лагом...", прочитал, но сами лаги (запаздывания) в ней и не вычисляются, и не сравниваются. Опять ничего подходящего.
Придется, наверное, моделировать линейный тренд, SMA, EMA в электронных таблицах и проверять самому. Жаль. Так хотелось получить ссылку на источник, где центры масс весов скользящих средних разного вида давно подсчитаны и проверены. В одиночку и ошибиться недолго.
1. А то что вы своими глазами на графике видите, это вообще не аргумент?
2. Какой ужас! Терминал даже среднюю неправильно считает.
Сделал в экселе. n=11, X сначала стоял, потом рос по 0.1 за шаг.
Стабильное отставание SMA составило 5 шагов, EMA 10 шагов. Но переходный период, оказывается, отличается гораздо сильнее. У SMA 10 шагов, у EMA больше 40. Наверное, поэтому многие предпочитают SMA, хотя в ней возможны скачки от шпильки через n шагов после ее прохождения. И в памяти держать надо n последних X.
Ладно, отставание от тренда в 2 раза больше. Но такой медлительности в реакции на начало тренда от EMA я не ожидал...
1. А то что вы своими глазами на графике видите, это вообще не аргумент?
2. Какой ужас! Терминал даже среднюю неправильно считает.
1. Аргумент в пользу чего?
2. Правильно-неправильно - не суть, считать должно так, как описано в документации. Запрос параметра должен быть таким, как задокументировали, а не условной заменой по неизвестным правилам.
а вообще стало интересно
если iMA [1] =x
если iMA [2] =y
изменится ли впоследствии значения когда эти бары станут 5-6 к примеру
Мне нужно чтобы не перерисовывалисьа вообще стало интересно
если iMA [1] =x
если iMA [2] =y
изменится ли впоследствии значения когда эти бары станут 5-6 к примеру
Мне нужно чтобы не перерисовывалисьУдивительно, столько ответов, и ни одного на заданный вопрос: "так ли это?".
Вообще никого никогда не интересовало запаздывание скользящих средних, выходит...
Не применяю ни SMA, ни EMA. Не знаю кто из них больше.
Запаздывание можно выяснить сравнивая на единичном скачке (ступеньке) -1(t) или дельта-функции. Параметр для фильтров называется - групповая задержка. В Екселе делается оч просто.
Есть еще одна неприятная особенность - для различных частот сигнала эти задержки существенно разные. Иными словами, на разных по частоте синусоидах вы получите разные задержки.
Вообще никого никогда не интересовало запаздывание скользящих средних, выходит...
а почему она должна не запаздывать, если вы ее рассчитываете на старых данных. вы рассчитываете на старых данных,а хотите получить текущую ситуацию.
вы ставите период 100 последних дней. так она вам и покажет, что в среднем было за 100 последних дней. что было где-то 50 дней назад. но не покажет, что есть сейчас!
Сделал в экселе. n=11, X сначала стоял, потом рос по 0.1 за шаг.
Стабильное отставание SMA составило 5 шагов, EMA 10 шагов. Но переходный период, оказывается, отличается гораздо сильнее. У SMA 10 шагов, у EMA больше 40. Наверное, поэтому многие предпочитают SMA, хотя в ней возможны скачки от шпильки через n шагов после ее прохождения. И в памяти держать надо n последних X.
Ладно, отставание от тренда в 2 раза больше. Но такой медлительности в реакции на начало тренда от EMA я не ожидал...
вот видите, в начале тренда, и когда тренд немного прошел - ситуации разные.
а вы думали, что можно просто измерить угол ма, и в зависимости от угла, прибавить какое-то значение к ма, чтобы она залезла вовнутрь тренда. )
почему при модели "тренд вверх" машка отстает и находится под трендом. так раньше же цена ниже была. поэтому машка и показывает ту цену, которая была раньше!
Сделал в экселе. n=11, X сначала стоял, потом рос по 0.1 за шаг.
Стабильное отставание SMA составило 5 шагов, EMA 10 шагов. Но переходный период, оказывается, отличается гораздо сильнее. У SMA 10 шагов, у EMA больше 40. Наверное, поэтому многие предпочитают SMA, хотя в ней возможны скачки от шпильки через n шагов после ее прохождения. И в памяти держать надо n последних X.
Ладно, отставание от тренда в 2 раза больше. Но такой медлительности в реакции на начало тренда от EMA я не ожидал...
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать. В формулах ниже целое число n одинаковое, q=(n-1)/n - знаменатель геометрической прогрессии:
SMA=(X1+X2+...+Xn)/n; веса точек одинаковы и равны 1/n.
EMAслед=EMAпред + (Xслед - EMAпред)/n = Xслед/n + EMAпред*(n-1)/n = (1/n) (X1+X2*q+X3*q^2+X4*q^3+...); веса точек с каждым шагом уменьшаются 1/n q/n q^2/n q^3/n ...
Запаздывание, или центр масс весов (при линейном росте X - точка, где значение Xi равно значению скользящей средней), для SMA где-то посередине учитываемых точек, около n/2. Покувыркавшись с вычислением суммы бесконечного ряда слагаемых вида i*q^i, нашел, что для EMA запаздывание равно n. В два раза больше, чем у SMA.
Если кто занимался вопросом, подскажите, так ли это? Или я где-то ошибся...