Поиск ЕСТЕСТВЕННЫХ взаимосвязей валют - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, если у тебя синтетик, ПО ТВОЕЙ ГИПОТЕЗЕ, находится у верхней границы канала и должен снижаться, то ты продаешь х1 и х2 и покупаешь х3.
Тоесть покупка "+" а продажа "/" )) Давай ка, автор сам попробует ответить?
Например я для описания синтетиков предпочитаю использовать мультипликативные операторы плюс оператор степени для обозначения доли. Встречал людей которые юзают "+" и "-" (нативный, но приемлемый подход). Теперь встретился с людьми которые спокойно оперируют одновременно как +- так и */ в своих обозначениях синтетика. То ли я чето не догоняю, толи автор словоблудит конем в вакууме.
Тоесть покупка "+" а продажа "/" )) Давай ка, автор сам попробует ответить?
Например я для описания синтетиков предпочитаю использовать мультипликативные операторы плюс оператор степени для обозначения доли. Встречал людей которые юзают "+" и "-" (нативный, но приемлемый подход). Теперь встретился с людьми которые спокойно оперируют одновременно как +- так и */ в своих обозначениях синтетика. То ли я чето не догоняю, толи автор словоблудит конем в вакууме.
Так "распиши мне" или "давай ка автор сам"?
ничего автор не словоблудить - все он по делу спрашивает
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
Возможно кто-то знает и горит желанием поделиться методом расчета идеального синтетика?идеальных не бывает
Под идеальным синтетиком имеется в виду такой, который сам может выбирать валютные пары для минимизации дисперсии, а не подгонят коэффициенты под уже выбранные.
это не идеальный синтетик а динамический флэт-портфель который пересчитывается под ситуацию
иногда такое перестроение делает небольшие чудеса но если попёр тренд то флэтовую модель порвет в любом случае
для минимизации дисперсии нет ничего лучше чем алгоритм МКГ (Карл Пирсон гарантирует это)
Два уже опробованных метода - PCA (https://www.mql5.com/ru/code/16997) и Linear Regression (https://www.mql5.com/ru/code/11859) имеют главный и непереборный недостаток - пытаються создать взаимосвязи там, где их нет. По факту, здесь идет curve fitting через подгонку доли каждого инструмента в портфеле, в результате, на OOS все это вполне ожидаемо рушится.
никто ведь и не обещал что на форварде будет так же как на расчетном интервале
более того в описании специально выделено что модель со временем неизбежно сломается
(ну так и пусть себе ломается ведь можно же торговать сам факт слома модели)
Дмитрий 2017.01.02 20:32
Нет комбинации валютных пар на форексе, которые бы давали стационарный остаток.
истинно так! (кроме замков-треугольников которые как известно полный тлен)
сумма нестационарных рядов нестационарна (нет коинтеграции между ними)
те кто говорят про стационарность на форексе - злые лихачи либо заблудшие души
стационарность возможна лишь на локальном участке
торговать в духе парного трейдинга можно лишь на связанных индексах или акциях (фьючерсы и опционы тоже подойдут)
однако есть такой момент: волатильность портфеля всегда меньше чем сумма волатильностей компонентов
и это бывает существенно и хоть немного но меняет распределение на участке
Andy Sanders 2017.01.03 10:05
К тому же, да, корелляция менается, но ... она ведь меняется по принципу где-то убыло, где-то прибыло, то есть, если выбрать правильный набор, то рост одной будет примерно компенсироваться другой
к сожалению это далеко не всегда так
торговать по схеме вход на коррекции в сторону тренда можно лишь на устойчивом трендовом рынке
то есть нужно каким-то образом иметь основания ожидать что тренд продолжится
недавно такое можно было делать с портфелями с ведущей йеной
но разумеется это должно было закончится
ведь было бы странно если какие-то валюты будут бесконечно расти или падать
сейчас этот тренд уже загибается (см. p1.jpg)
а вообще лучше торговать изломы тренда имхо либо выход из флэта
пусть распределение цен будет с хвостами, но главное, чтобы это был колокольчик и относительно узкий, то есть, где-то у него должна быть область средних значений
такие модели можно легко строить на интервалах без сильных новостей но с пониманием что на новостях нужно успеть переобуться в воздухе (закрыться или перестроиться)
в идеале, чтобы еще и можно было выбирать угол наклон регресии, вдоль которой идет, но это уже второстепенно
на самом деле угол регрессии это условность вызванная масштабом (суммарной стоимостью портфеля)
если коротко, то интересует, как подбирается портфель для стратегий типа Buy & Hold, купи и держи, какие характеристики оптимизируются и как ускорить перебор возможных портфелей
buy and hold это скорее для акций и там нужны фундаментально находить недооцененные активы
хорекс имхо скорее более возвратен чем трендоустойчив но это еще от периода зависит
перебор портфелей можно организовать 2 способами:
1 - перекомбинировать все возможные комбинации и построить все модели и их оценить
этот вариант годится когда число комбинаций невелико
2 - предварительно отобрать самые трендовые инструменты и уже из них строить модель
этот вариант более экономный
для хорекса как правило многие портфели будут похожими т.к. входящие валюты одни и те же
традиционно рассматривают комбинации из 7 мажоров (у них спред меньше)
но тогда будет либо повышенная экспозиция по доллару
либо долларовая волатильность будет перекрыта внутри портфеля
в любом случае это не очень хорошо
имхо лучше отбирать небольшой портфель не более 3 или 4 инструментов (экономим на спреде)
но включаем в портфель кроссы так чтобы ни одна валюта не повторялась
тогда будет 5000 с небольшим комбинаций троек и столько четверок
если кому-то понадобится то в аттаче алгоритмический перебор всех таких комбинаций
Возможно кто-то знает и горит желанием поделиться методом расчета идеального синтетика?
Под идеальным синтетиком имеется в виду такой, который сам может выбирать валютные пары для минимизации дисперсии, а не подгонят коэффициенты под уже выбранные.
Два уже опробованных метода - PCA (https://www.mql5.com/ru/code/16997) и Linear Regression (https://www.mql5.com/ru/code/11859) имеют главный и непереборный недостаток - пытаються создать взаимосвязи там, где их нет. По факту, здесь идет curve fitting через подгонку доли каждого инструмента в портфеле, в результате, на OOS все это вполне ожидаемо рушится.
Хотелось бы просто найти комбинацию инструментов, которые БЕЗ каких-либо коэффициентов дают на истории минимальный разброс, при этом желательно чтобы перебор возможных комбинаций был нелинейный, точнее включал линейные (Х1 + Х2 + Х3) и нелинейные (Х1 / Х2 + Х3 ^ 2) комбинации.
Распиши мне например X1 + X2/X3 в терминах купили/продали? В описании синтетика одновремено присутсвуют и '+' и '/' (адитивный и мультипликативный операторы)? Что под этим подразумевает автор?
2. да, X1 ... Xn - пары, но возможно среди пар синтетик найти сложно, поэтому, используя * и / можно получить какую-то нестандартную комбинацию ... например, купить больше евро, как валюты, а не как пары, хотя ... возможно это тоже своего рода коеффициент и является подгонкой ... надо чтобы было чистая комбинация пар (из отдельных валют все равно получатся пары), без каких-либо коеффициентов
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY или EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // здесь увеличенная доля евро, вцелом, все с "+" покупается, все с "-" продается
ммм, да, похоже остаются только + и -, остальное - подгонка
* и / просто дадут другую пару с увеличенными накладными расходами в виде спреда, возможно с измененным коеффициентом, поэтому смысла тоже не имеют
да, задача упростилась, перебрать все пары через + или - и найти либо наименьшую дисперсию, либо хотя бы максимально нормальное распределение цен в движении синтетика
Возможно кто-то знает и горит желанием поделиться методом расчета идеального синтетика?
Под идеальным синтетиком имеется в виду такой, который сам может выбирать валютные пары для минимизации дисперсии, а не подгонят коэффициенты под уже выбранные.
Два уже опробованных метода - PCA (https://www.mql5.com/ru/code/16997) и Linear Regression (https://www.mql5.com/ru/code/11859) имеют главный и непереборный недостаток - пытаються создать взаимосвязи там, где их нет. По факту, здесь идет curve fitting через подгонку доли каждого инструмента в портфеле, в результате, на OOS все это вполне ожидаемо рушится.
Хотелось бы просто найти комбинацию инструментов, которые БЕЗ каких-либо коэффициентов дают на истории минимальный разброс, при этом желательно чтобы перебор возможных комбинаций был нелинейный, точнее включал линейные (Х1 + Х2 + Х3) и нелинейные (Х1 / Х2 + Х3 ^ 2) комбинации.
Вы обсуждаете какую-то конкретную методу построения синтетиков, которую я не разделяю. Но, могу предложить одну вещь из исповедуемой мною методики, которая может быть использована Вами.
Суть ее в том, что любому синтетику может быть сопоставлен вектор (вектор величина переменная). Компоненты этого вектора выражают стоимость валют (у меня в тыс. USD), которые покупаются или продаются. Этот вектор обладает следующими свойствами: сумма его компонент равна нулю. Сумма абсолютных значений компонент, деленная на 2 - это стоимость синтетика в USD. Т.е., маржа при плече 500 = стоимость синтетика * 2. Если векторы пронормировать, то скалярное произведение векторов, дает близость направления движения синтетиков. Векторное представление дает возможность векторной кластеризации.
У меня решена обратная задача: из вектора получить список покупаемых и продаваемых валютных пар и их объемы. Поэтому те хитрые записи мне не нужны.
Вы обсуждаете какую-то конкретную методу построения синтетиков, которую я не разделяю. Но, могу предложить одну вещь из исповедуемой мною методики, которая может быть использована Вами.
Суть ее в том, что любому синтетику может быть сопоставлен вектор (вектор величина переменная). Компоненты этого вектора выражают стоимость валют (у меня в тыс. USD), которые покупаются или продаются. Этот вектор обладает следующими свойствами: сумма его компонент равна нулю. Сумма абсолютных значений компонент, деленная на 2 - это стоимость синтетика в USD. Т.е., маржа при плече 500 = стоимость синтетика * 2. Если векторы пронормировать, то скалярное произведение векторов, дает близость направления движения синтетиков. Векторное представление дает возможность векторной кластеризации.
У меня решена обратная задача: из вектора получить список покупаемых и продаваемых валютных пар и их объемы. Поэтому те хитрые записи мне не нужны.
тема бред и можно крыть
вот расчет индекса доллара
берем равноценные доли
доля по USDCAD
+
доля по EURUSD
+
доля по USDJPY
+
доля по USDRUB
+
доля по GBPUSD
+
доля по NZDUSD
+
доля по AUDUSD
и делим на количество компонентов, на основании этого строим график , компонентов желательно от 10 шт. и торгуем. Если не устраивает точность - в мт вы более точно таким торговать не будете.
вот расчет индекса доллара
причем здесь доли?
как ты собираешься контролировать волатильность доллара, если уж собрался его торговать?
комментарий бред, можно крыть
перечитай, только внимательно, что было написано, потом можешь мусорить
P.S. в этой формуле "индекса" складывается тугрики, деньги и картошка ... удачи в торговле таким индексом