Поиск ЕСТЕСТВЕННЫХ взаимосвязей валют - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно кто-то знает и горит желанием поделиться методом расчета идеального синтетика?
Сумма ?
((С) "Операция Ы").
Ну я знаю.
Вопрос ведь только в сумме.
Если кто-то и знает такую штуку, и "горит желанием" её отдать за бесплатно, то он просто дурак. А если он дурак, то такой штуки у него нет и быть не может.
Поэтому остаётся только вопрос о сумме за эту штуку.
Вы в финансовом мире. Тут ничего не бывает бесплатно (за исключением Metatrader-4 и котировок к нему).
И как широко рекламировал лже-пророк Уоррен Баффет поговорку игроков в покер:
Ещё с 1979 года в среде банкиров стала ходить поговорка игроков в карточный покер
"Если через 30 минут игры ты не знаешь, кто в игре дурак, то этот дурак-ты".
“As they say in poker, ‘If you’ve been in the game 30 minutes and don’t know who the patsy is,
you’re the patsy.'”
Warren E. Buffet, chairman of Berkshire Hathaway, in the company’s annual report.
http://quoteinvestigator.com/2011/07/09/poker-patsy/
Если имеется в виду арбитраж, например, EURUSD / GBPUSD vs EURGBP, то там и канала то нет, зарабатывать не на чем :)
Все-таки я хотел больше узнать про варианты со стационарностью, насколько это возможно, допустим, у синтетика есть какие-то большие отклонения, главное, чтобы он втечение опр. периода возвращался в зону нейтральности, сейчас попытаюсь найти подходящую картинку
К тому же, да, корелляция менается, но ... она ведь меняется по принципу где-то убыло, где-то прибыло, то есть, если выбрать правильный набор, то рост одной будет примерно компенсироваться другой
Синтетик не должен быть рыночно-нейтральным, какие-то отклонения от нейтральной позиции у него должны быть, причем настолько, чтобы окупить.
Все-таки я хотел больше узнать про варианты со стационарностью, насколько это возможно, допустим, у синтетика есть какие-то большие отклонения, главное, чтобы он втечение опр. периода возвращался в зону нейтральности, сейчас попытаюсь найти подходящую картинку
К тому же, да, корелляция менается, но ... она ведь меняется по принципу где-то убыло, где-то прибыло, то есть, если выбрать правильный набор, то рост одной будет примерно компенсироваться другой
То есть, ты хочешь синтетик, который ходит ТОЛЬКО в канале (пусть даже и расширяющемся)?
пусть распределение цен будет с хвостами, но главное, чтобы это был колокольчик и относительно узкий, то есть, где-то у него должна быть область средних значений
в идеале, чтобы еще и можно было выбирать угол наклон регресии, вдоль которой идет, но это уже второстепенно
если коротко, то интересует, как подбирается портфель для стратегий типа Buy & Hold, купи и держи, какие характеристики оптимизируются и как ускорить перебор возможных портфелей
да, и я понимаю, что идеальный канал я не получу, я не сумасшедший :)
пусть распределение цен будет с хвостами, но главное, чтобы это был колокольчик и относительно узкий
в идеале, чтобы еще и можно было выбирать угол наклон регресии, вдоль которой идет, но это уже второстепенно
если коротко, то интересует, как подбирается портфель для стратегий типа Buy & Hold, купи и держи, какие характеристики оптимизируются и как ускорить перебор возможных портфелей
ряд всё равно будет не стационарный.
Попробуй оптимизационную задачу - я писал тебе. Выбор портфеля, целевая функция на максимум или на минимум, ограничения.
да, и я понимаю, что идеальный канал я не получу, я не сумасшедший :)
пусть распределение цен будет с хвостами, но главное, чтобы это был колокольчик и относительно узкий, то есть, где-то у него должна быть область средних значений
в идеале, чтобы еще и можно было выбирать угол наклон регресии, вдоль которой идет, но это уже второстепенно
если коротко, то интересует, как подбирается портфель для стратегий типа Buy & Hold, купи и держи, какие характеристики оптимизируются и как ускорить перебор возможных портфелей
да, и я понимаю, что идеальный канал я не получу, я не сумасшедший :)
пусть распределение цен будет с хвостами, но главное, чтобы это был колокольчик и относительно узкий
в идеале, чтобы еще и можно было выбирать угол наклон регресии, вдоль которой идет, но это уже второстепенно
если коротко, то интересует, как подбирается портфель для стратегий типа Buy & Hold, купи и держи, какие характеристики оптимизируются и как ускорить перебор возможных портфелей
Предистория: на одной из свадеб друзей я "украл невесту" (на 20 минут). Она была беременна. Морду били не мне, а хотели свидетелю (охранявшему невесту). Свидетелю как штраф пришлось выпить туфлю водки одним залпом (он мастер спорта по борьбе).
Ребёнок родился вполне успешно, вырос, закончил унитет в Киеве, работал в инвест - компании - И ОН ЗНАЕТ как управлять такими портфелями с очень сложной оптимизацией и всякими такими расчётами. Его забрали (пригласили) в Швейцарию, где он сейчас и занимается этим в банковско-финансовой сфере. Обычная зарплата там начинается с 100 K долларов в год - при условии если Вы знаете, как складывать такие портфели.
Понимаете, что Вы спрашиваете на этом форуме? Пол-форума мировых квантов Wilmott только и занимается решением таких задач, и в принципе только человек 5-6 там знает, как это ПОДСЧИТАТЬ, после того, как формульное решение более-менее составлено.
Предистория: на одной из свадеб друзей я "украл невесту" (на 20 минут). Она была беременна. Морду били не мне, а хотели свидетелю (охранявшему невесту). Свидетелю как штраф пришлось выпить туфлю водки одним залпом (он мастер спорта по борьбе).
Ребёнок родился вполне успешно, вырос, закончил унитет в Киеве, работал в инвест - компании - И ОН ЗНАЕТ как управлять такими портфелями с очень сложной оптимизацией и всякими такими расчётами. Его забрали (пригласили) в Швейцарию, где он сейчас и занимается этим в банковско-финансовой сфере. Обычная зарплата там начинается с 100 K долларов в год - при условии если Вы знаете, как складывать такие портфели.
Понимаете, что Вы спрашиваете на этом форуме? Пол-форума мировых квантов Wilmott только и занимается решением таких задач, и в принципе только человек 5-6 там знает, как это ПОДСЧИТАТЬ, после того, как формульное решение более-менее составлено.
Есть особое мастерство в том, что бы зайти к кому то в ветку и написать пост в очень много букофффф, но очень ни о чём.
Этим мастерством обладают не все.
Есть особое мастерство в том, что бы зайти к кому то в ветку и написать пост в очень много букофффф, но очень ни о чём.
Этим мастерством обладают не все.
Так жеж "выходной" сегодня на всех рынках, дорогой ты наш засланный казачок. А я тут жду ответа по архивным котировкам от Метаквотов. Это надо мне для творчества.
Только идиот будет торговать в эти дни до 10-го января, когда банки завершают проводки старого года, а компании дают заявки на репатриацию прибылей старого года и тому прочее - чисто случайного вида.
Ну а если ты, казачок, делаешь вид, что не понял моих прозрачных намёков, причём составленных в художественном стиле, то тогда это твоя биологическая проблема вывода из организма горячительных напитков после Нового Года. Ссылку на песню Чингиз-Хана "Казачок" давать - чтобы прояснилось?