АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ MQL5?
- Подскажите, кто и как тестирует свои советники?
- автоматическое тестирование советника на разных парах
- совет новичку по МТС
Подскажите плиз... Может есть альтернатива для теста и оптимизации советника MQL5, т.е. не в МТ5 ( т.к. обещаного импорта котировок видимо не дождемся).
Самопальный тестер писать. Тут есть по крайней мере один человек, ищите по фразе валк форвард тестирование.
Сам склоняюсь написать для себя нечто подобное.
Самопальный тестер писать. Тут есть по крайней мере один человек, ищите по фразе валк форвард тестирование.
Сам склоняюсь написать для себя нечто подобное.
Если советник ваш - то переписываете его в других программах тестирования.
Если это EX5 модуль - то никак.
Подскажите плиз... Может есть альтернатива для теста и оптимизации советника MQL5, т.е. не в МТ5 ( т.к. обещаного импорта котировок видимо не дождемся).
Если советник ваш - то переписываете его в других программах тестирования.
Если это EX5 модуль - то никак.
Верно, это только для своего кода. Фактически, весь советник делаю в виде класса, чтобы можно было легко запускать в скрипте-тестере. В тестере задаю #define MY_TESTER, а в советнике все торговые операции переписываются, как
В jforex есть тестер мультивалютный, потиковый. Но туда надо переписывать свою систему. Язык там не mql5.
Самопальный тестер писать. Тут есть по крайней мере один человек, ищите по фразе валк форвард тестирование.
Сам склоняюсь написать для себя нечто подобное.
Результатом такой работы, даже при условии ее завершения, станет понимание - это бестолку и штатный лучше.
Тем более сейчас, когда требования к тестеру выросли неимоверно, а собственные решения - это велосипеды на уровне технологий 10 летней давности.
Вообще простой калькулятор(тестером это называть нельзя) можно написать на MQL5 для прогона на истории и он будет работать близко к скорости С++.
Да, получится примитивный цикл по барам, может даже по тикам и его хватит для отслеживания профита в пипсах без заморочек с маржой и проверками. Но это никаким образом в 2016 году не может называться тестером.
Тестер - это универсальная машина моделирования состояния рынка в первую очередь, а уж затем - средство прогона стратегии. Задача именно такая - по возможности максимально точно смоделировать процесс развития рынка, оптимизировать все данные для быстрого развертывания. Уже потом идет виртуальная машина исполнения, ее максимальная оптимизация и только потом - прогон самой стратегии.
И еще огромная часть - это визуализация процессов, сбор и показ результатов. Причем быстро и оптимизированно.
А если вспомнить про распределенные вычисления, то ставку надо поднять в несколько раз - там отдельная сказочно эффективная распределенная система.
Можете доставить любую задачу до вот этих 20 000 агентов по всему миру за 50-500 миллисекунд? А потом начать получать результаты тоже за считанные миллисекунды пачками по сотню результатов за раз?
Мы можем. Потому что перед нами стоят задачи совершенно другого уровня сложности.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования