Что является лучшей мерой волатильности?

[...]

Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?

[Ihor Herasko]

На мой взгляд место размещения стопа не должно зависеть от волатильности. Стоп размещается за уровнями поддержки/сопротивления (каждый сам решает, как их определять) в таком месте, где ранее цена проходила как нож по маслу, без задержек. В таких случаях, даже если стоп сработал, намного меньше вероятность того, что цена вновь развернется. В итоге трейдер не будет думать о том, что за его стопом была охота.

[Alexey Volchanskiy]

Andy Sanders:
Собственно, вопрос в теме.
Или другими словами, как статистически узнать, где находится граница "канала", поставив "стоп" за которую, вероятность его сноса будет меньше 50%?
Первое, что приходит на ум :

1) ATR x 2
2) Standard Deviation ^ 2

Есть другие варианты?

В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.

[ivanivan_11]

тогда наверное лучше вообще к опционам уйти. как раз и будете там определять - улетит цена выше-ниже,или останется в ренже и с какой вероятностью это произойдет. и зарабатывать на этом)

[Artyom Trishkin]

Alexey Volchanskiy:
В общем случае надо определять объем лота, исходя из того, насколько цена близка к границам канала. Я на сегодняшний день использую HP канал. Стопы выставляю, как 3-4 ширины канала.

Что за канал?

[Mikhail Kontsevoy]

Канал, на мой взгляд, весьма условное понятие. Попытка графически структурировать хаос. Это некий микс между нормальным распределением Гауса, опциональными уровнями крупных игроков и дневным и новостным потенциалом движения цены. 

[Alexey Volchanskiy]

Artyom Trishkin:
Что за канал?

Да все тот же, Hodrick-Prescott, вот для МТ4, в описании ссылка на пятерку https://www.mql5.com/ru/code/14737

Я его немного усовершенствовал, только в кодобазу еще не выложил. Старая версия тоже рабочая. 

[...]

пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?

[Alexey Volchanskiy]

Andy Sanders:
пример со стопом плохой, попробуем по-другому ...
предложенный вариант с опционами наверное правильней, как спрогнозировать волатильность, т.е. что цена пройдет в любую сторону, допустим 100 пунктов на 4х знаке?

Думаю, на спокойном рынке никак. На новостях тоже непредсказуемо, бывает, выходят крутые новости, а рынок почти не реагирует. Погоду не научились прогнозировать, а уж рынок и подавно. На бинарниках я более-менее успешно работал только на минутках, там еще можно угадать.

Да что там рынок и погода, даже поведение женщин непредсказуемо )) 

[ivanivan_11]

как-то так?))

http://www.koob.ru/konnolli_kevin/pokupka_i_prodazha_volatilnosti

или в ту же степь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

http://quant.stackexchange.com/questions/7169/

поможет такое? можно использовать на форе?