Арбитражный советник - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что, нет никого кто бы использовал ко-интегрированные валютные пары?
коНьтеграция отлично выглядит на истории))
вы какой интервал берете окна,на каком тф,сколько пар,какой способ отбора пар,какой способ получения спреда?
мне было б интересно посмотреть на воплощение парного по фильтру (не сглаживание) кальмана
индикатор для этого,только без тестов на стационарность
https://www.mql5.com/ru/code/11859
коТьтеграция отлично выглядит на истории))
вы какой интервал берете окна,на каком тф,сколько пар,какой способ получения спреда?
мне было б интересно посмотреть на воплощение парного по фильтру кальмана
индикатор для этого,только без тестов на стационарность
https://www.mql5.com/ru/code/11859
Ко-интеграция - это принятие решений на стационарном ряде, имея на входе нестационарные котиры.
Тогда в будущем результаты будут такие же как на истории
Ко-интеграция - это принятие решений на стационарном ряде, имея на входе нестационарные котиры.
Тогда в будущем результаты будут такие же как на истории
не будут)
и вы не поделились ответами на вопросы мои)
ладно,путь будут для затравки несколько картинок
не будут)
и вы не поделились ответами на вопросы мои)
У меня нет ответов на Ваши вопросы.
И интересует опыт применения классики этого вопроса. У меня есть такой советник с прибыльностью до 5 пипсов на позицию.
ПС.
Кальман не нужен. Его применяют в других моделях
У меня ответов на Ваши вопросы.
И интересует опыт применения классики этого вопроса. У меня есть такой советник с прибыльностью до 5 пипсов на позицию.
ПС.
Кальман не нужен. Его применяют в других моделях
ладно,путь будут для затравки несколько картинок
Думаю, что ортогональная регрессия не применима.
Регрессии должны быть таковы, чтобы остаток был стационарен. Вы получаете НЕ стационарный остаток - тест ADF не выполняется - дальнейшее работа с таким остатком не имеет смысла.
ПС.
Из какого пакета картинки?
Думаю, что ортогональная регрессия не применима.
Регрессии должны быть таковы, чтобы остаток был стационарен.
ПС.
Из какого пакета картинки?
сан саныч, вы отстали от жизни.
фильтр кальмана применяется и давно уже. прочитать о его применении можно у эрни чана. там код для матлаба есть. и такая модель есть в ссылке ниже
ортогональная подходит лучше по одной причине - она симметричная в отличии от обычного МНК (если вы поменяете местами пары, у вас изменится коэфт регрессии)
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
сан саныч, вы отстали от жизни.
фильтр кальмана применяется и давно уже. прочитать о его применении можно у эрни чана. там код для матлаба есть. и такая модель есть в ссылке ниже
ортогональная подходит лучше по одной причине - она симметричная в отличии от обычного МНК (если вы поменяете местами пары, у вас изменится коэфт регрессии)
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
По Кальману я не отстал. Я хорошо знаю, где он применяется, а также знаю, что в ко-интеграции Кальман не применяется не применяется.
Свое мнение по ортогональной я высказал, опираясь на Ваши результаты. Нужен стационарный остаток. Для этого применяются другие регрессии.
По Кальману я не отстал. Я хорошо знаю, где он применяется, а также знаю, что в ко-интеграции Кальман не применяется не применяется.
Свое мнение по ортогональной я высказал, опираясь на Ваши результаты. Нужен стационарный остаток. Для этого применяются другие регрессии.
вы говорите - другие модели,другие регрессии,стационарный остаток
пруф и примеры в студию -какие модели,какие регрессии. в чем преимущество
а то диалог получается без конструктива и без ваших примеров
з.ы. если ваш вопрос о том, применяет кто-то коинтеграцию или нет был праздный,ну тогда на этом можно и закончить