Посоветуйте альтернативный расчет ТП/СЛ для длительной торговли.

[Roman Starostin]

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

[Vladimir Karputov]

Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

Ведь у Вас обязательно должны быть два сигнала: на Покупку и на Продажу, правильно? Тогда попробуйте использовать для каждого сигнала СВОИ уровни tp и sl. То есть уровни tp и sl для позиций Buy могут отличаться от уровней tp и sl для позиций Sell.

[Georgiy Merts]

Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

Дык по идее, ATR для того и нужен, чтобы на флете уменьшать ТП-СЛ, а на тренде - увеличивать. 

А если вам нужно сглаживать "выбросы" - то здесь надо либо брать более длительный период ATR, либо брать ATR на высшем таймфрейме (скажем, если работаете на часовках - то берете процент от дневного ATR)

[Yuriy Asaulenko]

Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. 

Движения, как и откаты от него, на рынке в основном не повторяются. Т.е. о рассчете какого либо ТП речь вообще не может идти - выходим из сделки по конкретным обстоятельствам. Аналогично и с СЛ - какие уж там колебания будут - абсолютно непредсказуемо. Здесь вся надежда только на статистику - уж 3 станд отклонения (СО) вряд-ли будут. Там и ставим СЛ и потихоньку двигаем его вслед за сделкой. А реально закрываемя не по СЛ, а по обстоятельствам - 3 СО ждать не надо.

[Artem Zviriaka]

Советую попробовать СЛ от среднего диапазона предыдущих баров, будет динамический.

например СЛ ставим на уровне 50% от диапазона 3 последних баров(60пп,90пп,50пп) итого выходит, что СЛ будет (60+90+50/3)*50% = 33пп. 

[kofesutra]

Artem Zviriaka:

СЛ будет (60+90+50/3)*50% = 33пп. 

((60+90+50)/3)*50% = 33пп