Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 8

 
Andrei Gerasimenko:

Есть огромное желание средствами mql4 реализовать такой вот алгоритм:

Есть два терминала MT4 от разных брокеров. На одном стоит "эксклюзивный" индикатор, который нельзя никак перетащить в другой терминал (по типу как в маркете).

Так вот! Возможно ли как-то брать показания буферов "эксклюзивного" индикатора и реализовать в своем индикаторе на своем терминале?

Ресурсами как-то не получается. 

Вариант номер 1 = открыть счёт у Михалыча (не ошибся?)

Вариант номер 2 = написать индикатор, который будет сохранять данные индикатора в файл и сохранять, потом этот файл читать другим индикатором в другом терминале и по нему создавать линии. 

 

Прошу помощи - пытаюсь облегчить индикатор - переделка из RSI, но не могу понять почему значения индикатора получаются разные?

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       SVA_02.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow

//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,MABuffer);

//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
//   short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
   short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
//----
   if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
   if(TF!=0)
     {
      string name=WindowExpertName();
      for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
        {
         int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
         MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
        }
      return(0);
     }

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }

      Pos=positive;
      Neg=negative;
      i--;
     }
   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {

      x=positive;
      y=negative;
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;
      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 и

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       SVA_03.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow

//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,MABuffer);

//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
//   short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
   short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
//----
   if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
   if(TF!=0)
     {
      string name=WindowExpertName();
      for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
        {
         int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
         MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
        }
      return(0);
     }

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }

      x=positive;
      y=negative;
      Pos=positive;
      Neg=negative;
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;

      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
SVA_02.mq4  4 kb
SVA_03.mq4  4 kb
 
-Aleks-:

Прошу помощи - пытаюсь облегчить индикатор - переделка из RSI, но не могу понять почему значения индикатора получаются разные?

 ...

 и

...

Просто совсем не понятно что вы пытались сделать, что не так сделали, и что хотели получить в итоге.
 
-Aleks-:

Прошу помощи - пытаюсь облегчить индикатор - переделка из RSI, но не могу понять почему значения индикатора получаются разные?

В 03 positive и negative рассчитали для бара и тут же использовали их для расчета средней.  В 02 расчет средней в отдельном цикле, в positive и negative что? Что-то есть, но не для обсчитываемого бара.
 
Artyom Trishkin:
Просто совсем не понятно что вы пытались сделать, что не так сделали, и что хотели получить в итоге.

Изначально я пытаюсь избавиться от лишних буферов при расчете части RSI, убрав теоретически лишние буферы было:

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }
      PosBuffer[i]=positive;
      NegBuffer[i]=negative;

      i--;
     }

 

PosBuffer[i] и NegBuffer[i] это фактически прошлые значения positive и negative, которые глубже одного бара не используются, но потребляют память, стало:

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }

      Pos=positive;
      Neg=negative;
      i--;
     }

 

А далее, я обрезаю часть для своего индикатора (предоставлена проблемная часть кода), который в идентичном цикле делает дальнейший расчет SVA_02

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {

      x=positive;
      y=negative;
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;
      i--;
     }

А дальше я подумал, что раз цикл идентичный, то можно просто расчет вложить в первый цикл - получился SVA_03

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }

      x=positive;
      y=negative;
      Pos=positive;
      Neg=negative;
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;

      i--;
     }
//----
   return(0);
  }

 Вот на последнем шаге получается, что результаты MABuffer[i] отличаются в SVA_02 и SVA_03 - я не могу понять логически в чем ошибка.

 
Dmitry Fedoseev:
В 03 positive и negative рассчитали для бара и тут же использовали их для расчета средней.  В 02 расчет средней в отдельном цикле, в positive и negative что? Что-то есть, но не для обсчитываемого бара.
Да, это так, но фактически то в чём разница? Циклы то одинаковы - помогите, пожалуйста, понять в чем логическая ошибка.
 
-Aleks-:
Да, это так, но фактически то в чём разница? Циклы то одинаковы - помогите, пожалуйста, понять в чем логическая ошибка.
Каким образом вам можно что-то объяснить? Уже объяснено здесь. Что в этом объяснении непонятного? Аль стиль жизни такой - дуру гнать и под дурака косить? Каким образом вам можно после этого что-то объяснить? Кувалдой по голове? Ну снимите каску.
 
Dmitry Fedoseev:
Каким образом вам можно что-то объяснить? Уже объяснено здесь. Что в этом объяснении непонятного? Аль стиль жизни такой - дуру гнать и под дурака косить? Каким образом вам можно после этого что-то объяснить? Кувалдой по голове? Ну снимите каску.
Да потому что фраза "Что-то есть, но не для обсчитываемого бара." звучит странно, так как в цикле есть значение из прошлого цикла positive и negative.
 
-Aleks-:
Да потому что фраза "Что-то есть, но не для обсчитываемого бара." звучит странно, так как в цикле есть значение из прошлого цикла positive и negative.
Из прошлого цикла для какого-то последнего бара, что-то там осталось в ней, а применяете для каждого бара. В правильно варианте в переменных ничего не остается, а рассчитывается для каждого бара и тут же используется для расчета средней.
 
Dmitry Fedoseev:
Из прошлого цикла для какого-то последнего бара, что-то там осталось в ней, а применяете для каждого бара. В правильно варианте в переменных ничего не остается, а рассчитывается для каждого бара и тут же используется для расчета средней.

Пытаюсь осмыслить. Т.е. на Ваш взгляд правильным является вариант SVA_03, так?