Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2510
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел, всё верно по другому считается.
Результаты одинакове получились, потому что небыло гэпов.
Теперь проблема другая.
ATR стандартный не подайдет. Нужно отбросить гэпы и не учитавать единичные случаи с анамально большими свечамии.
Как Вы собираетесь определять аномальную величину свечи?
это у вас средняя величина high-low (средний размер свечи)
вообще тут полезна была-бы местная wiki (справочник по тех.индикаторам, но его нет), иные ссылки ведут к конкурентам или в https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range .. впрочем у конкурентов детальнее :-)
iATR != avg (high-low)
Как это нет? А это что?
Как это нет? А это что?
в пику этому https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/iatr
разночтение между хелпом и сайтом наличествует
в пику этому https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/iatr
разночтение между хелпом и сайтом наличествует
Это разница между хелпом по MT5 и справкой по MQL5.
Попробовать сравнивать в процентном соотношении.
только откидывать ничего не надо.
А надо - провести стат.исследование на уровне лабораторки по теор.вер, построить гистограммы, взять типичное значение и от него ориентироваться.
Довольно просто, благо что вы почти всё уже проделали: есть показания iATR на предыдущем баре (те которые уже точно не увеличаться), и можно отдельно посчитать типичное или среднее (или сразу всё распределение) high-low для конкретного момента (времени суток, дня недели) за предыдущие наблюдения. Остаётся вывести зависимость между ATR и high-low по заданному времени. Можно в табличном виде и интерполировать.
Получаете статистический прогноз и некие пределы, если цена выходит за них на объективно посчитанные отклонения - значит происходит что-то необычное. Если отрезок времени прошёл (бар закрылся), а цена глубоко внутри пределов - значит тоже необычное, но флет.
Это разница между хелпом по MT5 и справкой по MQL5.
отгадайте которую из них получает программист нажав F1 на iATR
при этом они не связаны между собой и ни по каким ссылкам не перейти от iATR к Average True Range
собственно отчасти потому и последние 2 страницы обсуждений и для кого-то новые открытия :-) Зато новый логотип
а обращения к функции zig() вообще нет нигде.
Сверил два кода, двух zig(), всё идентично.
только откидывать ничего не надо.
А надо - провести стат.исследование на уровне лабораторки по теор.вер, построить гистограммы, взять типичное значение и от него ориентироваться.
Довольно просто, благо что вы почти всё уже проделали: есть показания iATR на предыдущем баре (те которые уже точно не увеличаться), и можно отдельно посчитать типичное или среднее (или сразу всё распределение) high-low для конкретного момента (времени суток, дня недели) за предыдущие наблюдения. Остаётся вывести зависимость между ATR и high-low по заданному времени. Можно в табличном виде и интерполировать.
Получаете статистический прогноз и некие пределы, если цена выходит за них на объективно посчитанные отклонения - значит происходит что-то необычное. Если отрезок времени прошёл (бар закрылся), а цена глубоко внутри пределов - значит тоже необычное, но флет.
То что вы педложили, для меня пока ещё непонятно )
Нехватает знаний, но я над этим работаю.
Сверил два кода, двух zig(), всё идентично.
Вы не внимательно читаете.
Первое: у Вас второй рисующий буфер "HighMapBuffer" вместо "ZigZag_Buffer".
Второе: Ваш zig(...) индикатор не увидит пока Вы не укажите на него.