Новая статья: Тестирование торговых стратегий на реальных тиках

Новый комментарий
 

Опубликована статья Тестирование торговых стратегий на реальных тиках:

В данной статье мы покажем результаты тестирования простой торговой стратегии в 3-х режимах: "OHLC на M1", "Все тики" и "Каждый тик на основе реальных тиков" с использованием записанных тиков из истории.

Продемонстрированная торговая система очень сильно зависит от способа моделирования — от количества поступающих тиков и порядка их поступления. При тестировании в режиме "OHLC на M1" у нас моделируется меньше всего тиков, и для входа в рынок их не всегда может оказаться достаточно. Режимы "Все тики" и "Каждый тик тик на основе реальных тиков" могут иметь совершенно различный порядок поступления тиков. При моделировании "Все тики" у нас может получиться монотонно возрастающая или монотонно убывающая последовательность тиков, что практически гарантирует вход в рынок при прорыве диапазона. При тестировании же в режиме "Каждый тик тик на основе реальных тиков" используется записанная история тиков, и там динамика изменения цены может быть совершенно неожиданной.

В результате, даже в начале интервала тестирования мы видим, что на графиках отличаются как сами уровни входа и выхода, так и происходят пропуски некоторых трейдов.

Автор: MetaQuotes Software Corp.

 
MetaQuotes:

Опубликована статья Тестирование торговых стратегий на реальных тиках:

Автор: MetaQuotes Software Corp.

В статье заинтересовала фраза "Торговые сервера уже много лет накапливают реальную тиковую историю". Это для MT5 или в MT4 тоже так? Каждая компания с розничным форекс имеет тиковые истории, которые посылала в терминалы, за последние несколько лет?
 
Речь только об МТ5.
 
Renat:
Речь только об МТ5.
Спасибо
Новый комментарий