Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 2

Новый комментарий
 
pronych:

Тоже торгую арбитраж на фортс. Робот на МТ5 на подходе.

Если не секрет, как и чем торгуете? Как успехи? Ведь На МТ5 эта возможность появилась совсем недавно.
 
IRash:
За 2 месяца ((
ну вот то-то и оно.
 

 А я попробывал такую стратегию затолкать в индикатор  WPR[i] = (iClose("EURJPY",PERIOD_M1,i)  - WPRPos * iClose("USDJPY",PERIOD_M1,i)) где WPRPos округленный евродоллар до третьего знака. В принципе это составляющие валютного трнугольгика , а в рисунке колебания спреда


 
Young:

 А я попробывал такую стратегию затолкать в индикатор  WPR[i] = (iClose("EURJPY",PERIOD_M1,i)  - WPRPos * iClose("USDJPY",PERIOD_M1,i)) где WPRPos округленный евродоллар до третьего знака. В принципе это составляющие валютного трнугольгика , а в рисунке колебания спреда

в каких единицах колебания градуированы?  что за тугрики эти  +60/-60 ?
 
Young:

 А я попробывал такую стратегию затолкать в индикатор  WPR[i] = (iClose("EURJPY",PERIOD_M1,i)  - WPRPos * iClose("USDJPY",PERIOD_M1,i)) где WPRPos округленный евродоллар до третьего знака. В принципе это составляющие валютного трнугольгика , а в рисунке колебания спреда


Так тоже можно, но тема арбитража намного шире и глубже.
 
MetaDriver:
в каких единицах колебания градуированы?  что за тугрики эти  +60/-60 ?

стдно сказать - взял индикаторы Винина, коечто поправил, в код глянул - вроде пункты получаются от ейны


желтая линия результат округления EURUSD

 
Young:
стдно сказать - взял индикаторы Винина, коечто поправил, в код глянул - вроде пункты получаются от ейны

чёт с трудом верится. 

давай уже в нормальный вид приведи.  поставь вместо вычитания деление.  сразу всё понятно станет, и с единицами вопросов не возникнет.

 

Young:

желтая линия результат округления EURUSD

и зачем это округление?    оно торгуемо вапче?  как будешь монетизировать его?
 
MetaDriver:
и зачем это округление?    оно торгуемо вапче?  как будешь монетизировать его?
азачем деление?  берем 10 лотов EURJPY в лонг и 13,51 лотов USDJPY в шорт и смотрим за спредом, в зависимости от текущего курсса EURUSD корректируем колво лотов USDJPY (стукнешь об айсберг реальности - не обижусь)
 

В советнике, конечно, не полный функционал, но для тестирования пойдет. Основная проблема - ликвидность наших рынков. В советнике каждый ордер закрывается по рынку,  и это частично решает проблему проскальзывания. Ну а если по-взрослому, нужна система входов-выходов:

-очередность входа-выхода по каждому символу;

-настройка лимитных ордеров;

-частичное перекрытие при частичном входе другой ноги;

-отмена перекрытия другой ногой при наличии явного тренда первой ноги.

12345678
Новый комментарий