Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вам отвечу так и быть)))
не стОит.
Так уж повелось, что отвечаете вы на какие-то свои вопросы, которые к моим вообще отношения не имеют.
А сейчас делаю экстраполятор. Расчет по 32 барам на компе средней паршивости занимает 50 мс, по 64 барам - 500 мс. Я как подумаю про 720 баров, так мне плохо становится...
В принципе вы наверное правы, что надо использовать заметно более длинную историю, чем длительность сделки. Но я понимаю это так, что надо взять несколько десятков баров и по ним рассчитать следующие 1-2-3 бара. На следующем баре можно повторить.
Почему 32 бара , только ли из-за вычислительной нагрузки, это же какой тф тогда надо брать, чтобы по нему на 32 барах более менее чего-то получить, Н1 или Н4, вам в голову наверное не придёт по 32 барам минутки или 5 минутки или даже 15 минутки прогнозировать пусть и на пару баров всего.
Так почему тогда именно 32 бара и именно на одном тф (кстати на каком у вас?)?
Почему 32 бара , только ли из-за вычислительной нагрузки, это же какой тф тогда надо брать, чтобы по нему на 32 барах более менее чего-то получить, Н1 или Н4, вам в голову наверное не придёт по 32 барам минутки или 5 минутки или даже 15 минутки прогнозировать пусть и на пару баров всего.
Так почему тогда именно 32 бара и именно на одном тф (кстати на каком у вас?)?
Потому, что наименьший периметр имеет квадрат.