Возможно уникальная система тестирования якобы прибыльных советников - страница 4

Новый комментарий
 
tara:

Чтобы адаптировать алгоритм к текущему состоянию рынка, а не к его славной истории за последние годы.

ЗЫ Если алгоритм существенно зависим от одного - двух параметров, не более и не менее(Это я об оптимизации на каждом баре). 

Чем длиннее период оптимизации тем больше на этом интервале различных комбинаций последовательностей баров и паттернов.  А следовательно тем больше вероятность, что подобные последовательности встретятся в будущем и будут преодолены советником успешно с просадкой не превышающей максимальную просадку на периоде оптимизации.
 

Внушает сомнение вторая часть второй фразы. Да и первая ее часть тоже. 

Юрий, а Вам-то это зачем?  

 
tara:

Внушает сомнение вторая часть второй фразы. Да и первая ее часть тоже. 

Юрий, а Вам-то это зачем?  

Не понял о чём Вы.
 
Вы ведь успешно трудитесь на ниве ценонезависимых советников. Вам она нужна - та адаптивность? 
 
tara:

Риторический ответ: Правильно, на последних ДЕСЯТИ метрах, иначе, первый столб - наш, хотя в среднем по больнице температура 36.6. 

Короче, считаю оптимизацию параметров любого алгоритма, кроме мартиноидов, на длительном интервале крайне вредной, а для мартиноидов - просто бесполезной, поскольку от характеристик ценового ряда они зависят "слабо"(пан, или пропал).  

Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.  

Ну если столб, никакая оптимизация не поможет. Сбавьте скорость в 10 раз и столб превратится в кочку.
 
tara:
Вы ведь успешно трудитесь на ниве ценонезависимых советников. Вам она нужна - та адаптивность? 
По моему таких не существует. А об адаптивности речи не шло. Я так понимамаю: адаптивность - это подстройка на ходу.
 
Ronen:

...на 80% доступной истории, и потом прогоняют тест на остальных 20%...

Я тоже так делал, и подгонял под остальные 20%, потом запускал на демо и опять сливалось, до тех пока не начал автогенерировать графики и после этого уже автоподогнать не удавалось, так как даже если на автогенерированном первом графиге показывало прибыль, я делал ещё один график и на нем уже сливало и перекладывая на демо также сливало... Не хватало истории для тестирования, трудно понять, подгон ли это под истоию или чтото стоящее...

Как понимать "подгонял под остальные 20%"? Нужно тестировать, а не "подгонять". Например: кусок истории пять лет, четыре года оптимизация, один год тестирование. Проведите несколько таких тестов со смещением по времени.

Проще работать на МТ5,  там есть форвард-тестирование. 

 
nasdaq:

Как понимать "подгонял под остальные 20%"? Нужно тестировать, а не "подгонять". Например: кусок истории пять лет, четыре года оптимизация, один год тестирование. Проведите несколько таких тестов со смещением по времени.

Проще работать на МТ5,  там есть форвард-тестирование. 

Форвард-тестирование на МТ5 не заменит реальные преимущества на МТ4 при всех "палках в колёса" в последнее время!
 
borilunad:
Форвард-тестирование на МТ5 не заменит реальные преимущества на МТ4 при всех "палках в колёса" в последнее время!

И какие "реальные преимущества" у МТ4 перед форвард-тестированием на МТ5? 

 
nasdaq:

И какие "реальные преимущества" у МТ4 перед форвард-тестированием на МТ5? 

Не "перед форвард-тестированием", а в разнообразии возможных ТС, которые невозможны на МТ5! А если какая и возможна, так нужно много ненужностей городить, как вроде "пытаться укусить свой локоть" или как "чесать правое ухо левой пяткой"!
12345
Новый комментарий