Возможно уникальная система тестирования якобы прибыльных советников - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форвард-тестирование на МТ5 не заменит реальные преимущества на МТ4 при всех "палках в колёса" в последнее время!
Пфф ), я просто обязан спросить -- а что вы знаете о форвард тестировании?
Без Пфф ), не спорю, что на 5-ке прекрасное тестирование, но в следущем посте объяснил, что "реальные преимущества" у МТ4 не перед форвард-тестированием, а в разнообразии возможных ТС, которые невозможны на МТ5! А если какая и возможна, так нужно много ненужностей городить, как вроде "пытаться укусить свой локоть" или как "чесать правое ухо левой пяткой"!
Мне, как не профиграммисту, удобнее МТ4 с МКЛ4 (без ++), и предпочитаю сам всё делать, т.к. только со своей программой удобно работать! Или я не имею право на выбор?!Привет всем,
Хочу поделиться своей историей. Вот уже много лет я пытаюсь торговать на Форексе, сначала как и все в ручную, потом перешел на создание ЕА, благо по профессии программер и особого труда научиться программировать на MQL4 не составило. За все эти годы, начиная с 2006, я так и не дошел до торговли на реальном счету, так как поставил себе задачу сначала проторговать полгода в прибыль на демо и сделать хоть какое-то значимое число сделок для статистики, хотя бы больше 100. В результате, до сих пор этого у меня не получилось. Так вот, за все эти годы я сделал множество автосоветников, многие даже показывали прибыль на тестере, но когда я их переносил на демо, через какое-то время начинали сливать. Так вот моя проблема была в том, что это брало уйму времени, как правило месяцы, пока мой очередной советник протестируется на реальных данных на демо и я начал искать способы ускорить этот процесс. И я подумал, было б неплохо самому генерировать будущие графики цен. Идея была в том, чтобы автоматически сгенерировать возможный график поведения валюты в будущем с соблюдением основных статистических параметров, но, конечно же, не с целью предсказать куда пойдет цена, а с целью создать уникальный график очень похожий на настоящий, с точки зрения волатильности, средних движений цены внутри дня, недели, скачки после выхода новостей и ещё множества параметров, которые я добавлял из года в год и их накопилось больше сотни.
Теперь вместо того, чтобы ждать месяцы пока мой советник протестируется на демо счете, я оптимизировал его на всей доступной истории в тестере, а потом, когда мой очередной Грааль показывал прибыль на тестере, я загружал свои авто-сгенерированные данные в тестер вместо настоящих данных и сразу понимал, что это очередной подогнанный под график сливающий советник.
Чтобы убедиться, что авто-сгенерированный график и реальные данные дают тот же результат я тестировал так же и на демо счете и график слива депо был похож на предсказание тестера.
Так вот хотел посоветоваться с единомышленниками, делает ли кто-то так же? Насколько объективны результаты такого тестирования? Не самообман ли это?
Подход интересен. Только остается 2 вопроса. Как вы определяете характепистики рынка, какие данные снимаете для этого и в какой форме это все получается. И второе, если вы точно измерчете стат характеристики рынка, то почему их не торгуете? Ведь зная закономерности, можно строить систему и не заниматься подгонкой. А если из характеристик только волатильность, то на сгенерированном графике, построенном только по волатильности, нет смысла тестить систему.
Подход интересен. Только остается 2 вопроса. Как вы определяете характепистики рынка, какие данные снимаете для этого и в какой форме это все получается. И второе, если вы точно измерчете стат характеристики рынка, то почему их не торгуете? Ведь зная закономерности, можно строить систему и не заниматься подгонкой. А если из характеристик только волатильность, то на сгенерированном графике, построенном только по волатильности, нет смысла тестить систему.
Капиталистической системе и рынку в частности, характерны периодические кризисы, чтобы восстать вновь с более крепкими и изощренными принципами и развиваться вновь до очередного кризиса. Эту закономерность иногда называют экономическими циклами, о существовании которых говорили многие ученые, начиная от Кондратьева. Многие из них указывают протяженность циклов в 3-5 лет. Оптимизация советников на базе индикатора устойчиво показывает, что в частности, для пары евро/доллар, оптимальным оказываются следующие ретроспективы: для трендовой стратегии 120, 220, 450 торговых суток, а для противотрендовой 850 -900 суток. Поскольку, для успеха противотрендовой стратегии нужен полный цикл падения и подъема или подъема и падения, то можно считать, что, полуциклом является как раз половина от этого полного цикла, что вполне получается из приведенных цифр 900/2=450. Думаю, то, что творится внутри цикла - это хаос, который каким-то образом самоорганизуется в порядок к концу или в пределах цикла. Где-то так, Ваши мнения?
это околонаучный треп, не имеющий общего с реальностью.