Коинтегрированные символы. Где? Повсюду. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А разве тест Гренджера рассчитывает корреляцию а не коинтеграцию?
з.ы. Что бы не было разного понимания того, что мы обсуждаем, привожу цитату из статьи "коинтеграция временных рядов":
т.е. как бы коинтеграция = причинность.
Ощущаете разницу между "Granger causality test" и "Engle-Granger test"? В общем случае и коинтеграция и причинность могут существовать одно без другого.
Нельзя ли пример, когда есть коинтеграция но нет причинности?
Rocco Mosconi, Carlo Giannini "Non-Causality in Cointegrated Systems: Representation, Estimation and Testing" / Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54
Добавим в его реплику одно слово и попробуем представить что из этого может получиться.
Без этого слова речь шла просто о закономерностях ФА. А с ним ...
Для простоты примера ограничимся парой коинтегрированных символов, так нагляднее.
Нанесем на ценовой график от балды пару коинтегрированных линий. Можно не от балды, а от цены. Например одна линия проходит через вершинки зигзага а вторая через низинки. Можно как-то подругому. Если совсем туго - можно у anonymousа попросить (они у него все матерые, тесты на ура проходят). Вообщем вариантов море.
И ... собственно говоря, всё.
Ряды коинтегрированы - да
Торговать можно - да, ... можно, ... в тех местах где цена совпадает с одним из наших "коинтегрированных" символов.
-- Мальчик,-- сказал Остап,-- разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.
Просто удобная аналогия / абстракция, которая пришла в голову.