Тиковый развод или помогите люди добрые . - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таким образом, мы видим результат работы серверного фильтра котировок. К нему, конечно, можно найти ключик, но надолго ли?..
При волатильном рынке количество котировок будет больше соответственно ? А при развороте соответственно разрыв будет больше(по соотношению время\тики) ? Я вас правильно понял ?
При более волатильном рынке будет больше тиков приходить, но вовсе не обязательно пропорционально волатильности. Да и за один тик может произойти изменение котировки на 1 пипс, а может и на десятки. На новостях цена может скакнуть на 100-150 пунктов за минуту, ДЦ может выдать в терминал это изменение цены за 20 тиков по 5-10 пипс, а может прислать всего 1 тик с новой ценой, уже на 100 пунктов больше или меньше предыдущей. Рулетка...
А не приходило в голову, что тики, видимые нами в терминале, это не весь их поток?
Таким образом, мы видим результат работы серверного фильтра котировок. К нему, конечно, можно найти ключик, но надолго ли?..
Далеко не весь, особенно если торговый сервер подключен к агрегатору ликвидности или котировок (карренекс, интеграл, праймхм, либо собственному агрегатору компании). В таком случае интенсивность котировок большая (до сотни в секунду), поэтому, чтобы не нагружать торговый сервер, котировки обьединяют в снапшоты (например не больше 10 котировок в секунду). Серверный фильтр здесь не причем.
Тики имеют смысл для площадок с централизованной регистрации сделок (например биржы). В случае с децентраллизованной торговлей, где множество брокеров и маркет мейкеров, которые публикуют свои котировки, базируясь на котировках своих контрагентах - собрать все тики физически невозможно и смысла не имеет.
Далеко не весь, особенно если торговый сервер подключен к агрегатору ликвидности или котировок (карренекс, интеграл, праймхм, либо собственному агрегатору компании). В таком случае интенсивность котировок большая (до сотни в секунду), поэтому, чтобы не нагружать торговый сервер, котировки обьединяют в снапшоты (например не больше 10 котировок в секунду). Серверный фильтр здесь не причем.
Тики имеют смысл для площадок с централизованной регистрации сделок (например биржы). В случае с децентраллизованной торговлей, где множество брокеров и маркет мейкеров, которые публикуют свои котировки, базируясь на котировках своих контрагентах - собрать все тики физически невозможно и смысла не имеет.
Серверным фильтром я в общих чертах назвал обработку входящего потока котировок в "исходящий". Просто Вы глубже знаете вопрос.
Суть одна - в тиках рыбы нет.
Тем более если здешние темы просматривают сотрудники ДЦ ;-)
Спидометры без тахометров лучше не использовать.
Суть одна - в тиках рыбы нет.
Как бы теперь эту глубокую мысль донести до всех адептов секты тиковой истории?
Зачем доносить? Каждый по-своему доходит сам, своим умом, логикой, своим видением, умением, с полной свободой мысли, действий и изобретательности!
Как бы теперь эту глубокую мысль донести до всех адептов секты тиковой истории?
"Уж сколько раз твердили миру ... да только всё не впрок..." (с) И.А.Крылов
Зачем доносить? Каждый по-своему доходит сам, своим умом, логикой, своим видением, умением, с полной свободой мысли, действий и изобретательности!
"Уж сколько раз твердили миру ... да только всё не впрок..." (с) И.А.Крылов
Нет. Проще. Кошельком.Почему нет? И кошельком, если всё другое не убеждает!
Серверным фильтром я в общих чертах назвал обработку входящего потока котировок в "исходящий". Просто Вы глубже знаете вопрос.
Суть одна - в тиках рыбы нет.
Тем более если здешние темы просматривают сотрудники ДЦ ;-)