Скорость изменения цены, как вычислить - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не все так однозначно. Статья из справочника применима только к дифференцируемым процессам, в то время как стохастические процессы, т.е. имеющие случайную компоненту, формально к таковым не относятся: предел dS/dt не существует, следовательно и производной нет. Как выразились выше, цена может как угодно "вилять" на любом малом промежутке времени, причем залезть внутрь этого отрезка мы не можем исключительно по техническим причинам.
Поэтому вопрос ветки, на мой взгляд, все же имеет некий нетривиальный смысл.
По итогам бара мы имеем "пройденный путь" (тиковый объём) и "перемещение" (Close-Open). То есть мы можем получить только среднюю мгновенную скорость и среднюю скорость. Если на больших масштабах, то выбор в сущности тот же. Хотя возникает вопрос, стоит ли продолжать подсчитывать путь на микроуровне (по тикам) или имеет смысл как-то переопределить траекторию цены?
P.S. Я хочу сказать, что формально мы можем получить только это, а значимость полученных цифр - это собственно и будет всегда неразрешимый вопрос :).
Поэтому-то свой первый пост я дополнил вторым постом, расширяющим область применения "скорости".
Другими словами, если нам нужна какая-то определенность в вычислении "скорости изменения цены", нужно понимать, что эта скорость, производная случайного процесса, сама есть случайный процесс, и детерминированность может проистекать только из оценок моментных функций. Поэтому вопрос я бы переформулировал из "как определить скорость изменения цены" в "как оценить первый момент производной". Ну, а далее уже можно привлекать весь аппарат матстатистики.
http://alnam.ru/book_kma.php, глава 9
А можно подробнее? Мы ведь должны принимать решение по одной реализации.
А можно подробнее? Мы ведь должны принимать решение по одной реализации.
Из всех выкладок с пределами и т.п. следует довольно простая вещь: первый момент (матожидание то бишь, детерминированная составляющая можно сказать) производной есть производная первого момента исходного процесса. То есть, печка, от которой плясать, уже есть. Осталось правильно оценить первый момент, он же среднее значение, цены. Вообще говоря, сделать это точно для текущего момента времени - теоретически весьма близко к получению грааля, поэтому я бы оставил за собой некоторый скепсис относительно такой возможности. Но для прошедших моментов никаких проблем нет: в простейшем случае берем МА(n) и сдвигаем ее на n/2+1 периодов (средняя величина групповой задержки) назад, получаем свою оценку, первая разность от нее и будет оценкой производной, т.е. скорости цены - но! только для прошлых моментов. Чем ближе мы будем подходить к текущему моменту, тем меньше будет сказываться влияние закона больших чисел, а значит, тем больше позволим случайности влиять на результат.
Еще раз вывод: оценку скорости (даже несмещенную) можно получить в любой точке, но чем ближе эта точка к текущему моменту, тем большей дисперсией будет обладать оценка.
Другими словами, если нам нужна какая-то определенность в вычислении "скорости изменения цены", нужно понимать, что эта скорость, производная случайного процесса, сама есть случайный процесс, и детерминированность может проистекать только из оценок моментных функций. Поэтому вопрос я бы переформулировал из "как определить скорость изменения цены" в "как оценить первый момент производной". Ну, а далее уже можно привлекать весь аппарат матстатистики.
Конечно, случайный процесс.
Но как любой процесс в природе обладает некоторой инерционностью, так и процесс движения цены инерционен, с наложенным на него шумовым окружением. Этот более медленный инерционный процесс можно рассматривать как медленную составляющую, а наложенный на неё шум, как быструю составляющую единого процесса. Но теперь к медленной составляющей вполне применимы положения о скорости, ускорении и т.д. --- хотя по природе своей эта составляющая детерминированной, в строгом смысле, и не стала, но она уже и не случайна.
Такую же операцию выделения можно применить уже к быстрой составляющей --- это позволяет глубже залезть внутрь процесса -- увидеть его структуру.
Конечно, случайный процесс.
Но как любой процесс в природе обладает некоторой инерционностью, так и процесс движения цены инерционен, с наложенным на него шумовым окружением. Этот более медленный инерционный процесс можно рассматривать как медленную составляющую, а наложенный на неё шум, как быструю составляющую единого процесса. Но теперь к медленной составляющей вполне применимы положения о скорости, ускорении и т.д. --- хотя по природе своей эта составляющая детерминированной, в строгом смысле, и не стала, но она уже и не случайна.
Такую же операцию выделения можно применить уже к быстрой составляющей --- это позволяет глубже залезть внутрь процесса -- увидеть его структуру.
Собственно, те же testes, только сбоку.
Кстати, способ оценки может быть разный, не только то, что я выше написал. Главное все время следить за собой: если мы оцениваем среднее в некий момент времени, то чтобы применять для этого усреднение по времени, надо быть уверенным в эргодичности на данном участке, что выполняется не всегда. Например, на таком участке, где есть выход новости, условие эргодичности, скорее всего, не выполняется, а значит усреднение по времени негодно.
Из всех выкладок с пределами и т.п. следует довольно простая вещь: первый момент (матожидание то бишь, детерминированная составляющая можно сказать) производной есть производная первого момента исходного процесса. То есть, печка, от которой плясать, уже есть. Осталось правильно оценить первый момент, он же среднее значение, цены. Вообще говоря, сделать это точно для текущего момента времени - теоретически весьма близко к получению грааля, поэтому я бы оставил за собой некоторый скепсис относительно такой возможности. Но для прошедших моментов никаких проблем нет: в простейшем случае берем МА(n) и сдвигаем ее на n/2+1 периодов (средняя величина групповой задержки) назад, получаем свою оценку, первая разность от нее и будет оценкой производной, т.е. скорости цены - но! только для прошлых моментов. Чем ближе мы будем подходить к текущему моменту, тем меньше будет сказываться влияние закона больших чисел, а значит, тем больше позволим случайности влиять на результат.
Еще раз вывод: оценку скорости (даже несмещенную) можно получить в любой точке, но чем ближе эта точка к текущему моменту, тем большей дисперсией будет обладать оценка.
Собственно, те же testes, только сбоку.
Кстати, способ оценки может быть разный, не только то, что я выше написал. Главное все время следить за собой: если мы оцениваем среднее в некий момент времени, то чтобы применять для этого усреднение по времени, надо быть уверенным в эргодичности на данном участке, что выполняется не всегда. Например, на таком участке, где есть выход новости, условие эргодичности, скорее всего, не выполняется, а значит усреднение по времени негодно.
Мы не можем иметь такой уверенности в принципе -- уже в силу того, что имеется лишь одна-единственная реализация процесса. Поэтому здесь понятие "эргодичность" лишено практической ценности.