Фильтрованный Мартин - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужен сов сеточник мартин, на истории (тест) дает 10-15% в мес при просадке в среднем 15% макс. Макс просадка = 50%, таким образом сливает половину депо раз в год-полтора, а до этого каждый месяц дает 10-15%.
Изюминка сова в фильтрации движения. Сов ищет безоткатное движение,пересчитывая последние Х баров на М1, и если находит движение>50 пунктов, применяет следующие фильтры:
1) не должно быть свечи М15 диапазоном более 25 пунктов (вышла новость)
2) не было отката более 40% к текущему импульсу (формула - величина отката/величину импульса*100% - если более 40% то отмена ордеров)
3) не было затяжного флета, то есть все хаи пробивались не менее чем за Х свеч М15 (тут в детали не углубляюсь)
Если все условия выполняются, то сов ставит ордер допустим бай, потом на расстоянии от него 20 пунктов еще одну отложку бай с лотом в 2 раза больше, через 20 еще одну с лотом в 4 раза больше чем первый ордер. Ну и еще несколько технических моментов
В итоге мы получаем сова, который начинает работу только когда видит долгое безоткатное движение, при этом безновостное, так что слиться будет очень трудно.
Зачем так сложно. Мартин может работать без всяких наворотов. Вот результат с 1999г..Вход в рынок наобум, без всяких индикаторов, сразу в обе стороны.
HunterEA .
Тесты с 2000 года :
Сайт : http://mqlmarketeas.com/
Советник будет доступен в Mql4 Market .
Реал счета :
закрытый счет
новый счет
новый счет с депозитом более 50 000 $
HunterEA .
Тесты с 2000 года :
Сайт : http://mqlmarketeas.com/
Советник будет доступен в Mql4 Market .
Реал счета :
закрытый счет
новый счет
новый счет с депозитом более 50 000 $
19.3% в год. Неплохо.
Тогда просьба не флудить
Помрёт же веточка не родившись...
А что хотели в такой ветке? Восторженных возгласов и толкание в очереди программеров, несущихся кодить для вас, теряя тапочки, дела и семьи свои бросая?
Не смешите. Вона - выше народ уже пиписьками меряться начал...
19.3% в год. Неплохо.
Это вы сейчас про бектест или реал счета ? не пойму откуда такие цифры взялись .
Все зависит как обычно от значения риска .....
Это вы сейчас про бектест или реал счета ? не пойму откуда такие цифры взялись .
Все зависит как обычно от значения риска .....
это корень 13-й степени из 10
19.3% в год. Неплохо.
Ну если надо много )), то можно включить умеренное реинвестирование.
Все зависит как обычно от значения риска .....
Вот именно что всё :). Поэтому "продавая" доходность нужно как-то обосновывать выбранную величину риска.
Для этого во внешних переменных есть значение Risk, каждый для себя и решит какое значение ставить )).
HunterEA .
Тесты с 2000 года :
...
Максимальная просадка 2126.60, то есть 42% от стартового депо
При доходности 19,3 % в год.
Можно конечно увеличить риск, но ведь с ним вырастет и просадка. В результате соотношение профита и просадки останется тем же.