Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
забавно...
забавно...
она тебе не нужна
что тебе надо сделать -
1.сначала надо проверить правильность моделирования..тоесть сравнить резы полученные в проге и реалтайме
2.искать состяния...тут уже да...с линейкой надо...+ отобрать-посмотреть влияния...может и не нужен будет ансабль18
пс.если бы на 2 стр выложил модель уже давно бы все разобрали..теперь желания ковырятся уже нет...удачи...
Ну, вот. Вам и ответ на Ваши посты.
Это ему не нужна -- ему надо болото.
Не теряй нить...
Саныч вылазь из подполья...здесь все люди а не звери и все понимают...
что тебе надо сделать -
1.сначала надо проверить правильность моделирования..тоесть сравнить резы полученные в проге и реалтайме
2.искать состяния...тут уже да...с линейкой надо...+ отобрать-посмотреть влияния...может и не нужен будет ансабль18
пс.если бы на 2 стр выложил модель уже давно бы все разобрали..теперь желания ковырятся уже нет...удачи...
Свое мнение я изложил выше с советом к автору темы - валить отсюда. Ему надо деньги зарабатывать, а не читать пургу местных .... Это мне нечего делать, так встряю...
По поводу скачиваний. С моего профиля на сей момент:
скачиваний обертки - 705
скачиваний индикатора - 1229
20 баров, мне кажется, маловато, чтобы вычислить состояние.
Да и вообще фиксация размера окна вряд ли к чему путному приведет: критическая информация вполне может быть рассеяна в гораздо более глубокой истории. По-моему, это и есть главный недостаток авторегрессионных моделей в эконометрике.
20 баров, мне кажется, маловато, чтобы вычислить состояние.
Да и вообще фиксация размера окна вряд ли к чему путному приведет: критическая информация вполне может быть рассеяна в гораздо более глубокой истории. По-моему, это и есть главный недостаток авторегрессионных моделей в эконометрике.
Пользую динамическую адаптивную модель пространства состояний для нестационарных случайных процессов. Выбор конкретной модели и ее параметров делается по приходу каждого бара.
Эта модель обязательно состоит как минимум из двух уравнений: уравнения измерения, и уравнения (уравнений) состояния. Прогнозируется состояние, а затем по этому прогнозу состояния вычисляется прогноз измеренной величины. Есть варианты SSM которые совпадают с ARIMА, но это частный и довольно редкий случай что подтверждает Вашу мысль.
Специальный вид авторегресси используется для вычисления порогов, которые вычисляются по ошибке прогноза, а она (ошибка прогноза) является стационарной, т.е. к этому случайному процессу вполне применима модель авторегрессии.
Если говорить об окне.
Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар. Интуитивно так.
Пользую динамическую адаптивную модель пространства состояний для нестационарных случайных процессов. Выбор конкретной модели и ее параметров делается по приходу каждого бара.
Эта модель обязательно состоит как минимум из двух уравнений: уравнения измерения, и уравнения (уравнений) состояния. Прогнозируется состояние, а затем по этому прогнозу состояния вычисляется прогноз измеренной величины. Есть варианты SSM которые совпадают с ARIMА, но это частный и довольно редкий случай что подтверждает Вашу мысль.
Специальный вид авторегресси используется для вычисления порогов, которые вычисляются по ошибке прогноза, а она (ошибка прогноза) является стационарной, т.е. к этому случайному процессу вполне применима модель авторегрессии.
Если говорить об окне.
Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар. Интуитивно так.
Пользую динамическую адаптивную модель пространства состояний для нестационарных случайных процессов. Выбор конкретной модели и ее параметров делается по приходу каждого бара.
Эта модель обязательно состоит как минимум из двух уравнений: уравнения измерения, и уравнения (уравнений) состояния. Прогнозируется состояние, а затем по этому прогнозу состояния вычисляется прогноз измеренной величины. Есть варианты SSM которые совпадают с ARIMА, но это частный и довольно редкий случай что подтверждает Вашу мысль.
Специальный вид авторегресси используется для вычисления порогов, которые вычисляются по ошибке прогноза, а она (ошибка прогноза) является стационарной, т.е. к этому случайному процессу вполне применима модель авторегрессии.
Если говорить об окне.
Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар. Интуитивно так.
1. Не могли-бы привести вид авторегрегрессии, функции, на основе которой делается прогноз.
2. Мне приходится использовать до 1000 баров истории, так, что нельзя исключать случаи >100 баров. Стоит рассматривать случаи > 1000 баров, но почему, то советник игнорирует этие случаи, хотя индикатор может отобразить хоть 10000 баров. В чем причина в советнике, не знаю. Где ограничения в 1000 баров - не нахожу в коде. Может это какое-то системное ограничение?