Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 26

[EconModel]

anonymous:

В каждом курсе эконометрики (вы правда эконометрист?:)) рассказывают, что такое дисперсия оценки параметров модели и о скорости сходимости оценок к истинным значениям: чем меньше размер выборки и если в ряде нет структурных изменений - тем больше дисперсия оценки параметров модели. С ростом размера выборки дисперсия (чаще всего:)) уменьшается как eps*sqrt(n), eps>0, n - количество наблюдений.

В ошибку любой модели вносят вклад ошибки оценивания параметров. Поэтому чем меньше точность оценки параметров - тем больше ошибка модели.

С другой стороны, маленькое окно позволяет адаптироваться к изменениям параметров. На практике эта проблема гораздо лучше решается не уменьшением размера окна, а решением задачи о разладке для параметров модели.

В каждом курсе эконометрики (вы правда эконометрист?:)

Я не эконометрист - у меня диплом эконометриста. Как говорится почувствуйте разницу.

в своей работе я ограничен конкретным пакетом и выйти за его рамки не могу. в пакете имеется выбор оптимальной модели по следующим критериям:

#                                       opt.crit=       c(  "lik",  #   log-правдоподобие (умолчан)
#                                                       "amse", #   mse для первого прогноза
#                                                        "mse",  #   среднеквадратичная ошибка 
#                                                        "sigma",#   стандартное отклонение остатка
#                                                        "mae"), #   среднее абсолютного остатка
                                        opt.crit=       c("lik"),   #   log-правдоподобие (умолчан)

Из книжки, сопровождающей модель, я вычитал, что разные критерии дают лучший результат для разных исходных случайных процессов, но в среднем лучший результат дает логарифмическое правдоподобие.

Тестером нашел, что окно для моей выборки колеблется от 20 до 40 баров - примерно одинаковый результат, но резко ухудшается вне этих размеров. Но это на моей конкретной выборке. Хотелось бы иметь какие-либо другие основания - я тестеру не доверяю, он дает частный результат, и не дает оснований для обобщения этого результата.

[EconModel]

yosuf:
Меня интересовал вид функции w оттуда. Баланс мало-кого интересует, анализируйте средства (эквити).

Особой тайны нет так как используется публичный пакет, но я все жду 1200 списавших индикатор, с которыми можно поговорить на R - языке (в смысле расчетов)