Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну на один бар же всего. У меня другая трудность в оценке - визуально трудно оценить даже потенциальную профитность. Истина рядом - в тестере. Однако похоже он (афтар) в mql ещё вообще не заглядывал, а посему будет разводить умную R-лапшу на пятьдесят страниц, пока кто-нибудь типа тебя не предложит халявную mql-реализацию. Похоже его профессорская подкорка на то и рассчитывает... ))
Кароче - ещё один Юсуф.. )))
Не знаком с Юсуфом.
Тестировать надо правильно спроектированный механизм, а не всякую чушь, с помощью которой на тестере убеждаешь себя в профитности советника.
ПС. С MQL знаком слабо, но помощь в нем мне не нужна - гораздо проще R и совсем нельзя сравнивать с моделями. Тут полно готового кода - как-нить справлюсь с MQL.Это не ошибка прогноза, это тот спрэд, который вы и торгуете. Он то вам и нужен.
ТС была бы граалем если бы цена все время возвращалась бы к прогнозу. А так у вас будет как минимум 50/50 и будете сливать со скоростью спрэда
Ну на один бар же всего. У меня другая трудность в оценке - визуально трудно оценить даже потенциальную профитность. Истина рядом - в тестере. Однако похоже он (афтар) в mql ещё вообще не заглядывал, а посему будет разводить умную R-лапшу на пятьдесят страниц, пока кто-нибудь типа тебя не предложит халявную mql-реализацию. Похоже его профессорская подкорка на то и рассчитывает... ))
Кароче - ещё один Юсуф.. )))
Сейчас на один бар, на следующем баре на один бар и т.д.
Про тестер правильно, советника надо писать, в тестер и половины не будет того что на картинке. Но кто из этих R-специалистов тусущихся здесь может хотя бы примерно на пальцах и при помощи междометий объяснить что нужно считать и как это считать?
На первой картинке почти все направления изменения правильно спрогнозированы, ну просто фантастика.
Дык поэтому и заинтересовался темой. Но таки неизвестно насколько случайно выбрана для иллюстрации картинка.
Вполне резонно предположить, что выбрана "самая красивая из набора". // то бишь вариант "подгонки".
На первой картинке почти все направления изменения правильно спрогнозированы, ну просто фантастика.
Толку от этой фантастики чуть чуть. Все может сожрать спред, если на тренде будет достаточно откатов, а без них не бывает.
Поэтому задача найти такой порог, который бы говорил, что это "прогноз", а не пустышка, это настоящий "откат" а не пустышка. Т.е. некий канал вокруг цены, внутри которого прогноз не принимается во внимание.
Дык поэтому и заинтересовался темой. Но таки неизвестно насколько случайно выбрана для иллюстрации картинка.
Вполне резонно предположить, что выбрана "самая красивая из набора". // то бишь вариант "подгонки".
Че-то анонимус молчит с функцией, которой у меня нет.
Придется писать самому, чтоб без тестера можно было прикидывать результат.
Сейчас на один бар, на следующем баре на один бар и т.д.
Про тестер правильно, советника надо писать, в тестер и половины не будет того что на картинке. Но кто из этих R-специалистов тусущихся здесь может хотя бы примерно на пальцах и при помощи междометий объяснить что нужно считать и как это считать?
Дык поэтому и заинтересовался темой. Но таки неизвестно насколько случайно выбрана для иллюстрации картинка.
Вполне резонно предположить, что выбрана "самая красивая из набора". // то бишь вариант "подгонки".
Смотрел тему faa. Он тоже остановился на вопросе, что делать с прогнозом. Хотя модели, которые он выложил - не работающие. Че-то его нет.
Для меня ясно одно, что просто так прогноз использовать не удастся.
Это я всё понимаю. Мне реально полбара 100%-го прогноза достаточно чтоб грааль сделать.