Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет!!!
Подозреваю, что вы рассматриваете только переворотные стратегии, тобишь OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> и т.д.
Но это в корне неверно. Потому, что как сигнал CloseBuy != OpenSell , так и сигнал CloseSell != OpenBuy --- сигналы эти не эквивалентны (переворотная эквивалентность сигналов - не правило, а исключение из правила)
Система же должна состоять из двух замкнутых подсистем OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Значит вы наверное не понимаете сути понятия "сигнал"
Это, скорее, означает, что я не понимаю, каким значением ВЫ наполняете понятие "сигнал".
Давайте сосредоточимся на сигналах типа CloseBuy и CloseSell. Допустим они не равны OpenSell и OpenBuy сигналам. Тогда сами по себе они являются полностью самостоятельными и никак не коррелируют с противоположенными сигналами на вход. Но раз это сигналы, - значит они значимы, и их МО положительно, а следовательно их можно использовать как отдельную систему, которая будет входить в рынок по этим сигналам, как бы хеджируя предыдущую систему. Если мы начнем утверждать, что эти сигналы валидны только в том случае, если они являются закрывающими сигналами, т.е. если до этого была совершена противоположенная сделка на покупку и продажу, то мы получаем полную бессмыслицу, потому что рынок не знает, есть ли у нас какая-то позиция в данный момент или нет. Я продолжаю утверждать, что сигналами на вход и выход нет связи, а значит и нет критериев выхода ТС, а есть вторая ТС, хеджирующая первую.
Да при чём тут МО, корреляция и прочие статистические ругательства ;))) И что там знает или не знает рынок - тоже ни при чём. И хеджирование здесь совершенно не к месту.
Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции.
Да при чём тут МО, корреляция и прочие статистические ругательства ;))) И что там знает или не знает рынок - тоже ни при чём. И хеджирование здесь совершенно не к месту.
Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции.
...
Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции.
Совершенно правильно. Открытие увеличивает риск, а закрытие - уменьшает. Соответственно к сигналу на открытие(переворот) требований гораздо больше.
Я об этом и толдычу. Функции разные - а значит разные ТС и точка.
Полностью согласен. Я тоже сейчас пришёл к идее, что любую сложную ТС можно (и нужно) разложить на отдельные составляющие, простейшие ТС. И исследовать статистику именно по этим простейшим ТС, подбирать оптимальные параметры и т.д. И только после этого составлять из этих кубиков конечный продукт.
Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции
...
Имхо, тут всё просто....Просто только кошки родятся...)
От мартинщика особенно ржачно это читать )
Имхо, тут всё просто. Каждый сигнал в любой точке имеет некоторую силу (статистическое преимущество). Когда эта сила равна определённому значению, то открываем позу. Если же это значение становится нулевым (стат.преимущества нет), то закрываем позу.