Статистика, оптимизация и "удачная монетка".... - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного поправлю.... Вопрос ветки: значение статистики и ценность оптимизации ТС при трейдинге. Я ставлю под сомнение абсолютизацию полученных стат.данных при определении робастости ТС, т.к. попытался показать, что "хорошую" статистику можно получить любым способом для любой "Торговой идеи" при увеличении изменяемых параметров.
...
В том то и дело, что "хорошую" статистику нельзя получить на ГСЧ. Как простой пример, возьмите любую стратегию. Загоните ее в оптимизатор и начните последовательно перебирать параметры. Начните измерять общую прибыль каждого исхода. Если стратегия подгонка, то на половине своего пространства параметров она даст плюс, а на другой половине минус. Но общий результат будет нулевым - это означает что ее нельзя торговать. Но если стратегия рабочая, то даже на большом пространстве параметров найдутся устойчивые кластеры, они то и сместят общий результат в положительную зону. Можно пойти дальше, и построить например тесты на устойчивость теней многомерных облаков (шаг вперед в концепции предложеной Робертом Пардо). И в этом случае Вы будете наблюдать интересные эффекты несвойственные ни одному ГСЧ.
В том то и дело, что "хорошую" статистику нельзя получить на ГСЧ. Как простой пример, возьмите любую стратегию. Загоните ее в оптимизатор и начните последовательно перебирать параметры. Начните измерять общую прибыль каждого исхода. Если стратегия подгонка, то на половине своего пространства параметров она даст плюс, а на другой половине минус. Но общий результат будет нулевым - это означает что ее нельзя торговать. Но если стратегия рабочая, то даже на большом пространстве параметров найдутся устойчивые кластеры, они то и сместят общий результат в положительную зону. Можно пойти дальше, и построить например тесты на устойчивость теней многомерных облаков (шаг вперед в концепции предложеной Робертом Пардо). И в этом случае Вы будете наблюдать интересные эффекты несвойственные ни одному ГСЧ.
в продолжение сказанного:
и первый попавшийся советник на маркете:
эксперимент не чистый, оптимизируем balance max, просто посмотрел, что последовательным перебором где то три миллиона комбинаций)
но и так видно по верхнему рисунку, что советнику по барабану, какие комбинации параметров, положительные исходы стабильно значительно превышают отрицательные даже в начале оптимизации, чего не скажешь о второй стратегии.
в продолжение сказанного:
и первый попавшийся советник на маркете:
эксперимент не чистый, оптимизируем balance max, просто посмотрел, что последовательным перебором где то три миллиона комбинаций)
но и так видно по верхнему рисунку, что советнику по барабану, какие комбинации параметров, положительные исходы стабильно значительно превышают отрицательные даже в начале оптимизации, чего не скажешь о второй стратегии.
От себя добавлю, что при умелом владении оптимизатором (именно оптимизатором), можно с легкостью вывести на "чистую воду" любого советника, чей исходный код недоступен, а форварда нет (например, это все советники из маркета).
Опять увели от темы =(
Топикстартер спросил - можно заработать с помощью монетки.. А все свели к статистике...
Статистка ФОРЕКС (!) - это прошлое. Ее уже нет и не будет никогда. Зачем вам статистика? Тестируйте в реале
Опять увели от темы =(
Топикстартер спросил - можно заработать с помощью монетки.. А все свели к статистике...
Статистка ФОРЕКС (!) - это прошлое. Ее уже нет и не будет никогда. Зачем вам статистика? Тестируйте в реале
В том то и дело, что "хорошую" статистику нельзя получить на ГСЧ. Как простой пример, возьмите любую стратегию. Загоните ее в оптимизатор и начните последовательно перебирать параметры. Начните измерять общую прибыль каждого исхода. Если стратегия подгонка, то на половине своего пространства параметров она даст плюс, а на другой половине минус. Но общий результат будет нулевым - это означает что ее нельзя торговать. Но если стратегия рабочая, то даже на большом пространстве параметров найдутся устойчивые кластеры, они то и сместят общий результат в положительную зону. .....
Берем любую стратегию и начинаем последовательно перебирать параметры. Если общая прибыль каждого исхода нас не устраивает - начинаем добавлять новые параметры. Скажите, что это - не кашерно? А почему нет? Если мы изначально берем стратегию и начинаем ее оптимизировать, то это потому, что мы не совсем уверенны в ее изначальной "хорошести". Если для ее улучшения необходимы дополнительные параметры, то методологически ни что не запрещает эти параметры добавить. Т.о. мы можем получить стратегию, использующую большое множество разных параметров, которая даст нам любой положительный результат в первой половине, во второй половине, и даже в третьей половине....:)...... В результате, мы получаем простую подгонку (либо в противном случае, нам нужно заявить об открытии "Универсальной формулы рынка", в простонаречии именуемым "граалем"....).
Т.е., наконец, вы пришли к осознанию бесперспективности поиска рыночной закономерности.... :)
Ежели без стеба: существует некая общепринятая идея, которая обсуждается на различных форумах, о ней говорят на лекциях для молодых трейдеров, пишут книжки, ее применяют в практической деятельности, и все такое....... Т.е. считается, что каждый грамотный трейдер должен эту идею использовать, и, что самое интересное, эта идея действительно довольна популярна... Я попытался построить некую логическую конструкцию, которая эту идею ставит под сомнение. Я не пытаюсь что либо продать, и не ищу поддержки в решениях к.-л. проблем...:) Мне интересны такие же логические аргументы адептов этой идеи в ее защиту. К сожалению, кроме, почти, что религиозного возмущения, к.-л. констуктива очень мало (а ежели он появляется, то в нем очень много логических нестыковок...). Получается, что применение идеи основано не на ее осмыслении, а на ее "общепризнанности"?
Наверное, прозвучит категорично, но все, что говорят на лекциях, пишут в книжках - полная туфта. Не отрицаю, что когда-то это могло приносить прибыль, но рынки меняются, порой незаметно для глаза, но вполне заметно для той или иной стратегии. Если, не в даваясь в подробности, описать то, что происходит с торговой идеей, когда она становится общедоступной, можно сказать, что рынок по мере увеличения числа участников, завязанных на какую-то конкретную закономерность, просто перемалывает эти участки неэффективности, буквально превращает их в информационный шум. Любой, кто хочет зарабатывать на рынке хоть какое-то продолжительное время, должен держать свои наработки в секрете. Поэтому тот, кто пользуется "общепризнанными" идеями либо обманывает сам себя, не понимая, что в действительности происходит, либо сливает. Либо обманывает И сливает. Либо в целях произвести нужное впечатление на окружающих делает вид, что все хорошо (ну как же, общепризнанная система, классика же!) - таких вообще надо за километр обходить.
Наверное, прозвучит категорично, но все, что говорят на лекциях, пишут в книжках - полная туфта. Не отрицаю, что когда-то это могло приносить прибыль, но рынки меняются, порой незаметно для глаза, но вполне заметно для той или иной стратегии. Если, не в даваясь в подробности, описать то, что происходит с торговой идеей, когда она становится общедоступной, можно сказать, что рынок по мере увеличения числа участников, завязанных на какую-то конкретную закономерность, просто перемалывает эти участки неэффективности, буквально превращает их в информационный шум. Любой, кто хочет зарабатывать на рынке хоть какое-то продолжительное время, должен держать свои наработки в секрете. Поэтому тот, кто пользуется "общепризнанными" идеями либо обманывает сам себя, не понимая, что в действительности происходит, либо сливает. Либо обманывает И сливает. Либо в целях произвести нужное впечатление на окружающих делает вид, что все хорошо (ну как же, общепризнанная система, классика же!) - таких вообще надо за километр обходить.
Хорошо что в МТ есть тестер, и любую херню можно быстренько проверить работает она или нет.
Хорошо что в МТ есть тестер, и любую херню можно быстренько проверить работает она или нет.
При этом тема тестирования поразительно настойчиво избегается в книжках а-ля "вот как надо зарабатывать на рынке")