Статистика, оптимизация и "удачная монетка".... - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кисть и краски реально работают, клавиши на рояле тоже. Формула SMA реально считает. Спрос и предложение реально двигают ценой, а новости - спросом и предложением. Но эти простые факты помогают, согласитесь, далеко не всем.
Соглашусь. Не все факты нам нужны и полезны.
Но даже нужные факты полезны только тем, кто умеет ими пользоваться.
....
1. (... после чего, гордясь полученным результатом, открываем стандартный счет, наполняя его до ХХХХХ долларов, набираем инвесторов через ПАММ-счета, показывая им статистику предыдущих сделок...;
.....
2. Заключение: учитывая все вышеизложенное, я специально не поднимаю вопрос : "как жить дальше?". Меня интересует цели оптимизации и статистики, тех, кто этим активно занимается...
1. Вполне живой пример, работы некоторых управляющих есть на форуме А. - с интригами и разоблачениями. Это давно практикуется, это банальный "перелив счета".
2. Не уверен, что буду иметь в виду то, что и вы, но цели всегда одни - повышение стабильности профита.
.....
Если найдена ТС со стабильным положительным матожиданием, то цель оптимизации - найти оптимальный набор параметров (а не найти единственно прибыльный набор для некой абстрактной монетки монетки на данном куске истории). Цель набора статистики - найти саму систему, которую стоит оптимизировать. В цикле Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров вы выпускаете самую существенную часть, первую. Вторая и третья имеют смысл лишь при ее наличии.
Не согласен, идея ТС зарождается в вашей голове, а не в статистике. Последняя помогает отшлифовать ее. Впрочем, эта мысль подтверждается у вас далее: "Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров". Тут, как-бе, есть небольшое логическое противоречие.
Вопрос ветки - получение робастных систем, или как отличить закономерность от подгонки.
Основных направлений 2.
1. Логическое. Любая зарабатывающая система - это фронтранн массовых трейдов других участников рынка. Т.е. необходимо понять почему торговцы покупают или продают в определённые моменты времени и/или по определённым ценам. Как в любой игре с нулевой суммой - для выигрыша требуется понимать стратегию противника.
2. Статистическое. Чем больше сделок в тестах, тем больше вероятность, что результаты отражают реальность (но тем позднее мы начнём торговать её ;)). Конечно, чем больше степений свободы при оптимизации, тем проще подгоняется система. Но надо смотреть не на отдельные прогоны, а на изменение целевого показателя при изменении оптимизируемого параметра. Вид этой зависимости хорошо показывает является ли этот параметр робастным, или он курвафит. Т.е. систему можно разбить на части и проверить отдельно каждую на робасьность. В хорошей системе мимнимум частей и все они робастны))
Есть и другие методы статистические, которые позволяют увеличить вероятность того, что оценки на истории имели отношение к реальности, а не подгонка. Следовательно, есть вероятность, что закономерность продолжится, или исчезнет не сразу, что позволит заработать. Тут важно когда систему отключать от торгов. И это опять же на основе анализа последней истории с помощью 1 и 2.
1. Мне не известны ТС, которые стабильно дают профит (читай "нашли закономерность") на основе понимания, "куда движется рынок". На мой взгляд, рынок - это действительно "монетка". Приведите примеры, подтверждающие ваши слова плз.
2. Важно понимать, какую закономерность эксплуатирует ТС. Ведь вы можете попасть на такой участок истории, при оптимизации, который больше не повторится. Причем, этот участок истории может иметь любое начало и конец.
Резюмируя, хочу отметить, что есть несколько типов ТС, которые похожи между собой как вода в разных агрегатных состояниях.. поэтому, не следует так обобщенно говорить об оптимизации и статистике. В некоторых случаях, это применяется немножко с другой стороны, чем принято полагать, т.е. нет банвльной подгонки под историю.
Понятно, что в большинстве своем, доминируют в обсуждениях лже-ТС, основанные на идеях общеизвестных, ничего не показывающих, индикаторах.
p.s. что-бы не закидали камнями, и не назвали пустословом, приведу пример своей статистики по сделкам:
p.s. что-бы не закидали камнями, и не назвали пустословом, приведу пример своей статистики по сделкам:
А статистику теста можно?
Это не тест. Для чего вам статистика ТС, о которой вам ничего не известно?
Это не тест. Для чего вам статистика ТС, о которой вам ничего не известно?
Посмотреть на матожидание в пунктах. Сколько оно должно быть минимум в тесте чтобы на реале так колотило.. хотя, все от системы зависит....
Посмотреть на матожидание в пунктах. Сколько оно должно быть минимум в тесте чтобы на реале так колотило.. хотя, все от системы зависит....
На тестере МТ нельзя тестировать, это "тонкая" ТС. В данном случае, МО = 3,43, но, при желании, можно его менять.. допустим в диапазоне от "0" до "10".
На тестере МТ нельзя тестировать, это "тонкая" ТС. В данном случае, МО = 3,43, но, при желании, можно его менять.. допустим в диапазоне от "0" до "10".
Не согласен, идея ТС зарождается в вашей голове, а не в статистике. Последняя помогает отшлифовать ее. Впрочем, эта мысль подтверждается у вас далее: "Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров". Тут, как-бе, есть небольшое логическое противоречие.
имелось в виду "найти" == "выбрать из имеющихся идей годную для дальнейшего анализа".
Простите за неточность формулировок, под гиннесом писалось).
А 11000 сделок - это за какой период?
C 13.03.2003 по н.в. - т.е. полтора месяца.
Если не затруднит, на этом и закончим обсуждение графика. Поймите правильно.