Достаточная Нормализация пар перед построением индексов - страница 4

Новый комментарий
 
Так я чего, спорю чтоли... торгуйте по вашему атру...наверное то о чем я пытаюсь говорить вам или неведомо или не надо.... в трейдинге много стандартного говна исполюзуют, что теперь смотреть на всех. Из атр-а еще надо сначала вытащить инфу.и одним двумя атр-ами тут не обойтись, и как вы будете индексы от атр-а строить?. 
 
ладно еслиб такая нормализация была конец истории, нужно ведь еще потом и работать с ней. "слои расставлять по возрастанию при построении индексов" чтобы получить собранный правильно клубок расставив в нем хаотично разложенные частоты составляющих.
 

так почитать http://dxdy.ru/topic10094.html

да и тангенс угла наклона пригодится при учете различного числа тиков у пар.

 
Joperniiteatr:

так почитать http://dxdy.ru/topic10094.html

да и тангенс угла наклона пригодится при учете различного числа тиков у пар.


интересно, как вы его (тангенс, угол) вычислять будете, и на кой он нужен ?
 
keekkenen:

интересно, как вы его (тангенс, угол) вычислять будете, и на кой он нужен ?

ну если тиковую плотность не анализировать, то наверное никакой, а если да, то угол наклона меняется, для некоторых есть смысл. даже "покойный" Хрюн в этом видел смысл. Хотя может и под другим соусом. 
 

Занимался когда-то этой лабудой : приблуда и обоснование . Исходники приблуды либо не сохранились вообще, либо где-то в какой-то из CD-помоек. :) Помню, что была очень требовательна к истории котировок - чтобы все были в наличии и без дырок. :)

[ Дико извиняюсь за самоцитирование, иже моветон. :) ]

 
alexjou:

Занимался когда-то этой лабудой : приблуда и обоснование . Исходники приблуды либо не сохранились вообще, либо где-то в какой-то из CD-помоек. :) Помню, что была очень требовательна к истории котировок - чтобы все были в наличии и без дырок. :)

[ Дико извиняюсь за самоцитирование, иже моветон. :) ]



много кто такие приблуды делал, но "правильных" приблуд не видел,не выкладывал еще никто, жадничають , да что там выкладывают... даже обсуждений того как делать более или менее правильные мультивалютные приблуды не видел. надо менять ситуацию)  
 
"Правильная" она или "неправильная" - вопрос философский, вроде "бытия, данного нам в ощущениях". Математически же она вполне корректна, и этого мне было достаточно.
 
alexjou:
"Правильная" она или "неправильная" - вопрос философский, вроде "бытия, данного нам в ощущениях". Математически же она вполне корректна, и этого мне было достаточно.


ну если для получения прибыли достаточно математической корректности, то возможно....
 
Joperniiteatr:


ну если для получения прибыли достаточно математической корректности, то возможно....

Не совсем. Это именно достаточное условие. Необходимым является, на мой взгляд, содержательность модели -- довольно трудно формализуемое понятие. Однако известная математическая триада "необходимость - достаточность - актуализация" должна, несомненно, работать и тут, причём доведение модели до пригодного для численных расчётов состояния, скорее всего, потребует какой-нибудь её регуляризации. :)

Здесь хотелось бы напомнить слова, приписываемые акад. А.Н. Тихонову, одному из отцов-основателей теории решения вырожденных и некорректных задач, сказанные на одной из конференций по вычислительной математике ещё в 70-х г.г. прошлого века "в начале славных дел", когда настроения были в основном шапкозакидательскими и любые расчёты казались чисто делом техники: "Не существует (и, по всей видимости, не может быть получено) доказательство того, что решение регуляризованной задачи хоть в каком-то смысле близко к решению исходной. Однако существующая вычислительная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев это, к счастью, действительно так." :)))

12345
Новый комментарий