Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пару выкладок с форума...
В автокорреляции волатильности сомневаетесь? А это зависимость между приращениями цен, хоть и по модулю.
Ряд x(n)-x(n-1) по модулю будет так же автокоррелирован, что и использует модель ARCH. Прогонзируется волатильность (дисперсия) на основе предыдущих приращений (фактически по модулю) с некоторыми весовыми коэффициентами. О направлении приращений модель конечно ничего не говорит.
Например типа так, ряд х1,х2,х3,х4,х5,х6......
машка (((((х1+(х1+х2) /2)/2+х3)/2)+х4)/2+х5)/2+х6)/2
щас пропишу как с тиковым объемом будут меняться суммы и делители.
допустим тот же ряд, х1,х2,х3,х4,х5,х6 допустим к1=4 -это тковый объем между точками х2 и х1, соответственно так далее к2= 7 это объем между точками х3 и х 2, ...... к3=3, к4=11, к5=4
(((сумма всех точек на линии от х1 до х2 с шагом к1)/к1)+ (сумма всех точек на линии от х1 до х2 с шагом к1 + сумма всех точек на линии от х2 до х3 с шагом к2(но уже без точки х2))/(к2+к1)) ну и так далее, блин голова с похма не варит совсем.
Вобщем как бы не каждое последующее усреднение , как в примере выше- делим на двойку, а от объема усреднение
--------------------------------------
ну в общем без объемов машка выглядит так, усредняем первые 2 значения, потом усредняем среднее от этих двух и третим значением, потом среднее между те м и четвертым значением, это типа машка с периодом4 .
С объемами же, мы усредняем сумму точек между первыми двумя значениями ряда , где число точек этого отрезка равно числу тикового объема за этот бар.
машка (((((х1+(х1+х2) /2)/2+х3)/2)+х4)/2+х5)/2+х6)/2
в данной конкретной формуле период машки какой подразумевается?
6, если не путаю, ну это ведь первый период когда между самой с собой первой точкой, и потом пошли добавлять ссоседние точки. то есть 6 всего
6, если не путаю, ну это ведь первый период когда между самой с собой первой точкой, и потом пошли добавлять ссоседние точки. то есть 6 всего
нет. через период рассчитывается коэффициент связи pr = 2/ (1+period), и он входит в конечную формулу:
EMA = x1*pr + x2*pr* (1-pr) + x3*pr* (1-pr)^2 + x4*pr* (1-pr)^3 + …
Отсчетов в развернутой формуле бесконечное количество, а не шесть.
нет. через период рассчитывается коэффициент связи pr = 2/ (1+period), и он входит в конечную формулу:
EMA = x1*pr + x2*pr* (1-pr) + x3*pr* (1-pr)^2 + x4*pr* (1-pr)^3 + …
Отсчетов в развернутой формуле бесконечное количество, а не шесть.
спасибо но это не то. хотя наверное это я неверно выразился.... суть получение осцилирующих величин с разной силой/весом по амплитуде у разных пар. оно зависит от соотношения среднего размера хода пар и от размера пути пройденного парой.