Расчет "контекста" и другие приключения неуловимых. - страница 3

Новый комментарий
 

пару выкладок с форума...

 В автокорреляции волатильности сомневаетесь? А это зависимость между приращениями цен, хоть и по модулю.

 Ряд x(n)-x(n-1) по модулю будет так же автокоррелирован, что и использует модель ARCH. Прогонзируется волатильность (дисперсия) на основе предыдущих приращений (фактически по модулю) с некоторыми весовыми коэффициентами. О направлении приращений модель конечно ничего не говорит. 

 
Кто-нибудь видел в базе пример расчета экспоненциальной машки с учетом тикового объема?
 
Joperniiteatr: Кто-нибудь видел в базе пример расчета экспоненциальной машки с учетом тикового объема?
А алгоритм учета тиков какой? Давайте поконкретнее.
 

Например типа так, ряд х1,х2,х3,х4,х5,х6......

машка (((((х1+(х1+х2) /2)/2+х3)/2)+х4)/2+х5)/2+х6)/2 

щас пропишу как с тиковым объемом будут меняться суммы и делители.

 

допустим тот же ряд, х1,х2,х3,х4,х5,х6    допустим к1=4 -это тковый объем между точками х2 и х1, соответственно  так далее к2= 7  это объем между точками х3 и х 2, ...... к3=3, к4=11, к5=4

(((сумма всех точек на линии от х1 до х2 с шагом к1)/к1)+ (сумма всех точек на линии от х1 до х2 с шагом к1 +   сумма всех точек на линии от х2 до х3 с шагом к2(но уже без точки х2))/(к2+к1)) ну и так далее, блин голова с похма не варит совсем.

Вобщем  как бы не каждое последующее усреднение , как в примере выше- делим на двойку, а от объема усреднение 

--------------------------------------

ну в общем без объемов машка выглядит так, усредняем первые 2 значения, потом усредняем среднее от этих двух и третим значением, потом среднее между те м и четвертым значением, это типа  машка с периодом4 .

С объемами же, мы усредняем сумму точек между первыми двумя значениями ряда , где число точек этого отрезка равно числу тикового объема за этот бар.

 
Joperniiteatr:

машка (((((х1+(х1+х2) /2)/2+х3)/2)+х4)/2+х5)/2+х6)/2 

в данной конкретной формуле период машки какой подразумевается?
 
alsu:
в данной конкретной формуле период машки какой подразумевается?


6, если не путаю, ну это ведь первый период когда между самой с собой первой точкой, и потом пошли добавлять ссоседние точки. то есть 6 всего
 
Я просто думаю корректно ли это будет, можно иначе, но не могу понять что рациональнее и лучше. можно как в примере на прошлой странице разложение веера машек на составляющие, но при этом машки будут другими, будет интерполяция точек на отрезке между барами в зависимости от тикового объема, и соответственно усреднение то же, при каждом последующем увеличении ряда.
 
Joperniiteatr:

6, если не путаю, ну это ведь первый период когда между самой с собой первой точкой, и потом пошли добавлять ссоседние точки. то есть 6 всего

нет. через период рассчитывается коэффициент связи pr = 2/ (1+period), и он входит в конечную формулу:


EMA = x1*pr + x2*pr* (1-pr) + x3*pr* (1-pr)^2 + x4*pr* (1-pr)^3 + …

Отсчетов в развернутой формуле бесконечное количество, а не шесть.

 
alsu:

нет. через период рассчитывается коэффициент связи pr = 2/ (1+period), и он входит в конечную формулу:


EMA = x1*pr + x2*pr* (1-pr) + x3*pr* (1-pr)^2 + x4*pr* (1-pr)^3 + …

Отсчетов в развернутой формуле бесконечное количество, а не шесть.




спасибо но это не то. хотя наверное это я неверно выразился.... суть получение осцилирующих величин с разной силой/весом по амплитуде у разных пар. оно зависит от соотношения  среднего размера хода пар и от размера пути пройденного парой.  
1234
Новый комментарий