Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, так не пойдет. У нас здесь не клуб любителей живописи. Отличить СБ от реальных рынков без использования специальных инструментов статистики невозможно. Так что либо публикуй хотя бы с десяток графиков в CSV формате, минимум по 100 000 наблюдений в каждом, либо разговор будет и дальше носить чисто умозрительный характер.
100 000 наблюдений для таймфрейма D это больше 400 лет? Я правильно понял?
Или если считать o, h, l, c - 4-е наблюдения, то больше 100 лет?
100 000 наблюдений для таймфрейма D это больше 400 лет? Я правильно понял?
Ошибаетесь.
Чуть меньше :))
У нас здесь не Угадайка. Какие специальные инструменты статистики? Какие тесты? Какие показатели?
Тема - как отличить график от графика?
Блин, ты ведь конкретный вопрос задал: как отличить график СБ от графика рынка? Я даю тебе конкретный ответ: с помощью специальных методов статистики. Прости, но распознавания образов, что ты здесь выложил не входит в задачу этих методов, поэтому либо подготовь необходимые данные, либо дальнейшее обсуждение теряет смысл.
100 000 наблюдений для таймфрейма D это больше 400 лет? Я правильно понял?
Или если считать o, h, l, c - 4-е наблюдения, то больше 100 лет?
Блин, ты ведь конкретный вопрос задал: как отличить график СБ от графика рынка? Я даю тебе конкретный ответ: с помощью специальных методов статистики. Прости, но распознавания образов, что ты здесь выложил не входит в задачу этих методов, поэтому либо подготовь необходимые данные, либо дальнейшее обсуждение теряет смысл.
Именно поэтому дневки не подходят. Слишком мало данных. Но часовиков за 5-6 лет будет достаточно. Это даже гораздо меньше 100 000. Согласись, что этого совсем не много и данных в таком количестве пруд пруди.1. Какие это специальные методы? Это секретные методы? Тема ветки заключается не в том, угадаешь ты или нет, а в том - КАК определить? Что за методы?
2. На часовиках уже сказали - изменение волатильности в течении торгового дня. Специальные методы не нужны для часовиков.
1. Какие это специальные методы? Это секретные методы? Тема ветки заключается не в том, угадаешь ты или нет, а в том - КАК определить? Что за методы?
Как я определю это автоматически: я знаю, что теоретическое распределение СБ - нормальное, а распределение потока котировок - нет. Я построю отношение правдоподобия и по нему определю, какой ряд передо мной. И даже веротность ошибки укажу.
Как я определю это автоматически: я знаю, что теоретическое распределение СБ - нормальное, а распределение потока котировок - нет. Я построю отношение правдоподобия и по нему определю, какой ряд передо мной. И даже веротность ошибки укажу.
Почему нормальное?
Вы экселевский файл с генератором видели? Там бинарный генератор псч
1. Какие это специальные методы? Это секретные методы? Тема ветки заключается не в том, угадаешь ты или нет, а в том - КАК определить? Что за методы?
2. На часовиках уже сказали - изменение волатильности в течении торгового дня. Специальные методы не нужны для часовиков.
По поводу второго пункта - все это детские ухищрения. Эмулировать волатильность элементарно, для этого достаточно взять тиковые объемы реального инструмента и сгенерировать на их основе случайное блуждание. Появятся и толстые хвосты и всплеск волатильности в американскую сессию и прочие прочие эффекты. Только вот СБ останется случайным и оно все равно будет выявлено.
Понимая такую элементарщину, я разумеется подразумевал, что ты будешь генерировать часовые бары как минимум с кластеризованной волатильностью используя либо (и) какой-нибудь а-ля Garch либо (и) реальный объем.
Пойми, вид распределения не определяет является ли ряд случайным или нет. Просто неслучайные ряды рынков не нормальны, а наши примитивные генераторы в самом простом случае генерируют нормальные распределения. Но делать на этом гипотезу что все ненормальные ряды - рынки, а нормальные - случайные блуждания ошибочны, так как и случайные блуждания могут быть ненормальными.
Почему нормальное?
Вы экселевский файл с генератором видели? Там бинарный генератор псч
В смысле троичный.
Но даже в этом случае, надо сказать, распределение на больших ТФ должно стремиться к нормальному. Если, конечно, генератор качественный.