Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 7

 
C-4:


По поводу второго пункта - все это детские ухищрения. Эмулировать волатильность элементарно, для этого достаточно взять тиковые объемы реального инструмента и сгенерировать на их основе случайное блуждание. Появятся и толстые хвосты и всплеск волатильности в американскую сессию и прочие прочие эффекты. Только вот СБ останется случайным и оно все равно будет выявлено.


Не согласен. Если учесть все статистические закономерности цены и на их основе сгенерировать случайный ряд, то отличить будет невозможно.
 
alsu:

Но даже в этом случае, надо сказать, распределение на больших ТФ должно стремиться к нормальному. Если, конечно, генератор качественный.

Не совсем понятно, что означает "большой ТФ" в контексте генератора СЧ? В генераторах понятие времени как таковое отсутствует. Нет разницы что перед нами: 100 цен закрытия "минуток" или 100 закрытия "дневок".
 
alsu:
В смысле троичный. Да какая разница, главное, что распределение известно, а описанный метод все равно универсален.

Почему нормальное, а не равномерное?

И при том, если я все правильно понимаю, это может сработать только на очень большой выборке. Если взять 1000 наблюдений как я, то отличить невозможно.



 
alsu:

Не согласен. Если учесть все статистические закономерности цены и на их основе сгенерировать случайный ряд, то отличить будет невозможно.
Да, но все статистические закономерности цены это несколько больше, чем все статистические закономерности волатильности.
 
C-4:


По поводу второго пункта - все это детские ухищрения. Эмулировать волатильность элементарно, для этого достаточно взять тиковые объемы реального инструмента и сгенерировать на их основе случайное блуждание. Появятся и толстые хвосты и всплеск волатильности в американскую сессию и прочие прочие эффекты. Только вот СБ останется случайным и оно все равно будет выявлено.

Понимая  такую элементарщину, я разумеется подразумевал, что ты будешь генерировать часовые бары как минимум с кластеризованной волатильностью используя либо (и) какой-нибудь а-ля Garch либо (и) реальный объем. 

Пойми, вид распределения не определяет является ли ряд случайным или нет. Просто неслучайные ряды рынков не нормальны, а наши примитивные генераторы в самом простом случае генерируют нормальные распределения. Но делать на этом гипотезу что все ненормальные ряды - рынки, а нормальные - случайные блуждания ошибочны, так как и случайные блуждания могут быть ненормальными.

Как? Метода?
 
C-4:
Да, но все статистические закономерности цены это несколько больше, чем все статистические закономерности волатильности.

Оф коз. Чем больше закономерностей мы учли, тем сложнее отличить сгенерированный ряд от реального.
 
alsu:
Оф коз. Чем больше закономерностей мы учли, тем сложнее отличить сгенерированный ряд от реального.

Практический выхлоп тут в обратном процессе: как только мы получили сгенерированный ряд, который не можем отличить от реального, то уже можем полагать, что знаем хороший кусок реальных закономерностей. А значит, можем пытаться их эксплуатировать.

 
Demi:
Как? Метода?

В двух словах трудно объяснить. К тому же на твоем месте, я бы не стал мне доверять. Поэтому я и предлагаю проверить.
 
alsu:

Практический выхлоп тут в обратном процессе: как только мы получили сгенерированный ряд, который не можем отличить от реального, то уже можем полагать, что знаем хороший кусок реальных закономерностей. А значит, можем пытаться их эксплуатировать.


Хорошо, допустим мы генерируем ряд с АКФ идентичной реальному. Что дальше? Можно ли на АКФ реального рынка заработать? Я пробовал - даже без комиссии не удалось. Так спрашивается, в чем сила этого знания? Отличить уже по этому признаку СБ от рынка не можем, а вот заработать по-прежнему нет.
 
C-4:
В двух словах трудно объяснить. К тому же на твоем месте, я бы не стал мне доверять. Поэтому я и предлагаю проверить.



Красавец! Втираешь втираешь уже скоко, про что не понятно ни метода ни .... но втираешь. Убеждаешь в чем-то. В оконцовке самже и пишешь  "К тому же на твоем месте, я бы не стал мне доверять ". 

Логике этой даже блондинка позавидует.

Метода как небыло так и нет. А автор именно о нем спрашивал, о "как посчитать", а не о филосовских "разьве не видно".