Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу второго пункта - все это детские ухищрения. Эмулировать волатильность элементарно, для этого достаточно взять тиковые объемы реального инструмента и сгенерировать на их основе случайное блуждание. Появятся и толстые хвосты и всплеск волатильности в американскую сессию и прочие прочие эффекты. Только вот СБ останется случайным и оно все равно будет выявлено.
Не согласен. Если учесть все статистические закономерности цены и на их основе сгенерировать случайный ряд, то отличить будет невозможно.
Но даже в этом случае, надо сказать, распределение на больших ТФ должно стремиться к нормальному. Если, конечно, генератор качественный.
Не совсем понятно, что означает "большой ТФ" в контексте генератора СЧ? В генераторах понятие времени как таковое отсутствует. Нет разницы что перед нами: 100 цен закрытия "минуток" или 100 закрытия "дневок".
В смысле троичный. Да какая разница, главное, что распределение известно, а описанный метод все равно универсален.
Почему нормальное, а не равномерное?
И при том, если я все правильно понимаю, это может сработать только на очень большой выборке. Если взять 1000 наблюдений как я, то отличить невозможно.
Не согласен. Если учесть все статистические закономерности цены и на их основе сгенерировать случайный ряд, то отличить будет невозможно.
По поводу второго пункта - все это детские ухищрения. Эмулировать волатильность элементарно, для этого достаточно взять тиковые объемы реального инструмента и сгенерировать на их основе случайное блуждание. Появятся и толстые хвосты и всплеск волатильности в американскую сессию и прочие прочие эффекты. Только вот СБ останется случайным и оно все равно будет выявлено.
Понимая такую элементарщину, я разумеется подразумевал, что ты будешь генерировать часовые бары как минимум с кластеризованной волатильностью используя либо (и) какой-нибудь а-ля Garch либо (и) реальный объем.
Пойми, вид распределения не определяет является ли ряд случайным или нет. Просто неслучайные ряды рынков не нормальны, а наши примитивные генераторы в самом простом случае генерируют нормальные распределения. Но делать на этом гипотезу что все ненормальные ряды - рынки, а нормальные - случайные блуждания ошибочны, так как и случайные блуждания могут быть ненормальными.
Да, но все статистические закономерности цены это несколько больше, чем все статистические закономерности волатильности.
Оф коз. Чем больше закономерностей мы учли, тем сложнее отличить сгенерированный ряд от реального.
Практический выхлоп тут в обратном процессе: как только мы получили сгенерированный ряд, который не можем отличить от реального, то уже можем полагать, что знаем хороший кусок реальных закономерностей. А значит, можем пытаться их эксплуатировать.
Как? Метода?
Практический выхлоп тут в обратном процессе: как только мы получили сгенерированный ряд, который не можем отличить от реального, то уже можем полагать, что знаем хороший кусок реальных закономерностей. А значит, можем пытаться их эксплуатировать.
Хорошо, допустим мы генерируем ряд с АКФ идентичной реальному. Что дальше? Можно ли на АКФ реального рынка заработать? Я пробовал - даже без комиссии не удалось. Так спрашивается, в чем сила этого знания? Отличить уже по этому признаку СБ от рынка не можем, а вот заработать по-прежнему нет.
В двух словах трудно объяснить. К тому же на твоем месте, я бы не стал мне доверять. Поэтому я и предлагаю проверить.
Красавец! Втираешь втираешь уже скоко, про что не понятно ни метода ни .... но втираешь. Убеждаешь в чем-то. В оконцовке самже и пишешь "К тому же на твоем месте, я бы не стал мне доверять ".
Логике этой даже блондинка позавидует.
Метода как небыло так и нет. А автор именно о нем спрашивал, о "как посчитать", а не о филосовских "разьве не видно".