Формула рынка. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например узнаем будущее, значение 20 го бара впереди.
Предварительно, создаем файл с Close, чтобы его знать.
Ну и дальше реализуем статегию, с минимальным стопом.
Например узнаем будущее, значение 20 го бара впереди.
Как бы хотелось узнать будущее...... Проблема только в этом.......
Множество прогнозов (траекторий цены) сводятся к вероятностному прогнозу. Можно построить распределение цены через определённое время, а значит получить положительное математическое ожидание. Но это только в том случае, если процесс ценообразования немарковский - т.е. имеет память.
Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).
Если процесс марковский, то ваше распределение будет всегда с мо=0 и изменяться на каждом шаге вместе с ценой. Т.е. лучший прогноз будет текущая цена на любое число шагов вперёд. Т.е. получится мартингал на котором нельзя заработать.
Процесс изменения цены немарковский, а значит ваша формула Грааль)) Хотя не в том смысле, что все сделки обязательно в плюс, ведь остаётся дисперсия распределения будущих цен. Дисперсия и будет означать ошибку прогноза.
Важным в этой трактовке так же является глубина памяти. И как быстро меняется прогноз. От этого зависит на какое время в будущее прогнозировать (сколько держать позицию).
Не обязательно грааль, все-таки есть еще спред. Плюс соотношение МО_сделки_с_учетом_спреда/СКО_ошибки_прогнозирования должно быть приемлемо большим (от этого соотношения зависит, насколько уверенно будет расти кривая эквити и какие вероятны просадки)
да, я уже это дописал)) Надо торговать когда мо/дисперсия удовлетворяют и держать позу соотвественно. Ну и спред само-собой
Еще важно, в каждый ли момент времени у рынка действительно есть [детектируемая] память. Вполне возможна формула рынка, которая позволяет прогнозировать с положительным МО лишь иногда, но при этом в моменты, которые тоже поддаются детектированию.
Например узнаем будущее, значение 20 го бара впереди.
Как бы хотелось узнать будущее...... Проблема только в этом.......
Так проблемы то нет в тестере узнать..
Еще важно, в каждый ли момент времени у рынка действительно есть [детектируемая] память. Вполне возможна формула рынка, которая позволяет прогнозировать с положительным МО лишь иногда, но при этом в моменты, которые тоже поддаются детектированию.
это да, но у топик-стартера формула постоянно работает))Ну, в наличии такой формулы я очень сильно сомневаюсь. По крайней мере, я ни разу даже не слышал ни об одном случае длительной успешной торговли по системе "всегда в рынке".
Хорошо, предположим, что у рынка есть детектируемая память, для упрощения также предположим, что она действует всегда и ее сила постоянна. Что дальше? Как на этом можно заработать?
математически выражение "есть память" соответствует утверждению "существует разностное уравнение (не обязательно линейное), описывающее зависимость матожидания цены в данный момент от предыдущих". И теоретически это уравнение можно угадать "вычислить" исходя из общих соображений о характере поведения рынка в такие моменты (т.е. построив мат. модель системы).
Ну, в наличии такой формулы я очень сильно сомневаюсь. По крайней мере, я ни разу даже не слышал ни об одном случае длительной успешной торговли по системе "всегда в рынке".
ну вся инвестиционная биржевая индустрия типа ПИФов всегда в рынке. Просто в прошлом столетии стоки преимущественно росли. В терминах данной ветки - прогноз всегда имел положительное мо на достаточно больших интервалах (долгосрок).
Но для мелких спекулей это неактуально. Поэтому я тоже не верю))
математически выражение "есть память" соответствует утверждению "существует разностное уравнение (не обязательно линейное), описывающее зависимость матожидания цены в данный момент от предыдущих". И теоретически это уравнение можно угадать "вычислить" исходя из общих соображений о характере поведения рынка в такие моменты (т.е. построив мат. модель системы).
Построили в тестере.
Будет функция ToBarFuture(20), Получаем значение Close 20 бара в будущем.
Как используя это знание выгодно торговать?
Построили в тестере.
Будет функция ToBarFuture(20), Получаем значение Close 20 бара в будущем.
Как используя это знание выгодно торговать?
1. Задаемся уровнем приемлемого риска (например, считаем, что если вероятность проебмотать весь депозит 1%, то это ОК)
2. Исходя из уровня риска, объема имеющихся лавэ и средних разбросов цены на периодах в 20 баров по некой истории (пускай, за год) определяем объем торговой позиции.
3. С вероятностью 99% вы миллиардер.