[АРХИВ]Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 5. - страница 202
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну для начала скобки привыкни вставлять там где нужно. Типа того:
Я смотрю код стандартного индикатора Moving Average.
Дошёл я до функции:
Переменная pr это всего лишь коэффициент взятый от балды? Почему именно 2.0 /(MA_Period+1) ?
Дальше я вижу что расчёт происходит только, если непросчитано 2 бара.. опять же логика где?
Ну и тут:
Сумма значение 2 последних цен закрытия, домноженных на коэффициенты. Почему так? В чём тут логика? Последнюю цену домножили на pr, а предпоследнюю цену на (1-pr).
Что это даёт? Хочу понять принцип действия построения машки досканально,
Я смотрю код стандартного индикатора Moving Average.
Дошёл я до функции:
Переменная pr это всего лишь коэффициент взятый от балды? Почему именно 2.0 /(MA_Period+1) ?
Дальше я вижу что расчёт происходит только, если непросчитано 2 бара.. опять же логика где?
Ну и тут:
Сумма значение 2 последних цен закрытия, домноженных на коэффициенты. Почему так? В чём тут логика? Последнюю цену домножили на pr, а предпоследнюю цену на (1-pr).
Что это даёт? Хочу понять принцип действия построения машки досканально,
Виктор, поэкспериментируй, подставив цифровое значение для pr. Скажем, если период МА = 19, то 2.0 /(MA_Period+1) = 0.1, а (1-pr) = 0.9. Отсюда и пляши!
Борис, так я уже даже на листе бумаги пару буферов расписал. Что-то выходит странно. Но я заметил, что таким образом машки прижата к прошлому. Т.е. она имеет ниже значение, ежели текущая цена закрытия. Это если цены повышаются постоянно. А если наоборот, то в другую сторону быстрее двигается. Вот это по ходу и есть логика.
Борис, так я уже даже на листе бумаги пару буферов расписал. Что-то выходит странно. Но я заметил, что таким образом машки прижата к прошлому. Т.е. она имеет ниже значение, ежели текущая цена закрытия. Это если цены повышаются постоянно. А если наоборот, то в другую сторону быстрее двигается. Вот это по ходу и есть логика.
Сумма значение 2 последних цен закрытия.... неправильно - к усредненному значению прибавляется клоз
Сумма значение 2 последних цен закрытия.... неправильно - к усредненному значению прибавляется клоз
Сумма значение 2 последних цен закрытия.... неправильно - к усредненному значению прибавляется клоз
Да, я это и имел ввиду. Но именно распределение pr между последними значениями т.е. последней ценой закрытия и усреднённым значенемю т.е. последним полученным буфером не совсем ясно.
щас поясню если открыть по одному лоту на каждой паре EURJPY и USDJPY то должен получится лот EURUSD те на 1пункт изменения цене евродоллара чтото должно произойти с синтетическим"евродолларом"( EURJPY/ USDJPY ) так как они коррелированы
В том-то и дело, что по одному лоту на EURJPY и USDJPY - это не равнозначные позиции. А потому происходить с ними будет вот что (считаю, что открылись в разные стороны, да?): 100000 EUR - 100000 USD = 100000 USD * (EUR/USD -1). То есть результат сделки, выраженный в долларах, будет прямо пропорционален курсу пары EURUSD за вычетом 1.
а вообще нормально найти в инете экспонициальеое сглаживание -описание
Что это даёт? Хочу понять принцип действия построения машки досканально,
Досконально так (разворачиваем рекурсивное уравнение в явное):
EMA (i) = C (i)*pr + EMA (i+1)* (1-pr) = C (i)*pr + (1-pr)* (C (i+1)*pr + EMA (i+2)*(1-pr)) = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + EMA (i+2)*(1-pr)^2 = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + (C (i+2)*pr + EMA (i+3)* (1-pr))*(1-pr)^2 =
= C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + C (i+2)*pr*(1-pr)^2 + EMA (i+3)* (1-pr)^3 = ... повторяем, повторяем... = Сумма {k = от i до беск.; C(k)*pr* (1-pr)^ (k-1)}
Другими словами, это ряд, коэффициенты при котором являют собой геометрическую прогрессию со знаменателем (1-pr)<1, то есть убывающую. Из курса школьной алгебры знаем, что такая прогрессия являет собой убывающую экспоненту. Откуда, собствено, и название МА.
Почему взяли именно такую формулу? Не вдаваясь в подробности, скажу, что при таком выборе формулы средняя групповая задержка входной котировки на выходе машки будет такая же, как у SMA c таким же периодом. Другими словами, выбрали чтоб EMA и SMA с одинаковым параметром period давали примерно одинаковую задержку. (Но только примерно! - SMA - фильтр линейно-фазовый, а EMA - нет)