Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(18)
Для решения этого вопроса я пошел чуть-чуть по другому пути, а именно, полностью отказаться от ТП и СЛ (назначил на тестере ТП=10000пп. и СЛ=0) и поручил своему индикатору самому решать эту проблему входа в рынок и выхода из него в период с 01. 01. 2009 г. по настоящее время на евро/долларе при постоянном лоте 0,01 на ТФ Д1 по трендовой стратегии. Вот, что получилось из этой затеи, судить Вам:
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 47352.21
Общая прибыль 60198.50
Общий убыток -12846.29
Прибыльность 4.69
Матожидание выигрыша 37.52
Абсолютная просадка 1123.53
Максимальная просадка 13918.14 (33.10%)
Относительная просадка 33.10% (13918.14)
Всего сделок 1262
Короткие позиции (% выигравших) 613 (51.71%)
Длинные позиции (% выигравших) 649 (57.47%)
Прибыльные сделки (% от всех) 690 (54.68%)
Убыточные сделки (% от всех) 572 (45.32%)
Самая большая
прибыльная сделка 289.58
убыточная сделка -102.10
Средний
прибыльная сделка 87.24
убыточная сделка -22.46
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 101 (12427.81)
непрерывных проигрышей (убыток) 49 (-2743.59)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 25566.97 (100)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2743.59 (49)
Средний
непрерывный выигрыш 14
непрерывный проигрыш 12
То-же самое по антитрендовой стратегии, откуда следует, что, рынок, скорее-всего, обязательно развернется и окажется выше, чем состояние на 21 07 2014 года, т.е., в область 1,34500 :
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 27011.35
Общая прибыль 51819.12
Общий убыток -24807.77
Прибыльность 2.09
Матожидание выигрыша 24.33
Абсолютная просадка 2213.22
Максимальная просадка 24885.62 (42.47%)
Относительная просадка 42.47% (24885.62)
Всего сделок 1110
Короткие позиции (% выигравших) 554 (80.51%)
Длинные позиции (% выигравших) 556 (61.51%)
Прибыльные сделки (% от всех) 788 (70.99%)
Убыточные сделки (% от всех) 322 (29.01%)
Самая большая
прибыльная сделка 212.71
убыточная сделка -270.51
Средний
прибыльная сделка 65.76
убыточная сделка -77.04
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 135 (13533.75)
непрерывных проигрышей (убыток) 100 (-20839.70)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 14049.01 (105)
непрерывный убыток (число проигрышей) -20839.70 (100)
Средний
непрерывный выигрыш 20
непрерывный проигрыш 8
при входе в рынок мы часто задаем себе вопрос эта ли идеальная точка для в хода в рынок на покупку или на продажу , как можно узнать ответ на этот вопрос ? ответ очень прост надо немножко подождать и все будет видно как на ладони . в перед и с песней ребята
Идеальный тейк профит - это профит согласно вашему манименеджемнту.
Здесь же мы рассматриваем вопрос "Как давать прибыли расти и закрываться в наивысших точках роста (закрываться на пиках)"
Чтобы научиться закрываться "на пиках", нужно сначала научиться открываться "на впадинах". :)
Открываться на впадинах много ума не надо !!!! Самые простейшие ТС это позволяют делать !!! Это обычная торговля с отката !!!
Здесь жа были бы интересны идеи (МЕТОДЫ) следования тренду и предвосхищения (определения) разворотов !!!
:)
В мире еще что-нибудь осталось, что Вы еще не успели купить!
Вы вообще, когда-нибудь торговали?
Видимо с вы пытаетесь намекнуть, что я дилетант!!!
Ну так поясните тогда, потрудитесь написать содержательный пост, раз уж вы такой всезнающий !!!
Думаю, об идеальном тейк-профите можно вести речь только в случае нахождения идеального стоп-лосса. Причем, считаю, что, наилучшим вариантом является случай ТП=СЛ. Нужно находить оптимальное значение этого тандема. Например, для своей ТС на евро/долларе, ТФ Д1, постоянным лотом 0,01 предварительно определил, что с 2009 года по наст. время наилучшим является случай ТП=СЛ=300пп. (четырехзнак), дающий сл. результаты:
Баров в истории 2272
Смоделировано тиков 3889
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 13942.40
Общая прибыль 28726.12
Общий убыток -14783.72
Прибыльность 1.94
Матожидание выигрыша 8.62
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 2134.66 (45.02%)
Относительная просадка 45.02% (2134.66)
Всего сделок 1617
Короткие позиции (% выигравших) 812 (63.42%)
Длинные позиции (% выигравших) 805 (58.01%)
Прибыльные сделки (% от всех) 982 (60.73%)
Убыточные сделки (% от всех) 635 (39.27%)
Самая большая
прибыльная сделка 29.99
убыточная сделка -31.39
Средний
прибыльная сделка 29.25
убыточная сделка -23.28
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 89 (2628.26)
непрерывных проигрышей (убыток) 46 (-392.48)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2628.26 (89)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1235.56 (41)
Средний
непрерывный выигрыш 19
непрерывный проигрыш 12
yosuf , я внимательно ознакомился с Вашей теорией (формула 18), и нахожу её правдоподобной, хотя и не все в ней однозначно. Ситуация интересна тем, что судя по отчетам, торговая система работает - всегда приятное обстоятельство - подтверждение теории практикой. Не знаю, сколько времени требуется для её оптимизации и как много в ней входных параметров... но цифры говорят сами за себя - поздравляю Вас!
Однако, я прошу Вас сильно (вообще) не пиарить в этой ветке свою ТС - ветка(тема) создавалась для сбора накопленных знаний и идей, которые могут помочь трейдеру в написании ТС.
Вопрос закрытия позиции в нужный момент с лучшей прибыль весьма актуален и нуждается в проработке. Идея закрытия по индикатору - конечно здравая идея, и я бы проверил Ваш индикатор на предмет сигнала на закрытие, если бы индикатор имел соответствующий графический буфер, с которого возможно взять сигнал - некий триггер.
Думаю, об идеальном тейк-профите можно вести речь только в случае нахождения идеального стоп-лосса. Причем, считаю, что, наилучшим вариантом является случай ТП=СЛ. Нужно находить оптимальное значение этого тандема. Например, для своей ТС на евро/долларе, ТФ Д1, постоянным лотом 0,01 предварительно определил, что с 2009 года по наст. время наилучшим является случай ТП=СЛ=300пп. (четырехзнак), дающий сл. результаты:
Баров в истории 2272
Смоделировано тиков 3889
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 13942.40
Общая прибыль 28726.12
Общий убыток -14783.72
Прибыльность 1.94
Матожидание выигрыша 8.62
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 2134.66 (45.02%)
Относительная просадка 45.02% (2134.66)
Всего сделок 1617
Короткие позиции (% выигравших) 812 (63.42%)
Длинные позиции (% выигравших) 805 (58.01%)
Прибыльные сделки (% от всех) 982 (60.73%)
Убыточные сделки (% от всех) 635 (39.27%)
Самая большая
прибыльная сделка 29.99
убыточная сделка -31.39
Средний
прибыльная сделка 29.25
убыточная сделка -23.28
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 89 (2628.26)
непрерывных проигрышей (убыток) 46 (-392.48)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2628.26 (89)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1235.56 (41)
Средний
непрерывный выигрыш 19
непрерывный проигрыш 12