Идеальный Тейк профит
Обычно ТР не использую, но иногда ориентируюсь на разницу между линейновзвешенными дневными мувингами по максимумам и по минимумам. Разницу можно умножить на некоторый коэффициент . На MQL4:
Интересный вариант, но тут кажется должна ещё учитываться точка входа... положение текущей цены относительно границ выставления тейк профита. Или в Вашей системе это значение не играет.
С чисто теоритической точки зрения, на мой взгляд, идеальный тейк профит - это оптимальное возможное соотношение трёх последовательных условий, где значение тейк профит стремится к бесконечности, при том что значение стоп лосс стремится к нулю, при том что время между открытием сделки и её закрытием по тейк профиту стремится к нулю. А вот с реализацией на практике - так тут уже посложнее будет. :) Написал в качестве шутки, конечно, но как известно в каждой шутке...
Я всё чаще склоняюсь к мысли, что тейк профит может быть хорошим и при отрицательном значении позиции... понял что надо больше уделять времени, которое прошло с момента определения точки для входа в рынок.
Интересный вариант, но тут кажется должна ещё учитываться точка входа... положение текущей цены относительно границ выставления тейк профита. Или в Вашей системе это значение не играет.
Есть ещё возможный тейк профит, когда имеется плановая зависимость от времени
К примеру за 20 баров я планирую получить 100 пунктов, тогда получается
TP=100/20*t
где t - время в барах прошедшее с начала открытия позиции
Тогда становиться интересным момент сверх прибыли, это когда
Цена=>TP*K
где К - допустимое положительное отклонение равное числу большему единицы.
Такой метод бывает оправдан на малых тайм фреймах, так как:
1. За меньшее время нахождения в рынке мы достигаем большей прибыли;
2. Позволяет выставить тейк профит на случай сильного движения рынка, тем самым избежав проскальзывания;
3. Часто, после сильного импульсного движения наступает флэт, который может привести и к развороту тенденции, а выход по тейк профиту дает возможность с меньшими рисками, нежели с незакрытой позицией, войти в рынок при пробое сопротивления, которым зачастую оказывается хай/лоу сильной импульсной свечи.
Так как о вариантах поиска тейк профита мало тут говорится, то хотелось бы услышать развернутое мнение, согласно которому тейк профит - это момент появления сигнала для открытия противоположной открытой позиции. Неужели большинство ТС постоянно в рынке, если закрылись не по стоп лоссу? Или большинство уповает на трал?
тейк профит по времени
Так как о вариантах поиска тейк профита мало тут говорится, то хотелось бы услышать развернутое мнение, согласно которому тейк профит - это момент появления сигнала для открытия противоположной открытой позиции. Неужели большинство ТС постоянно в рынке, если закрылись не по стоп лоссу? Или большинство уповает на трал?
Т.е. это вариант поймать движение до сопротивления. А линии позволяют рассчитать в какое время в каком ценовом диапазоне возникнет ожидаемое сопротивление.
TP и сигнал для открытия противоположной позиции - это разные вещи.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.
Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:
1. Среднее скользящее +/- отступ;
2. Индикатор RSI уровни 70/30;
3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).
А что используете Вы?