Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Установите на Д1 (евро/доллар), Поставьте ретроспективу N=280, Future=2, iN=0 и следуйте рекомендацим индикатора, ежедневно открывая 1 ордер со СЛ=200пп, ТП=30-50пп, лот 0,01 на каждые 100 депозита. Будет не менее 100% годовых, а то и более, потом решите, стоит на него тратить время или нет.
Очень любопытно
Иногда случается что баров на графике менше 1000
Кстати по моему вставтье в код Вашему индикатора :
Очень любопытно
Иногда случается что баров на графике менше 1000
Кстати по моему вставтье в код Вашему индикатора :
Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.
Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:
1. Среднее скользящее +/- отступ;
2. Индикатор RSI уровни 70/30;
3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).
А что используете Вы?
И как результат?
А это смотря как оценивать. Закрытие по тейк профиту подразумевает ожидание как минимум незначительной коррекции. После тренда - когда рынок устаканивается, то 1 и 2 вариант работают весьма не плохо, а третий вариант чисто трендовый - удобен для частичной фиксации и для перевода в безубыток.
Что лежит в основе Вашего индикатора?
Неужели не слышали? Знаменитая формула № 18.
Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!
Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!
Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.
Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:
1. Среднее скользящее +/- отступ;
2. Индикатор RSI уровни 70/30;
3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).
А что используете Вы?
Для решения этого вопроса я пошел чуть-чуть по другому пути, а именно, полностью отказаться от ТП и СЛ (назначил на тестере ТП=10000пп. и СЛ=0) и поручил своему индикатору самому решать эту проблему входа в рынок и выхода из него в период с 01. 01. 2009 г. по настоящее время на евро/долларе при постоянном лоте 0,01 на ТФ Д1 по трендовой стратегии. Вот, что получилось из этой затеи, судить Вам:
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 47352.21
Общая прибыль 60198.50
Общий убыток -12846.29
Прибыльность 4.69
Матожидание выигрыша 37.52
Абсолютная просадка 1123.53
Максимальная просадка 13918.14 (33.10%)
Относительная просадка 33.10% (13918.14)
Всего сделок 1262
Короткие позиции (% выигравших) 613 (51.71%)
Длинные позиции (% выигравших) 649 (57.47%)
Прибыльные сделки (% от всех) 690 (54.68%)
Убыточные сделки (% от всех) 572 (45.32%)
Самая большая
прибыльная сделка 289.58
убыточная сделка -102.10
Средний
прибыльная сделка 87.24
убыточная сделка -22.46
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 101 (12427.81)
непрерывных проигрышей (убыток) 49 (-2743.59)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 25566.97 (100)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2743.59 (49)
Средний
непрерывный выигрыш 14
непрерывный проигрыш 12
То-же самое по антитрендовой стратегии, откуда следует, что, рынок, скорее-всего, обязательно развернется и окажется выше, чем состояние на 21 07 2014 года, т.е., в область 1,34500 :
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 27011.35
Общая прибыль 51819.12
Общий убыток -24807.77
Прибыльность 2.09
Матожидание выигрыша 24.33
Абсолютная просадка 2213.22
Максимальная просадка 24885.62 (42.47%)
Относительная просадка 42.47% (24885.62)
Всего сделок 1110
Короткие позиции (% выигравших) 554 (80.51%)
Длинные позиции (% выигравших) 556 (61.51%)
Прибыльные сделки (% от всех) 788 (70.99%)
Убыточные сделки (% от всех) 322 (29.01%)
Самая большая
прибыльная сделка 212.71
убыточная сделка -270.51
Средний
прибыльная сделка 65.76
убыточная сделка -77.04
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 135 (13533.75)
непрерывных проигрышей (убыток) 100 (-20839.70)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 14049.01 (105)
непрерывный убыток (число проигрышей) -20839.70 (100)
Средний
непрерывный выигрыш 20
непрерывный проигрыш 8
Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!
На четвёртом ищите в поиске (18)