Можно оценить как угодно - но это будет оценка прошлого эквити.
Вот как оценить по прошлому эквити - эквити в будущем?
Можно оценить как угодно - но это будет оценка прошлого эквити.
Вот как оценить по прошлому эквити - эквити в будущем?
но зачем - с тем же успехом можно оценивать форвард эквети....
Здесь же вот в чем проблема...
класический мой метод оценки: максимальный убток / прибыль
такой метод при такойм рейтинге получаем наииболее не просадочные системы - где просадка состовляет очень маленький процент. Но проблема в том что часто туда же попадают системы в которых стабльность подьема эквети прерывается затяжными паузами )))
все ) всем спасибо вопрос решен:
остановился на рейтинге:
(максимальный убток / прибыль)*(количество прибыльных месяцев / всего месяцев )
хотя чуствую щас проблема пудет с качеством - прибыльных месяцев)))
Добрый день, хотелось бы знать есть ли готовые решение следушей задачи
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, хотелось бы знать есть ли готовые решение следушей задачи
данно: есть эквети по времени (не по сделкам)
равномрно растущая диогональ была наиболее приоритетной.
примерно так:
плохо это - неравномерный подьем с большими просадками
средне это - неравномерноный подьем с просадкой в 0.0000000001 % (тут идет подьем эквети в стили лесенкой, с долгими застоями в нуле)
хорошо это - равномерный подьем с умеренной просадкой
только я незнаю как это описать, может формула математическая есть какаято, специальная
Заранее спасибо!)
/* Большая просьба - хоть заголовок темы писать без ошибок */