borilunad:
А если движения сильные, а бар закрылся почти на открытии.... - волатильность отрицательная получится..... и ее смысл как-то потеряется.
Объясни логику "на пальцах", плиз. Вот, например, откуда взял двойку? Почему не 3? Почему не корень из двух?
borilunad:
MathAbs!
MathAbs!
Когда цена закрытия равна цене открытия, но не равна максимуму и минимуму цены на этом баре, то MathAbs не поможет. Будет отрицательная величина
borilunad:
MathAbs! Всегда положительная!
MathAbs! Всегда положительная!
Если положительно й величины отнять бОльшую положительную величину - получается отрицательна величина. пример : 3-5 =-2
тогда уж надо так -
Vol = MathAbs( MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]));
borilunad:
Эээ может наоборот?
Vol = (High[i] - Low[i])*2 - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
jelizavettka:
Я имею ввиду ситуация когда MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); - будет четверть времени примерно.. т.е сильные движения во флете могут быть, а волатильность отрицательна
Да я свой пост удалил практически мгновенно (после повторного взгляда на формулу). :)
TheXpert:
Эээ может наоборот?
Тогда уж вообще без двойки.
Vol = (High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
borilunad:
Это сокращение вычитания: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]))
Это сокращение вычитания: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]))
Это на буквах, а не на пальцах.
// В некоторых кругах эквивалентные преобразования называют "синтаксическим сахаром" и обоснованно счтают бессмысленным траханьем мозга.
Логика по прежнему не понятна.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как мне кажется, эта формула позволила бы советнику или трейдеру во-время войти в рынок, как и не входить.
Если уже есть что-то, основанное на этой формуле, подскажите, и я закрою эту тему. Если нет, давайте сделаем этот индикатор сообща, поскольку мне не хватает опыта программирования с нуля. Старался разобраться во многих индикаторах волатильности, но многое ещё не догоняю, к сожалению...
И формула:
где i избранный период для суммирования с преобладанием значения последних баров, ну как в LWMA.
Какие будут предложения? Только не посылайте никуда, я уже был везде, даже в бане.