Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 706

 
Aleksey Nikolayev #:

Мне нужна твоя трубка и баблокос!

вспомнился пошлый анекдот про "Холмс курить не бросил, но Ватсон без трубки уже не мог" :-)

 
transcendreamer #:

Употребление местоимения "мы" призвано указывать на hive mind и состояние открытой индивидуальности в который неизбежно погружаются все кто прошли врата баблокоса или просто достаточно долго читали тему😀

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Но если более конкретно, то очевидно это на самом деле антикантовское Вещь-Не-В-Себе😉

Аристотель писал, что наш мир не является плохо написанной трагедией, наоборот, всё происходящее находится в гармоничной целостности и связности, отдельные эпизоды могут обладать собственным высшим смыслом, даже если кажутся случайными, подлинная телеология тех или иных событий и действий может раскрыться спустя некоторое время, но исходная причина и конечная цель всего восходит к высшему благу, или первоначалу.

Как уже указывали ранее, рынок не удается свести к какому-то определенному фазовому пространству (используя алгоритмы восстановления ФП) что может означать что это лишь проекция-тень гиперобъектов более высокой сложности, и если не вдаваться в метафизику, то проще говоря дофига экзогенных переменных, которые хрен промоделируешь толком.

Ну а что касается, парного трейдинга то тут и так все давно всё знают, обычная реверсивность/возвратность, вот интересно что на коинтеграционных парах связанных акций и ETF было получена отчетливая инвариантность к таймфрему, фрактальность иначе, но это тоже вполне естественный результат, удивляться тут даже нечему.

Дример, когда ты пишешь не в одну строку, читать еще можно ;)

Но слишком много лирики и заумности, что явно мешает понять простоту написанного выше

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Дример, когда ты пишешь не в одну строку, читать еще можно ;)

Но слишком много лирики и заумности, что явно мешает понять простоту написанного выше

;)

В какой-то момент эта ветка может достичь состояния, когда будет высказано вообще всё возможное и более сказать будет ничего нельзя.

 
transcendreamer #:

В какой-то момент эта ветка может достичь состояния, когда будет высказано вообще всё возможное и более сказать будет ничего нельзя.

Тогда придёт Модератор и всё потрёт. И тогда всё начнётся с Начала.

 
transcendreamer #:

Ну а что касается, парного трейдинга то тут и так все давно всё знают, обычная реверсивность/возвратность, вот интересно что на коинтеграционных парах связанных акций и ETF было получена отчетливая инвариантность к таймфрему, фрактальность иначе, но это тоже вполне естественный результат, удивляться тут даже нечему.

Инвариантность может быть следствием из того, что цены - СБ, что неприятно. Процессы возвращения к среднему обычно неинвариантны по отношению к частоте дискретизации - есть какие-то характерные параметры возвратности - ширина канала, дисперсия и тд. Возможно, есть некая похожесть цен на СБ "в среднем", правда не вполне понятно как это можно формализовать полезным образом.

 
Aleksey Nikolayev #:

Инвариантность может быть следствием из того, что цены - СБ, что неприятно. Процессы возвращения к среднему обычно неинвариантны по отношению к частоте дискретизации - есть какие-то характерные параметры возвратности - ширина канала, дисперсия и тд. Возможно, есть некая похожесть цен на СБ "в среднем", правда не вполне понятно как это можно формализовать полезным образом.

тут вопрос философский - можно ли считать процесс с непостижимыми (не с божественными, а просто де-факто/де-юро недостаёт информации) правилами генерации, случайным с неким распределением. И играет ли роль статистическая оценка распределений.

Последнее время сдаётся что пляски от статистики это ошибочное суждение и наличие+толщина хвостов роли не играет. Главное это мёд :-)

 
transcendreamer #:

В какой-то момент эта ветка может достичь состояния, когда будет высказано вообще всё возможное и более сказать будет ничего нельзя.

не.... не достигнет.... :-)

То колесо не доедет...

А вот - ТО - доедет.... (я о -17 и 18) :-) не спама ради, но дела для!!!

ИБО, конечно арбитраж - да, КОНСКИЕ процы... :-) Хотя их так и не вкурил.... но то УНИВЕРСАЛЬНАЯ - там вообще гуд.... :-)

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
 
transcendreamer #:


- Я почему раньше злой был? 

- Да ты и сейчас злой.

- Заткнись, रूपाजीवा !!!

Опять сам с собой разговариваешь зачем-то.
 
transcendreamer #:

В какой-то момент эта ветка может достичь состояния, когда будет высказано вообще всё возможное и более сказать будет ничего нельзя.

Вот же времена настанут прекрасные какие.
 
Maxim Kuznetsov #:

тут вопрос философский - можно ли считать процесс с непостижимыми (не с божественными, а просто де-факто/де-юро недостаёт информации) правилами генерации, случайным с неким распределением. И играет ли роль статистическая оценка распределений.

Последнее время сдаётся что пляски от статистики это ошибочное суждение и наличие+толщина хвостов роли не играет. Главное это мёд :-)

Вопрос работает матстат или не работает давно уже не стоит) Работает ТОЛЬКО матстат) Не в том смысле, что всегда и всем даёт возможность выигрывать, а в том, что рынок почти на сто процентов - результат работы алгоритмов основанных на матстате. Посему меня удручает бытующее на форуме отношение к матстату, как к чему-то заоблачному.