Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 773
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обширность списка намекает на психиатрическую ипохондрию 😁
Да и еще голоса в голове, чуть не забыл.
Кстати, голоса мне говорят вот что: наверное вопрос в том что вот если мы получили некие результаты в тесте, то вопрос следует сформулировать в такой форме: исходя из имеющихся данных насколько хуже может быть на реале чем на тесте? Это наверное вообще такое мета-исследование надо проводить, есть ли зависимость например от характера распределения П/У какой процент деградации перформанса закладывать. Чисто по бутстреппингу это зависимость от дисперсии исходов ТС, но вопрос же в том насколько эта самая дисперсия меняется для данной ТС во времени. В большинстве случаев трейдер всё делает правильно, он выбирает наилучшие результаты, просто изменчивость может быть такой высокой, что любой выбор будет одинаково бесполезным. Отсюда логичный вывод, что перекос (или соотношение условной средней доходности и разброса) должен быть настолько хорош, чтобы страховать от изменчивости, тупо повышенной доходностью перекрывать.
Да и еще голоса в голове, чуть не забыл.
Кстати, голоса мне говорят вот что: наверное вопрос в том что вот если мы получили некие результаты в тесте, то вопрос следует сформулировать в такой форме: исходя из имеющихся данных насколько хуже может быть на реале чем на тесте? Это наверное вообще такое мета-исследование надо проводить, есть ли зависимость например от характера распределения П/У какой процент деградации перформанса закладывать. Чисто по бутстреппингу это зависимость от дисперсии исходов ТС, но вопрос же в том насколько эта самая дисперсия меняется для данной ТС во времени. В большинстве случаев трейдер всё делает правильно, он выбирает наилучшие результаты, просто изменчивость может быть такой высокой, что любой выбор будет одинаково бесполезным. Отсюда логичный вывод, что перекос (или соотношение условной средней доходности и разброса) должен быть настолько хорош, чтобы страховать от изменчивости, тупо повышенной доходностью перекрывать.
Ну, существенно хуже может стать как по причине перегрузки риском, так и по причине изменения состояния рынка. Имеющиеся данные тестирования могут помочь в попытках создания критерия для различения этих двух вариантов. Но, как всегда в матстате, будут ошибки обоих типов. Проблема в отсутствии адекватной вероятностной модели для состояний и их смены, что не даёт возможности заранее просчитать вероятности ошибок и найти для них разумный компромисс. Остаётся использование всяческих эмпирик и эвристик в тщётной надежде побороть нарастание энтропического тлена.
Да, пора немного пошаманить. Главное - не забыть надеть енота на голову.
Предлагаю на стройке у Толяна😄
оргию? его жена заругает же! не вариант
и потом ты можешь воспользоваться случаем и попробовать взять в руки перфоратор, или бензопилу - есть риск, что сломаешь :))
никуда не годится твой план
схема реального баблокоса между прочим
схема реального баблокоса между прочим
Самый ништяковый музон для ритуалов => давать "Пендаля" = "ПенДулюмВсем":
Все гораздо проще: надо просто знать что так и будет и просто делать как говорил Кличко про завтрашний день: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, точнее не только лишь все, но многие!..."Pendulum!НА!
Самый ништяковый музон для ритуалов => давать "Пендаля" = "ПенДулюмВсем":
Мне больше киберпанк заходит либо фолк/нордик/симфо/блэк.
https://www.youtube.com/watch?v=rw4FWqmafg0
В фолк например Эйнар Сэлвик (Einar Selvik) очень и очень интересен.
https://youtu.be/VMbcHXtjZks
Таки да.
Вот казалось бы пророк чудит, кривляется, постит какую-то неописуемую дичь, смайлики на полэкрана, а +50% сделал же.
Ибо шаманизм его таков.
Восславим же пророка!
Ну, существенно хуже может стать как по причине перегрузки риском, так и по причине изменения состояния рынка. Имеющиеся данные тестирования могут помочь в попытках создания критерия для различения этих двух вариантов. Но, как всегда в матстате, будут ошибки обоих типов. Проблема в отсутствии адекватной вероятностной модели для состояний и их смены, что не даёт возможности заранее просчитать вероятности ошибок и найти для них разумный компромисс. Остаётся использование всяческих эмпирик и эвристик в тщётной надежде побороть нарастание энтропического тлена.
Например такой подход: проводим классический walk-forward равными интервалами и записываем на сколько процентов изменился перформанс на форварде относительно тестового участка, затем строим распределение форвардов, чтобы понять риск в деньгах и вероятностях (и идем на завод хехехе).
Такая табличка могла бы быть полезным ориентиром.
Единственно нужно как-то решить проблему отчетного периода ведь внутри периода могут быть просадки, принудительно балансить может быть либо просто сразу только средства смотреть.