Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 221
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, кстати, сделка Джокера со 146 стр.
116752544 2013.01.25 03:46 buy 7.98 nzdusd 0.8374 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 0.8374 0.00 0.00 188.33 0.00
116752541 2013.01.25 03:45 sell 3.01 gbpusd 1.5783 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.5795 0.00 0.00 -77.20 -361.20
116752532 2013.01.25 03:45 sell 8.82 audusd 1.0451 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.0412 0.00 0.00 -566.16 3 439.80
116752543 2013.01.25 03:45 sell 7.51 usdcad 1.0026 0.0000 0.0000 2013.01.31 15:20 1.0017 0.00 0.00 7.86 674.75
График
Вертикальными линиями отмечен вход-выход, горизонтальными вход-выход-просадка, также видно, что если бы не вышел, то получил бы еще большую прибыть. А если б не в ту сторону открытся....
Так что, тут тоже не все так просто...
Вот, кстати, сделка Джокера со 146 стр.
116752544 2013.01.25 03:46 buy 7.98 nzdusd 0.8374 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 0.8374 0.00 0.00 188.33 0.00
116752541 2013.01.25 03:45 sell 3.01 gbpusd 1.5783 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.5795 0.00 0.00 -77.20 -361.20
116752532 2013.01.25 03:45 sell 8.82 audusd 1.0451 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.0412 0.00 0.00 -566.16 3 439.80
116752543 2013.01.25 03:45 sell 7.51 usdcad 1.0026 0.0000 0.0000 2013.01.31 15:20 1.0017 0.00 0.00 7.86 674.75
График
Вертикальными линиями отмечен вход-выход, горизонтальными вход-выход-просадка, также видно, что если бы не вышел, то получил бы еще большую прибыть. А если б не в ту сторону открытся....
Так что, тут тоже не все так просто...
Вот это правильно!
Работаем дальше в этом же направлении.
Это ещё далеко не то что должно получиться
недоделка в том, что в начале линии пошли из одной точки и то, что они в конце расходятся. Такого быть не должно.
To Talex:
сделка у Вас приведена как раз классическая для понимания. Видно, что работа идет не на отклонениях синтетика от среднего и возврата.
Видимо, строится инструмент, который рано или поздно гарантированно пробьет верхнюю границу канала, при этом может зацепить нижнюю.
Некоторые сделки кстати очень приличные просадки имеют (можно у seki посмотреть) - в три раза больше прибыли.
Вообщем, если получается строить инструменты, как у Джокера, то кратко намекните, как.
По МНК выходит очень похоже, но не всегда. Возврат точно не гарантирован.
Посмотрел сделки и Александра и Джокера и seka. У Александра сделки идут, как он и писал "Нарисуй себе любой спред, стабилизируй разнос равноудаленного канала эквити спреда выбором инструментов и индексами их объемов. Наверху канала - продавай, внизу - покупай, собственно вся примудрость.", вот к примеру
у Джокера не так, а именно с пробитием границы спреда, как и заметили.
у seka, пока вообще не пойму как.
У Джокера, действительно интересно получается, почти всегда пробитие границы спреда, но вход, на мой взгляд, не оптимален, бывают просадки.
Спред строю так, нахожу пары (от 3 до 6 в спреде) коррелированные в определенных границах, через мультирегрессию нахожу коэффициенты (суть лотность), проверяю, полученный канал, на коинтеграцию. Если канал проверку проходит, то идет дальше в анализ. Ну а там строю границы и слежу за пересечением.
Вот прикол будет, если все они торгуют по разному (мягко говоря:). У меня уже есть такое подозрение.
А на коинтеграцию какая проверка, если не секрет?
На валютах ведь гарантий нет... Только за год посмотреть поведение пары.
Вот прикол будет, если все они торгуют по разному (мягко говоря:). У меня уже есть такое подозрение.
А на коинтеграцию какая проверка, если не секрет?
На валютах ведь гарантий нет... Только за год посмотреть поведение пары.
Да, скорее всего, торгуют по разному. Проверка на коинтеграцию - тест Энгеля-Грангера (так называется в Эконометрике Елисеевой).
Занимательно, кто-то до сих пор здесь даже пытается обсуждать.
Подметили верно, системы разные. Интересно, что Ваша аналитика скажет например по этим сделкам ( были на этой неделе )?
To Joker:
Да, все-таки магия какая-то. Сделки, синтетики еще завтра подробно посмотрю. У меня другой вариант по лотам и направлениям (расчет по МНК).
Но вот ключевой вопрос: Откуда была уверенность, что евра не будет 1,34 к примеру 27-го числа?
И все три корзинки дали бы хороший минус. Евробанк может запросто такое сделать.
По евре объемы большие и ничем они не хеджируются (типа gbp, chf).
To Joker: На терминале какое время? UTG+?
P.S. Все разобрался. )
Посмотрел сделки и Александра и Джокера и seka. У Александра сделки идут, как он и писал "Нарисуй себе любой спред, стабилизируй разнос равноудаленного канала эквити спреда выбором инструментов и индексами их объемов. Наверху канала - продавай, внизу - покупай, собственно вся примудрость.", вот к примеру
у Джокера не так, а именно с пробитием границы спреда, как и заметили.
у seka, пока вообще не пойму как.
У Джокера, действительно интересно получается, почти всегда пробитие границы спреда, но вход, на мой взгляд, не оптимален, бывают просадки.
Спред строю так, нахожу пары (от 3 до 6 в спреде) коррелированные в определенных границах, через мультирегрессию нахожу коэффициенты (суть лотность), проверяю, полученный канал, на коинтеграцию. Если канал проверку проходит, то идет дальше в анализ. Ну а там строю границы и слежу за пересечением.